ETH carry financiranja: kvantitativno trgovanje (BINANCE_SPOT+BINANCE, 4H)

Hipoteza

Delta nevtralni carry financiranja na ETH: ohrani dolgo spot pozicijo ETH na BINANCE_SPOT in hkrati kratko pozicijo perp ETHUSDT na terminskem trgu BINANCE USD-M, kadar je drseča stopnja financiranja dovolj pozitivna. Vsakih 8 ur prejmi plačila financiranja, ki jih dolge pozicije perp plačujejo kratkim. Zapri obe poziciji, ko režim financiranja postane negativen ali pade pod izstopni prag. Izvedbe naročil pri trgovanju čez borze: trenutno 3.0% glede na cilj ≥15%; kvota long_short: 9.6% glede na dovoljeno mejo ≤55% za long_only; kvota BINANCE_SPOT: 11.0% glede na cilj ≥15%. Uporablja tok funding_rate, ki je v portfelju trenutno premalo zastopan. Izogne se napakam pri ponovnem polnjenju podatkov za sveče 30-MINUTE in težavam testiranja z drsečim časovnim oknom zaradi majhnega števila poslov. Režimi financiranja se spreminjajo približno tedensko, kar pomeni približno 50-100 celotnih ciklov vstopa in izstopa na leto, precej več od spodnje meje 100 poslov za testiranje z drsečim časovnim oknom v okviru 6-letnega backtesta.