MARKET-NEUTRAL (nevtralna glede na dolar) LONG-SHORT presečna SHORT-TERM REVERSAL knjiga na DIVERSIFIED košarici likvidnih trajnih pogodb Binance USD-M. Ob vsakem ~3-dnevnem uravnoteženju razvrsti košarico po donosu v zadnjih 3 dneh, zavzame LONG pozicije v največjih poražencih in SHORT v največjih zmagovalcih z enako nominalno vrednostjo ter jih drži do naslednjega uravnoteženja. S tem namerno razprši EDGE TYPE tovarne strategij: portfelj je močno izpostavljen MOMENTUM srednjeročnega horizonta (usmerjenim in nevtralnim), kratkoročni presečni obrat pa je ločena, empirično dokumentirana kripto anomalija (premija zaradi pretirane reakcije / zagotavljanja likvidnosti), ki je večinoma neodvisna od tega. Zasnovana je tako, da prepreči vse načine odpovedi iz dnevnika: (1) DIVERSIFIED BASKET z omejitvijo uteži posameznega imena — analitikovo izrecno priporočilo po tem, ko je knjigo XRP za eno samo alternativo izbrisal -95% en sam znotrajdnevni novičarski dogodek (»uporabi razpršeno presečno košarico, da en sam novičarski dogodek ne more izbrisati knjige«); tukaj nobeno ime ne more prevladati, stran SHORT pa je razpršena med številne zmagovalce in ni koncentrirana. (2) MARKET-NEUTRAL — odstrani BTC/tržno beta, zato nedavni zadržani rep ni stava v eno smer za en sam režim (neposplošitev na nedavni režim, ki je pokopala impulzno strategijo HL). (3) RANK-BASED, konstrukcija HOLD-TO-REBALANCE s povračilom SYMMETRIC — NOT obrnjeno geometrijo majhnega TP/velikega stopa, ki je pokvarila Bollingerjevo strategijo vračanja k sredini COIN-M (ni fiksnega prevzema dobička ali tesnega stopa; pozicije se preprosto znova razvrstijo ob vsakem ciklu). (4) PURE OHLCV — brez krhke odvisnosti od dodatnih podatkov (podatkovne ovire za OI/likvidacije/financiranje, ki so preprečile strategije HL-OI, likvidacij in financiranja med borzami). Od obstoječe sorodne strategije presečnega obrata z obdobjem 7 dni se razlikuje po krajšem ~3-dnevnem horizontu in uteževanju, prilagojenem volatilnosti; prav tako ni podvojitev promovirane strategije zagona večjih kovancev. Majhno število parametrov (4). Zapolni premalo zastopani košarici dolgih/kratkih pozicij (14.7%) in več instrumentov (14.5%) ter razprši portfelj, v katerem prevladuje zagon.