Preskoči na vsebino
Vse hipoteze

Hipoteze

ETH-BTC Razmerje, Z-vrednost, vračanje k povprečju: dolga in kratka pozicija v paru na 4H

ETH-BTC Ratio Z-Score Mean Reversion Pairs Long-Short on 4H

Parna trgovalna strategija, nevtralna do dolarja, na razmerju ETH/BTC uporablja 4-urne sveče na večnih pogodbah Binance USD-M. ETHUSDT.BINANCE je primarni instrument; BTCUSDT.BINANCE je sekundarni (varovalni) del…

Hipoteza

Parna trgovalna strategija, nevtralna do dolarja, na razmerju ETH/BTC uporablja 4-urne sveče na večnih pogodbah Binance USD-M. ETHUSDT.BINANCE je primarni instrument; BTCUSDT.BINANCE je sekundarni (varovalni) del pozicije. Ob vsakem zaključku 4H sveče strategija izračuna logaritemsko razmerje cen R = log(ETH_close / BTC_close), nato drseče povprečje (mu) in standardni odklon (sigma) R za 30 sveč ter iz tega izpelje Z-vrednost Z = (R - mu) / sigma. Ko Z pade pod -2.0, je razmerje nizko glede na nedavno ravnovesje……Prikaži večPrikaži manj

Parna trgovalna strategija, nevtralna do dolarja, na razmerju ETH/BTC uporablja 4-urne sveče na večnih pogodbah Binance USD-M. ETHUSDT.BINANCE je primarni instrument; BTCUSDT.BINANCE je sekundarni (varovalni) del pozicije. Ob vsakem zaključku 4H sveče strategija izračuna logaritemsko razmerje cen R = log(ETH_close / BTC_close), nato drseče povprečje (mu) in standardni odklon (sigma) R za 30 sveč ter iz tega izpelje Z-vrednost Z = (R - mu) / sigma. Ko Z pade pod -2.0, je razmerje nizko glede na nedavno ravnovesje in se bo po statistični verjetnosti vrnilo navzgor, zato strategija odpre LONG ETH + SHORT BTC (z enako nominalno vrednostjo USD, ~25% kapitala na vsakem delu pozicije, v paru, nevtralnem do dolarja). Ko Z preseže +2.0, je razmerje visoko in se bo verjetno vrnilo navzdol, zato strategija odpre SHORT ETH + LONG BTC. Pozicije se zaprejo, ko Z ponovno prečka 0 (popolna vrnitev k povprečju), po časovni omejitvi 20 sveč ali ob nujni zaustavitvi pri padcu od vrha -8% na posameznem delu pozicije. Ta hipoteza se po strukturi razlikuje od vseh strategij v načrtu (nobena ne trguje v parih in nobena ne uporablja razmerja relativne vrednosti kot signala) ter od vseh vzorcev neuspeha v dnevniku: NOT je strategija z enim instrumentom (zato je ne more prizadeti koncentracija redkih dogodkov v določenem režimu, ki je pokopala strategijo XRP/ADA/DOGE/LINK/ETH-trend), NOT ne temelji na vzorcu ene sveče (Z-vrednost združuje 30 sveč sočasnega gibanja), NOT ni usmerjeni preboj (gre za relativno vrednost, nevtralno do dolarja), NOT ni vračanje k povprečju s tehničnimi filtri (brez pasov Bollinger ali dodatka RSI; zgolj Z-vrednost) in NOT ni odvisna od dodatnih podatkov (s tem se izogne neuspehu preverjanja brez poslov pri strategijah z razmerjem OI/L-S). Skupaj sta dva prosta parametra: obdobje za izračun (30) in prag Z (2.0) — najmanjše število parametrov med vsemi hipotezami te seje, kar zmanjšuje prostor za preprileganje. Pričakovana pogostost poslov: dogodki z |z| > 2.0 pri frekvenci 4H se na podlagi zgodovinskih statistik sočasnega gibanja pri razmerju ETH/BTC pojavijo približno 80-150-krat letno, kar je precej nad pragom izvedljivosti za testiranje walk-forward in izrecnim minimumom 25 poslov na leto, navedenim v več zapisih o opustitvi. Struktura para, nevtralna do dolarja, pomeni tudi, da strategija ni odvisna od smeri trga — donos ustvarja zaradi neravnovesja v sočasnem gibanju, ne zaradi izpostavljenosti kripto trgu prek beta. To pomeni, da je PnL v medvedjem trgu 2022 po strukturi enako produktiven kot PnL v bikovskem trgu 2021/2024, s čimer prekine prekletstvo koncentracije režimov, ki je pokopalo vsako strategijo z enim altcoinom v dnevniku neuspehov.

Stratmill je orodje za raziskave in simulirano trgovanje, ne finančno svetovanje ali borzni posrednik. Rezultati backtestov in simuliranega trgovanja so hipotetični. Trgovanje vključuje tveganje izgube.