Dolga/kratka strategija z enim instrumentom in časovnim okvirom, DAILY-BARS-ONLY, OHLCV-ONLY, na BTCUSDT.BINANCE, ki preklaplja med TREND-FOLLOWING (v obdobjih nizke volatilnosti) in MEAN-REVERSION (v obdobjih visoke volatilnosti) — družinama strategij, ki po zgodovinskih podatkih delujeta v medsebojno izključujočih se režimih. EXPLICITLY DESIGNED FOR MAXIMUM VERIFICATION SURVIVAL zaradi nedavnega zaporedja težav z razpoložljivostjo podatkov: moj prejšnji BtcOiSpikeDirectionalReversal ni uspel, ker je razvijalec nadomestil 6-HOUR BTC sveč (dopolnitev še čaka), BtcLiquidationCascadeReversal ni uspel zaradi nadomestitve 8-HOUR in pokritosti dopolnilnih podatkov 62%, BtcCrossVenueRealizedFundingSpread pa zaradi nadomestitve 12-HOUR. Vzrok: pokritost podatkov je pomanjkljiva tako pri svečah BTC znotraj dneva kot pri dopolnilnih podatkih. THIS HYPOTHESIS USES ONLY BTCUSDT.BINANCE 1D BARS + ONLY OHLCV — s tem odpravimo oba vzroka za neuspeh. bar_type MUST mora biti »BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL« — razvijalec MUST NOT ne sme nadomestiti z drugim časovnim okvirom (4H, 6H, 8H, 12H so vsi potrjeno nedelujoči). Mehanizem: klasifikator režima na podlagi realizirane volatilnosti (60-dnevni anualizirani standardni odklon logaritemskih donosov) razdeli gibanje cen na TWO režime, za katera so po dobro dokumentirani literaturi o režimih Mossina in Lintnerja, uporabljeni za kriptovalute pri Bondarenku-Pomeshkovu (2024), optimalne različne strategije DIFFERENT. V režimih LOW-VOL (RV percentil < 25% v zadnjih 365 dneh) se trendi nadaljujejo — odpri LONG, ko je cena nad SMA(50) in je 30-dnevni moment pozitiven; odpri SHORT, ko je pod SMA(50) in je moment negativen. V režimih HIGH-VOL (RV percentil > 75%) trendi odpovejo in cene se vrnejo k povprečju — odpri SHORT, ko je 1×ATR nad SMA(50); odpri LONG, ko je 1×ATR pod SMA(50). Srednji režim volatilnosti izpusti (brez prednosti). ADDRESSES LARGEST ACTIVE QUOTA GAP: smer long_short (11.6% v primerjavi z implicitnim ≥45%; razlika približno 33%). MAXIMALLY VERIFICATION-ROBUST: brez odvisnosti od supp_data (odpravlja težave s pokritostjo open_interest / likvidacij / L/S); brez sveč znotraj dneva (odpravlja težave z nadomestitvijo 4H/6H/8H/12H); ena borza (brez odvisnosti od podatkov z več borz). SIX PARAMETERS — bistveno preprostejša od neuspešnih strategij. Zasnova, pogojena z režimom, EXPLICITLY ADDRESSES analitikovo META-OBSERVATION o krhkosti režimov: mehanizem z enim samim režimom deluje bodisi na trgih s trendom bodisi na trgih z nihanjem, ne pa na obojih; ta strategija po zasnovi obvladuje BOTH, saj klasifikator režimov izbere ustrezno podstrategijo.