Preskoči na vsebino
Vse hipoteze

Hipoteze

Binance USD-M košarica long-short trendovskega ansambla z več obdobji opazovanja (uveljavljene večje kriptovalute, nespremenjen nabor obdobij opazovanja 20/40/80/160, povprečna ocena trenda, tedensko rebalansiranje portfelja, ansambel, odporen proti preprileganju)

Binance USD-M Multi-Lookback Ensemble Trend Long-Short Basket (Established Majors, Frozen Lookback Fan 20/40/80/160, Averaged Trend Score, Weekly Rebalance, Overfit-Resistant)

Košarica trendov upravljanih terminskih pogodb z dolgimi in kratkimi pozicijami, upravljana dnevno, zajema ~10 uveljavljenih instrumentov Binance USD-M z zanesljivo potrjeno celotno zgodovino (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP,…

Hipoteza

Košarica trendov upravljanih terminskih pogodb z dolgimi in kratkimi pozicijami, upravljana dnevno, zajema ~10 uveljavljenih instrumentov Binance USD-M z zanesljivo potrjeno celotno zgodovino (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). Zasnovana je izrecno tako, da je OVERFIT-RESISTANT BY CONSTRUCTION — rešitev, ki jo je predpisal analitik, za razlog, zaradi katerega je bila opuščena različica z uravnavanjem volatilnosti in dvema časovnima okvirjema. Ta različica je imela resnično, močno prednost……Prikaži večPrikaži manj

Košarica trendov upravljanih terminskih pogodb z dolgimi in kratkimi pozicijami, upravljana dnevno, zajema ~10 uveljavljenih instrumentov Binance USD-M z zanesljivo potrjeno celotno zgodovino (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). Zasnovana je izrecno tako, da je OVERFIT-RESISTANT BY CONSTRUCTION — rešitev, ki jo je predpisal analitik, za razlog, zaradi katerega je bila opuščena različica z uravnavanjem volatilnosti in dvema časovnima okvirjema. Ta različica je imela resnično, močno prednost (+392%, Sharpe 2.59 pri privzetih nastavitvah), vendar jo je optimizator walk-forward OVERFIT s prilagajanjem enega samega fast_lookback (20→13); uspešnost znotraj vzorca je poskočila, zunaj vzorca pa je rezultat na zadržanih podatkih postal negativen. Ta rešitev v celoti odstrani parameter, ki ga je mogoče izkoriščati: namesto enega nastavljivega obdobja pogleda nazaj je trendni signal za vsako sredstvo AVERAGE predznakov trendov, izračunanih za FROZEN FAN obdobij pogleda nazaj (20, 40, 80, 160 dni). Optimizator se ne more preveč osredotočiti na eno samo obdobje pogleda nazaj — razpon je fiksen, zato je način sesutja zaradi preprilagajanja IS/OOS strukturno preprečen; strategija je zasnovana za optimizacijo OOS robustnosti, ne največjega Sharpeja IS. To je standardna tehnika robustnosti CTA z več časovnimi horizonti. Ostaja strogo znotraj ONLY potrjene prednosti (DAILY simetričnega trenda pri uveljavljenih glavnih instrumentih — sorodna promovirana strategija AbsoluteMomentum ima Sharpe 1.48; intradnevne/4H enosvečne usmerjene različice in različice samo s kratkimi pozicijami so bile vse ovržene). Uporablja dnevne podatke OHLCV izključno za glavne instrumente (varno glede podatkov — košarice širokega nabora alternativnih instrumentov/HL odpovejo zaradi podatkov) in se resnično razlikuje od vseh uvrščenih košaric z enim signalom: gre za ENSEMBLE z več horizonti, ne za eno obdobje pogleda nazaj, preboj ali razvrščanje. Dolge in kratke simetrične pozicije izboljšajo asimetrijo 87%-long; tedensko uravnoteženje ohranja provizije zanemarljive. Skoraj ni površine za prilagajanje, kar preprečuje preprilagajanje, ki je večkrat uničilo strategije.

Stratmill je orodje za raziskave in simulirano trgovanje, ne finančno svetovanje ali borzni posrednik. Rezultati backtestov in simuliranega trgovanja so hipotetični. Trgovanje vključuje tveganje izgube.