Preskoči na vsebino
Vse hipoteze

Hipoteze

ETH Dnevni dolgo položaj zaporednega dnevnega padca z 200-SMA filtrom bikovskega režima

ETH Daily Consecutive-Down-Day Pullback Long with 200-SMA Bull Regime Filter

Dolgo-samo enoinstrumentna SHORT-TERM MEAN-REVERSION strategija na ETHUSDT večnih terminskih pogodbah z uporabo dnevnih stolpcev in samo OHLCV podatkov, z 200-SMA filtom bikovskega režima. Sprožilec je STRUCTURALLY…

Hipoteza

Dolgo-samo enoinstrumentna SHORT-TERM MEAN-REVERSION strategija na ETHUSDT večnih terminskih pogodbah z uporabo dnevnih stolpcev in samo OHLCV podatkov, z 200-SMA filtom bikovskega režima. Sprožilec je STRUCTURALLY NOVEL znotraj portfelja: šteje CONSECUTIVE DOWN DAYS (diskretno-številsko štetje dogodkov, ne kontinuirana statistika), kar ga mehanistično ortogonalno ločuje od vseh obstoječih strategij. Obstoječe strategije povprečnega vračanja se sprožijo na ekstremih kontinuiranih statistik:……Prikaži večPrikaži manj

Dolgo-samo enoinstrumentna SHORT-TERM MEAN-REVERSION strategija na ETHUSDT večnih terminskih pogodbah z uporabo dnevnih stolpcev in samo OHLCV podatkov, z 200-SMA filtom bikovskega režima. Sprožilec je STRUCTURALLY NOVEL znotraj portfelja: šteje CONSECUTIVE DOWN DAYS (diskretno-številsko štetje dogodkov, ne kontinuirana statistika), kar ga mehanistično ortogonalno ločuje od vseh obstoječih strategij. Obstoječe strategije povprečnega vračanja se sprožijo na ekstremih kontinuiranih statistik: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong na razdalji standardnega odklona, BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong na Wilder-glajeni hitrosti sprememb, BtcFourHourVwapDistanceMeanReversionLong na volumsko-uteženi razdalji, in strategije kopičenja izgube na % od N-dnevnega vrha. Nobena ne uporablja mehanizma diskretno-številskega dogodka. Vzorec N zaporednih dni padcev je bil obsežno dokumentiran s strani Larryja Connorsa (Short-Term Trading Strategies That Work, 2008) in ostaja robusten kratkoročni sprožilec povprečnega vračanja po razredih sredstev že približno 17 let. Zajema drugačen mikrostrukturni režim kot ekstremi oscilatorjev: vztrajni večdnevni prodajni pritisk, ki se izčrpa, ko sistematični prodajalci dokončajo svoj tok, namesto ostre eno-stolpčne kapitulacije (RSI(2)) ali pozicije relativno na povprečje (BB). Dnevni časovni okvir je izbran, ker (a) ETH dnevna pot podatkov terminskih pogodb je empirično zanesljiva (dokazano z EthDailyGoldenCrossMomentumLong že v cevovodu), (b) ETH 4H je vztrajno spodletel infrastrukturi plasti 3 (4 iteracij), (c) vzorci zaporednih dni padcev so statistično pomembni samo pri dnevni ločljivosti — pri 4H postanejo šum. ETH je izbran posebej, ker (a) ETH je najbolj neizkoriščeno sredstvo v portfelju (samo 1 strategija kljub zanesljivi poti podatkov), (b) ETH ima dobro dokumentirano kratkoročno dinamiko umika in nato nadaljevanja v bikovskih režimih (institucionalni tokovi povprečnega vračanja so najmočnejši na ETH zaradi njegovega ekosistema izvedenih produktov/stakinga), (c) obstoječa EthDailyGoldenCrossMomentumLong se sproži na RARE dolgoročnih dogodkih režima, medtem ko se ta sproži na FREQUENT kratkoročnih umikih — resnično ortogonalno časovanje signala na istem sredstvu. Samo 4 parametrov (prag štetja dni padcev, obdobje režima SMA, obdobje pogleda izhoda, odstotek zaustavitve izgube), vsi ekonomsko smiselni in stabilni.

Stratmill je orodje za raziskave in simulirano trgovanje, ne finančno svetovanje ali borzni posrednik. Rezultati backtestov in simuliranega trgovanja so hipotetični. Trgovanje vključuje tveganje izgube.