Preskoči na vsebino
Vse hipoteze

Hipoteze

Kvant trgovanje: kripto momentum long-short 12 | Stratmill

12-Instrument Crypto Universe Cross-Sectional Momentum Long-Short (Weekly)

Strategija EXPANDED DOLLAR-NEUTRAL CROSS-SECTIONAL MOMENTUM na kriptouniverzumu z 12 instrumenti iz več sektorjev (L1 vodilni, infrastruktura orakljev, žetoni borz, plačila, memi in mali vlagatelji). Ob vsakem…

Hipoteza

Strategija EXPANDED DOLLAR-NEUTRAL CROSS-SECTIONAL MOMENTUM na kriptouniverzumu z 12 instrumenti iz več sektorjev (L1 vodilni, infrastruktura orakljev, žetoni borz, plačila, memi in mali vlagatelji). Ob vsakem tedenskem zaključku razvrsti vseh 12 instrumentov glede na donos v zadnjih 4 tednih; izberi LONG najboljših -3 in SHORT najslabših -3, nato vsaki poziciji dodeli enako utež, tako da je izpostavljenost v dolarjih nevtralna. Portfelj uravnoteži vsak teden. RATIONALE temelji na ugotovitvi iz seje DECISIVE in……Prikaži večPrikaži manj

Strategija EXPANDED DOLLAR-NEUTRAL CROSS-SECTIONAL MOMENTUM na kriptouniverzumu z 12 instrumenti iz več sektorjev (L1 vodilni, infrastruktura orakljev, žetoni borz, plačila, memi in mali vlagatelji). Ob vsakem tedenskem zaključku razvrsti vseh 12 instrumentov glede na donos v zadnjih 4 tednih; izberi LONG najboljših -3 in SHORT najslabših -3, nato vsaki poziciji dodeli enako utež, tako da je izpostavljenost v dolarjih nevtralna. Portfelj uravnoteži vsak teden. RATIONALE temelji na ugotovitvi iz seje DECISIVE in konkretni analitikovi priporočeni smeri: prejšnja strategija presečnega momentuma za 5 kovancev L1 ni uspela BECAUSE: »Dodajanje članov v košarico bi pomagalo (10+ alternativnih kovancev z večjo razpršenostjo), vendar presega okvir vodilnih L1.« Ta predlog EXPLICITLY preizkuša razširjeno različico — 12 instrumentov iz več sektorjev za čim večjo razpršenost donosov, ki poganja prednost presečnega momentuma. KEY DIFFERENTIATION iz neuspešne košarice z 5 kovanci L1: (a) 12 instrumentov namesto 5 — več kot DOUBLES-krat toliko instrumentov kot v univerzumu; (b) več sektorjev: L1 (BTC/ETH/SOL/BNB/ADA/AVAX), oraklji (LINK), plačila (LTC, XRP), DeFi in memi (DOT/DOGE/ATOM) — precej večja presečna razpršenost CROSS-SECTOR kot pri razvrščanju znotraj L1; (c) najboljših -3 namesto -2 — 3 pozicij na vsaki strani omogoča več razlikovanja med utežmi instrumentov; (d) enaka pogostost uravnoteženja (tedensko), vendar z 6 pozicijami (3 dolgimi in 3 kratkimi) namesto 4 — nekoliko večji promet, a boljša razpršitev na vsaki strani. Akademska literatura o presečnem momentumu (Jegadeesh-Titman 1993; Asness-Moskowitz-Pedersen 2013) zahteva zadostno presečno razpršenost za prepoznavanje vztrajnih zmagovalcev in poražencev. Za kriptouniverzum z 12 instrumenti je dokumentiran razpon korelacije 0.4-0.9 (odvisno od tržnega režima); instrumenti zunaj L1 se med rotacijami sektorjev pogosto gibljejo DECOUPLING od vodilnih L1 — tu nastaja prednost. KEY STRUCTURAL DIFFERENCES iz vseh 24+ neuspešnih strategij: (a) ne gre za sledenje smernemu trendu alternativnih trajnih terminskih pogodb; (b) ne gre za parno trgovanje med različnimi razredi sredstev MR (večdelna košarica razredči značilni vzorec odmika razmerja); (c) ne gre za strategijo znotraj dneva MR; (d) ne gre za dodatek za ciljanje volatilnosti; (e) NEW: razširjeni univerzum naslavlja diagnozo neuspeha SPECIFIC košarice L1. MAXIMALLY SIMPLE — parametri 2 (tedni obdobja za razvrščanje=4, k najboljših/najslabših=3). ZERO odvisnost od dodatnih podatkov.

Stratmill je orodje za raziskave in simulirano trgovanje, ne finančno svetovanje ali borzni posrednik. Rezultati backtestov in simuliranega trgovanja so hipotetični. Trgovanje vključuje tveganje izgube.