Dnevno sledenje trendu LTC z določanjem velikosti pozicije glede na volatilnost ATR

Hipoteza

Preprosta strategija sledenja trendu na dnevnem časovnem okviru za terminske pogodbe LTCUSDT. LTC je eden najstarejših in najlikvidnejših altcoinov z močnimi značilnostmi zagona med prehodi režimov (razpolovitve, faze korelacije BTC). Strategija uporablja en sam neprekinjen signal: položaj dnevnega zaključka znotraj 50-dnevnega cenovnega kanala, normaliziran na [-1, +1]. Ko signal preseže +0.6 (cena blizu 50-dnevnega vrha), odprite dolgo pozicijo. Ko je pod -0.6, odprite kratko pozicijo. Velikost pozicije je prilagojena volatilnosti z uporabo 14-dnevnega ATR, tako da tveganje na trgovanje ostane konstantno v različnih režimih volatilnosti. Dnevne sveče pomenijo le ~50-100 trgovanj na leto, zaradi česar je vpliv provizij minimalen (~0.10% RT v primerjavi s tipičnimi 5-15% dnevnimi cilji gibanja). To preprečuje problem zamrznjenega signala, ker je signal položaja kanala neprekinjen in se spreminja pri vsaki sveči — pogoji za vstop/izstop so preprosta presečišča pragov, ne AND-verige filtrov.