Preskoči na vsebino

Ogled izvirnika

ETH Medplatformna strategija pobiranja pozitivnih plačil financiranja, delta nevtralna (dolga pozicija v ETHUSDT.BINANCE_SPOT + kratka pozicija z enako nominalno vrednostjo v trajni terminski pogodbi ETHUSDT.BINANCE WHEN stopnja financiranja za 8h > +0.04% — Pobiranje toka plačil financiranja iz kratke pozicije v trajni terminski pogodbi, držanje od nekaj dni do nekaj tednov, dokler se financiranje ne normalizira, s 2 parametri, ASSET-DIVERSIFIES uvedene zmagovalne strategije pobiranja donosa BTC)

Hipoteza

DELTA-NEUTRAL (tržno nevtralna) medplatformna strategija pobiranja plačil financiranja na ETH — neposredna razpršitev po sredstvih ene same najmočnejše uvedene strategije iz tovarne strategij, »Medplatformno pobiranje plačil financiranja BTC« (Sharpovo razmerje 8.58, paper_stage). Ta strategija pobiranja donosa BTC je ONE medplatformna strategija, ki je preživela, ker se NOT bori z ozkim razmikom: v pripravljenost preide le, ko je financiranje strukturno ekstremno, zato pobrani denarni tok občutno presega provizijo za celoten cikel odprtja in zaprtja pozicij. Ta hipoteza ta PROVEN, odobreni mehanizem preslika na ETH, kjer so skoki pozitivnega financiranja v fazah bikovskega trga oziroma evforije enako pogosti in pogosto MORE ekstremni kot pri BTC. Upošteva vse relevantne nauke: (L1) medplatformno pobiranje donosa je predlagano le WITH navedeno velikost — prag za prehod v pripravljenost +0.04%/8h = +0.12%/dan natekanja plačil financiranja, režim pripravljenosti pa po mediani traja več dni, zato skupno natečena plačila (>0.30%+) presežejo strošek celotnega cikla s štirimi izvršitvami v višini ~0.30%; (L13) to je NOT signal financiranja tipa DIRECTION (ti so izčrpani) — gre za člen financiranja tipa CARRY z večdnevnim držanjem in dnevnim natekanjem > 15 bazičnih točk, natanko tisto edino obliko financiranja, ki jo nauk še dopušča; (L12) to je NOT košarica z razvrščanjem in rotacijo — gre za varovanje ene vrste sredstva z dvema pozicijama, ki ne zahteva presečne razpršenosti. V portfelju je 92.5% strategij na isti platformi v primerjavi s ciljem 15% za medplatformne strategije in 85% strategij samo z dolgimi pozicijami v primerjavi z usmeritvijo k tržni nevtralnosti — to hkrati zapolni BOTH premalo zastopanih kategorij z mehanizmom, ki je v portfelju že empirično potrjen. Le 2 parametrov (arm_threshold, disarm_threshold), da napihnjenost rezultatov optimizatorja zaradi izbire najboljšega izmed N ostane pod dejansko prednostjo.

Stratmill je orodje za raziskave in simulirano trgovanje, ne finančno svetovanje ali borzni posrednik. Rezultati backtestov in simuliranega trgovanja so hipotetični. Trgovanje vključuje tveganje izgube.