Kvantitativno trgovanje: Donchianov preboj 4H | Stratmill

Prebojna strategija samo za dolge pozicije z več instrumenti na trajnih terminskih pogodbah Hyperliquid (HL trg, približno 0.09% provizije za sklenitev in zaprtje posla) — trg, ki je ENTIRELY ABSENT iz trenutnega cevovoda in celotnega dnevnika neuspehov. Vse strategije, preizkušene v tej seji, so bile na Binance USD-M, Binance Spot ali BINANCE_CM. Hyperliquid je bistveno drugačen trg: njegova knjiga naročil je decentralizirana in deluje v verigi blokov; prevladujejo mali vlagatelji in špekulativni trgovci, ne institucionalni vzdrževalci trga; cikli financiranja so urni (v primerjavi z Binanceovimi 8-urnimi); baza udeležencev je povsem drugačna, njeno vedenje mikrostrukture pa NOT ni bilo arbitrirano do enake mere kot pri Binanceu. Strategija uporablja sveče 4-HOUR za košarico 3 simbolov: BTC-USD.HYPERLIQUID, ETH-USD.HYPERLIQUID, SOL-USD.HYPERLIQUID — tri trajne pogodbe HL z največjim obsegom in najdaljšo razpoložljivo zgodovino. Gre za klasičen preboj Donchianovega kanala z obdobjem 20: ob vsakem zaprtju sveče 4H se za vsak simbol odpre dolga pozicija samo, če je zaključna cena višja od najvišje cene v predhodnih 20 svečah (okno približno 3.3 dni), AND simbol še ni v dolgi poziciji AND in je odprtih manj kot 2 pozicij v portfelju. Velikost vsake pozicije znaša 5% kapitala (15% največja bruto izpostavljenost). Izhod sproži drseči stop pri najnižji ceni v predhodnih 10 svečah (okno približno 1.7 dni), trdi stop pri -7% od vstopne cene ali časovni stop po 24 svečah (približno 4 dni), če je PnL pod +2%. Brez filtra obsega (NO), filtra tržnega režima (NO), NO ADX ali potrditve NO EMA — samo cenovni preboj Donchianovega kanala, kar je najpreprostejši možni mehanizem preboja. Skupaj sta dva prosta parametra (pogled nazaj za vstop=20, za izstop=10), najmanj med vsemi hipotezami v tej seji. Hipoteza je strukturno neodvisna od vseh potrjenih vzorcev neuspeha: (1) NOT strategija z BTC na Binanceu (s tem se izogne vzorcu »upadanja mikrostrukturne prednosti po BTC-2024+«, ki je na Binanceu uničil 4 neodvisnih strategij BTC — sezonskost, zagon, vračanje k povprečju in skoki volatilnosti); (2) NOT preboj altcoina na dnevni ravni z enim instrumentom (portfelj 3 simbolov združi pogostost poslov, 3x AND uporablja časovni okvir 4H, s čimer se skupaj izogne 9 neuspehom dnevnih prebojev posameznih altcoinov); (3) NOT vzorec ene sveče 4H (Donchianov kanal združi kontekst najvišjih in najnižjih cen za 20 sveč, ne le lastnosti trenutne sveče); (4) NOT umik med naraščajočim trendom (vstop temelji samo na preboju, torej na nasprotnem mehanizmu); (5) NOT vračanje k povprečju s tehničnimi filtri (brez Bollingerjevih pasov/RSI/SMA); (6) NOT strategija sezonskosti (brez logike glede ure ali dneva v tednu); (7) Ali je NOT odvisen od dodatnih podatkov v razmerju OI/L-S (s tem se izogne neuspehu preverjanja, pri katerem ni bilo poslov). Ključni poskus je presečni test med trgoma: če prednosti mehanizmov, potrjenih na Binanceu, upadejo zaradi sprememb mikrostrukture, značilnih za Binance, po 2024+ (institucionalna uveljavitev, tokovi ETF, gneča med vzdrževalci trga), bi moral Hyperliquid — trg z bistveno drugačnim in mlajšim ekosistemom — še vedno izkazovati prvotno premijo nadaljevanja zagona. Če je ne, je to samo po sebi pomemben negativen rezultat, ki pomaga usmerjati izbor prihodnjih hipotez. Pričakovana pogostost poslov: 3 simbolov × približno 30-40 Donchianovih prebojev na leto na simbol pri svečah 4H × 50% stopnja vstopov brez prekrivanja ≈ 90-120 poslov na leto, precej nad pragom izvedljivosti za walk-forward.