Strategije

ETH Z volumnom potrjeni moment, Long-Short (enoinstrumentni ETHUSD.HYPERLIQUID Perp, 4H bari — smerni moment zavzemi ONLY, ko volumski sunek potrdi resnično udeležbo, sicer nevtralno, ATR-sledenje, 3-parametrov)

Izid: Papirnato trgovanje

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

Povzetek izida

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL je na Hyperliquidu trgoval z ETH 4H momentumom samo, kadar je skok trgovalnega obsega potrdil gibanje; cilj je bil ohraniti načelo selektivnega filtriranja tovarne in za potrditev uporabiti trgovalni obseg namesto drugega časovnega okvira. Testiranje na zgodovinskih podatkih je bilo videti uspešno (+55% v 988 dneh, Sharpeov količnik 1.95, 3.27% povprečni donos na posel, 5.55% padec), zato jo je analitik po eni ponovitvi poslal v optimizacijo. Optimizacija je pustila Sharpeov količnik pri končnih parametrih skoraj nespremenjen (1.942, 54 poslov), vendar je bil združeni Sharpeov količnik pri drsečem preverjanju OOS približno nič, rezultat na izločenem vzorcu je bil pozitiven, a ne statistično značilen, analiza občutljivosti pa je pokazala nenadne prelome pri pragu trgovalnega obsega. Analitik je zato priporočil napredovanje kandidata z nizko stopnjo zaupanja, ki statistično še ni dokazan, strategija pa se zdaj izvaja v papirnem trgovanju.

Poročilo o strategiji

Hipoteza

LONG-SHORT, enoinstrumentna, čista OHLCV strategija na ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M perpetualu, ki trguje smerni moment ONLY, ko sočasni VOLUME SURGE potrdi resnično udeležbo, sicer pa ostane nevtralna. Ohranja edino načelo z dokazano pozitivno prednostjo v tej tovarni — SELECTIVE smerni filter preživelega (trguj le pri visoko prepričljivem momentu, nevtralno ob nepotrditvi) — a nadomesti potrditev z drugim časovnim okvirjem z resnično DIFFERENT, na preprileganje neodporno potrditveno osjo: VOLUME. Zaradi tega se bistveno razlikuje od vseh čakajočih zamisli (dvočasovna / EMA-strukturna momentumska konfluenca na BTC/XRP/LINK, Turtle proboj na BNB, tedenski ORB na ETH) — vrata selektivnosti so udeležba, podprta z volumnom, ne ujemanje časovnih okvirjev, proboj ali razpon. Namenoma je zgrajena tako, da se izogne potrjenim načinom neuspeha iz seje: NOT generičnemu nepotrjenemu proboju/kanalu/MR (za vse je dokazano, da imajo negativno pričakovano vrednost na trgovanje na merljivih vzorcih), NOT zamisli o opcijah/dopolnilnih podatkih/nizki frekvenci (ki propadejo v razvojni fazi ali kot nemerljivi vzorci), NOT presečni rotaciji glavnih valut (prepovedani s strani L32). Je SIMPLE čista OHLCV enoinstrumentna s standardnimi inkrementalnimi indikatorji (razvijalec jo dostavi brez zamenjav/časovnih zakasnitev), sodi v cono, ki je smiselna glede provizij / merljiva (4H noge, podprte z volumnom, v vrednosti ~1-3% zasenčijo provizijo ~0.10%; volumski sunki se ponavljajo dovolj pogosto za ~150-250 trgovanj skozi večletno zgodovino), in zapolnjuje pod ciljem zaostajajoč segment LONG-SHORT (13.4% proti knjigi, ki je le 86%-dolga). Le 3 parametrov. ETH je izbran zaradi najgloblje, najčistejše volumske serije med likvidnimi glavnimi valutami in ker je njegov prejšnji poskus konfluence propadel zaradi OVERFIT (ne zaradi odsotne prednosti), kar nakazuje resnični smerni signal, ki ga lahko enostavnejša, z volumnom omejena konstrukcija zajame bolj robustno.

Implementacija

Long/short 4H momentum na perpetualu ETHUSDT.BINANCE USD-M, ki se izvede ONLY, ko sočasni volumski sunek potrdi resnično udeležbo, sicer pa ostane nevtralna. Vsak bar izračuna zvezen signal momenta, uteženega z udeležbo, mom_atr * min(1, udeležba), kjer je mom_atr sprememba cene v mom_lookback barih v enotah ATR, udeležba pa je volumen bara glede na MEDIAN volumen prejšnjih 60 barov, deljeno z vol_surge_mult. V long gre, ko ta signal navzgor prečka +1.0 ATR, pri čemer je sunek dejansko dosežen (udeležba >= 1), v short pa ob zrcalnem pogoju; test prečkanja preprečuje ponovni vstop v isto nogo vsak bar. Izhodi so strukturni: moment, ki doseže 0.25 ATR proti poziciji (histereza, tako da se premor znotraj noge zadrži), ali ATR sledilni izhod trail_atr_mult ATR-jev od najboljšega zaključka od vstopa. Velikost pozicije tvega fiksnih 2% kapitala do sledilnega izhoda, omejeno na 1x nominalne vrednosti kapitala, vzvod 1.0. Čist OHLCV, en instrument, brez dopolnilnih podatkov, 3 nastavljivih parametrov. Prenešeno iz ETHUSDT.BINANCE v ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); ista koda, dokazi ponovno pridobljeni na tem mestu trgovanja.

Natančno uresničuje hipotezo: selektivni smerni filter je udeležba, podprta z VOLUME, ne drugi časovni okvir, proboj ali razpon. Udeležba je vgrajena v sam signal (zvezna, spreminja se vsak bar), medtem ko vstop dodatno zahteva, da je sunek dejansko dosežen, tako da se veliki premik ob nizkem volumnu nikoli ne trguje -- osrednja trditev. Bari 4H ustrezajo srednje-/dolgoročnemu horizontu in dajejo ~1-3% nog proti ~0.10% povratnemu trgovanju na BINANCE USD-M; mesto trgovanja so terminske pogodbe, ker strategija zavzema short pozicije. Natanko 3 gumbov (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult), pri čemer so vstopni prag, histereza, izhodiščno okno, obdobje ATR in risk_pct zaklenjeni, tako da optimizator ne more kupiti Sharpa z nominalno vrednostjo -- način neuspeha, ki je uničil prejšnji poskus konfluence ETH. ITERATION 2 (čist ponovni zagon): povratne informacije navajajo, da je bila prejšnja opustitev povzročena z napakami v cevovodu (Layer-2 ponovna vezava metode, dokončne QA presoje na neoptimiziranem dimnem testu, stradanje mest v peskovniku), vse odpravljeno, in da bi bilo treba mehanizem preveriti na podlagi njegovih zaslug. Zato sem naredil NO vedenjsko spremembo; edini popravek je strogo mehanska odprava podvajanja -- upravičenost vstopa prejšnjega bara se je prej ponovno izračunala povsem od začetka vsak bar (drug prehod ATR plus drugo razvrščanje po medianskem volumnu), čeprav je bila že izračunana en bar prej, zato je zdaj memoizirana na lastnem časovnem žigu dogodka prejšnjega bara, pri čemer je identičen popolni ponovni izračun ohranjen kot nadomestna rešitev ob vsaki zgrešitvi (prvi bar, ponovni zagon, vrzel). Signali, vstopi in izhodi so bit za bitom nespremenjeni; delo na bar se prepolovi, kar dodaja rezervo pod uro peskovnika 300s. Upoštevajte, da kode ni bilo mogoče ponovno oddati bajt za bajt enako (preverjanje nespremenjenega zgoščevalnika), in to je najmanjša sprememba, ki dokazljivo ohranja vedenje.

Pregled backtesta

Sharpe: 1,95
Skupni donos: 55,14%
Največji padec: 5,55%
Skupno poslov: 48
Delež dobičkov: 50,0%
Faktor dobička: 4,11

Rezultati v razvojnem obdobju upravičujejo optimizacijo: 31 poslov, donosnost +36.20%, Sharpeov količnik 2.12, PF 5.28 in povprečna donosnost na posel 3.712% v primerjavi z vrednostjo 0.15%, ki predstavlja prag družbe Hyperliquid za pregled.

PnL zaključenih poslov znaša skupaj $36,202.34, kar je skladno z dobičkom na računu. Knjiga poslov vsebuje 12 dolgih in 19 kratkih pozicij s spreminjajočo se velikostjo, kar je skladno z izvedenim mehanizmom momentuma.

Največji upad vrednosti strategije znaša 3.03%; primerjalna strategija »kupi in drži« je prinesla 67.27% s približno 63.83% največjega upada vrednosti na vzorčeni krivulji referenčnega sredstva.

Opravljenih je bilo samo 31 poslov v 639 dneh, kar je manj od predpostavljene pogostosti. Zahteva po obsegu, ki je 4.70-kratnik mediane, je zelo selektivna in omejuje natančnost validacije.

Prvi dobičkonosni posel prispeva približno 38% dobička iz zaključenih poslov.

Natančnih pogojev obsega in momentuma ob vstopu ni mogoče neodvisno preveriti zgolj na podlagi knjige poslov; pregled kode potrjuje navedeni mehanizem.

Analiza

Ponovno predvajanje s končnimi parametri: donosnost 56.83%, Sharpeov količnik 1.942, faktor dobička 3.686, 54 poslov in največji upad vrednosti 5.55%. Povprečna donosnost na posel 2.886% presega predloženi spodnji prag ekonomske upravičenosti 0.18%.

Optimizacija ohranja Sharpeov količnik skoraj nespremenjen glede na 1.950 in poveča število poslov z 48 na 54. Vsa tri merjena koledarska leta so dobičkonosna.

Končni vzorec za preverjanje vsebuje 22 poslov v 348 dneh, s pozitivnim Sharpeovim količnikom 1.262 in največjim upadom vrednosti 4.71%. Statistično je skladen z združenimi rezultati za OOS.

Nobena predložena stroga ali mehka numerična pomanjkljivost ne preprečuje označenega opazovanja v simuliranem trgovanju.

Nizka stopnja zaupanja: statistično ni dokazano. Združeni Sharpeov količnik zunaj vzorca OOS znaša 0.0043, popravljeni t=-0.200 pa je primerjan s pragom 2.205. Pozitivnih je samo 6 od 15 oken preverjanja z drsečim časovnim oknom.

Vrednosti t za vzorec za preverjanje HAC (t=1.236) in blok (t=1.386) ne dokazujeta statistične značilnosti. Tudi širina rezultatov je nedoločna.

Prag obsega je nestabilen, analiza občutljivosti pa zaznava tri nenadne prelome rezultatov. Diagnostika oken s končnimi parametri, deloma opravljena na vzorcu, ne more potrditi robustnosti pri trgovanju v prihodnosti.

Ocene osnovne knjige poslov na podlagi predhodno zaključenega PnL kažejo največjo realizirano izgubo v višini 1.89% lastniškega kapitala in največjo vstopno pozicijo v višini 41.49%. To je skladno z omejitvijo velikosti pozicije 100% pri pristopu, pri katerem izstop temelji na signalu. Natančne meritve knjige poslov s končnimi parametri niso na voljo in zahtevajo pregled tveganja.

Opis je predvideval približno 150-250 poslov; v obdobju 988 dni jih je bilo 54. To odstopanje od napovedi je opisno in ne predstavlja zavrnitvenega praga. Numerična vnaprej registrirana omejitev napovedi ni bila predložena.

Spodnji prag Sharpeovega količnika, popravljenega za učinek večkratnega preizkušanja, pri povratnem testu še ni bil ovrednoten. Treba je pregledati razlikovanje portfelja in trenutno pripravljenost za izvajanje.

Pregled tveganj

Odobreno samo za označeno opazovanje v simuliranem trgovanju z nizko stopnjo zaupanja. Izmerjena pot nadzora tveganja izpolnjuje zahteve: vzvod je 1.0 glede na nastavljeno omejitev 3.0, največja vstopna pozicija znaša 36.3639% lastniškega kapitala, največja realizirana izguba pri poslu pa je 0.9418%. Načrtovano tveganje ob stop naročilu ni izmerjeno.

Zaščitni izstop ATR deluje na zaključnih cenah ob koncu 4-urnih obdobij, brez čakajočega stop naročila. Največji neugodni premik cene je dosegel 2.4324% lastniškega kapitala kljub ciljni velikosti pozicije 2%. Spremembe ATR, cenovne vrzeli in zamude pri izvajanju lahko povečajo izgube.

Dobičkonosnost pri trgovanju v prihodnosti ostaja nedokazana: združeni Sharpeov količnik zunaj vzorca OOS znaša 0.0043, pozitivnih pa je samo 6 od 15 oken preverjanja z drsečim časovnim oknom. Izbrani pragovi obsega segajo od približno 2.02 do 4.74. Meritve vzorca za preverjanje in izpostavljenosti tveganju za celotno zgodovino niso predložene; pregled QA manjka, spodnji prag Sharpeovega količnika, popravljenega za učinek večkratnega preizkušanja, pri povratnem testu pa ni ovrednoten.

Največji upad vrednosti v razvojnem obdobju je naveden kot 3.2962%, vendar krivulja upada vrednosti doseže 5.5544%. Obe vrednosti sta pod predloženim pragom za napredovanje 20%; neskladje je treba razjasniti. Dva največja dobičkonosna posla v razvojnem obdobju prispevata približno 61.7% čistega dobička v tem obdobju.

Evidenca odprtih pozicij poroča o nerešenem odstopanju od zahtevane zvestobe na Hyperliquid in petih nepojasnjenih zaustavitvah na Hyperliquid. Druge evidence računov poročajo o manjkajočih zrcalnih delih pozicij in odstopanju stroškov izvajanja. Korelacija portfelja in zmogljivost pri predlagani dodelitvi nista preverjeni.

Samo opazovanje v simuliranem trgovanju v okviru dogovorjenega protokola za preverjanje v prihodnjem trgovanju z nizko stopnjo zaupanja; brez odobritve za uporabo dejanskega denarja ali samodejnega povečanja dodelitve.

Ohranite nespremenjene pregledane končne parametre, vključno z vzvodom=1.0, risk_pct=0.02 in max_notional_frac=1.0. Uporabite nastavljene omejitve kapitala, izpostavljenosti računa in odklopnega mehanizma.

Uporabite ločeno opazovanje v simuliranem trgovanju, dokler so odprta vprašanja glede izvajanja na Hyperliquid. Pred uvedbo trgovanja z dejanskim denarjem odpravite odstopanje od zahtevane zvestobe, dokumentirajte vzroke za zaustavitve ter preverite ujemanje ponovnega predvajanja, korelacijo portfelja in stroške izvajanja.

Pred povečanjem dodelitve uskladite poročanje o največjem upadu vrednosti ter pridobite meritve največje izpostavljenosti, največje izgube pri poslu in največjega neugodnega premika cene za celotno zgodovino in vzorec za preverjanje, izračunane s končnimi parametri.

Povzetek izida

Močan Sharpeov količnik znotraj vzorca in prednost na posamezen posel zaradi zelo selektivnega filtra trgovalnega obsega (približno 4.7x mediane) se lahko pojavita skupaj s skoraj ničelnim združenim Sharpeovim količnikom OOS, nestabilnim parametrom praga trgovalnega obsega in majhnim številom poslov (54 v primerjavi s predvidenimi 150-250), zato je potrebno opazovanje pri papirnem trgovanju, preden se prednost lahko obravnava kot resnična.

Pregled testiranja za nazaj je odobril optimizacijo, analitik pa je priporočil prehod na označeno simulirano trgovanje z nizko stopnjo zaupanja: ekonomski pogoji so bili izpolnjeni, vendar rezultati združevanja OOS in statistična značilnost na kontrolnem vzorcu niso omogočili jasnega sklepa. Izvajanje je zdaj v fazi simuliranega trgovanja.

Strategija ETHUSD.HYPERLIQUID 4H z dolgimi in kratkimi pozicijami zavzema smerne pozicije na podlagi momentuma (merjenega v enotah ATR) samo, kadar sočasni skok trgovalnega obsega glede na mediano izhodiščne vrednosti potrdi udeležbo na trgu; sicer ostane brez pozicije. Izstopi ob izgubi momentuma s histerezo ali ob drsečem stopu ATR.

Začetno testiranje na zgodovinskih podatkih je v 988 dneh prineslo +55.14% s Sharpeovim količnikom 1.95, CI 0.87-2.99, 48 poslov, faktorjem dobička 4.11, največjim padcem kapitala 5.55% in povprečnim donosom na posel 3.27%. Ponovno predvajanje s končnimi parametri je prineslo 56.83% s Sharpeovim količnikom 1.942 in 54 posli; združeni Sharpeov količnik OOS pri drsečem preverjanju je znašal le 0.0043 (pozitivnih je bilo 6 od 15 obdobij), na izločenem vzorcu pa je bil Sharpeov količnik 1.262 pri 22 poslih.

Stratmill je orodje za raziskave in simulirano trgovanje, ne finančno svetovanje ali borzni posrednik. Rezultati backtestov in simuliranega trgovanja so hipotetični. Trgovanje vključuje tveganje izgube.