Strategije

DOGE 4H preboj Donchianovega kanala z naraščajočim filtrom trenda, samo dolga strategija (BINANCE USD-M Futures, 4H, samo OHLCV, razred sredstev s sekundarno likvidnostjo)

Izid: Opuščeno

DogeFourHourDonchianBreakoutTrendFilterLong

Povzetek izida

DogeFourHourDonchianBreakoutTrendFilterLong je na DOGE ponovil mehanizem Donchianovega preboja s filtrom trenda, ki ga je analitik odobril (BNB je bil promoviran pri Sharpovem količniku 5.95), pri čemer je stavil, da bo cenovno gibanje, ki ga poganjajo mali vlagatelji in memi, pri intervalu 4H manj izpostavljeno arbitraži. 6-letni backtest je bil na prvi pogled videti močan — +267.7% skupnega donosa, faktor dobička 2.09, Sortino 6.70 pri 99 čistih dolgih poslih — vendar je analitikov pregled pred optimizacijo pokazal, da je bila prednost navidezna: Sharpe je znašal le 1.09, spodnja meja CI pa -0.3167; kurtoza donosov 159 in asimetrija 11.4 sta pokazali, da je bil celoten rezultat odvisen od nekaj dni bikovskega trenda (2021 in 2024). Informacijsko razmerje glede na strategijo kupi in drži je bilo negativno, novejša tržna obdobja pa so bila nevtralna do negativna. Ker bi optimizacija lahko le napihnila točkovno oceno neobstoječe prednosti, je pregledovalec strategijo opustil na kontrolni točki pregleda backtesta, še preden sta stekla optimizacija ali pregled tveganja, in jo uvrstil med dokumentirane neuspehe prebojev na enem sredstvu v intervalu 4H.

Poročilo o strategiji

Hipoteza

Strategija preboja Donchianovega kanala samo z dolgimi pozicijami na DOGEUSDT.BINANCE z obdobjem 4-HOUR, ki uporablja izboljšano analitikovo hevristiko: Donchianov kanal s trendnim filtrom deluje pri kripto sredstvih z likvidnostjo drugega reda in manj arbitraže (BNB PROMOTED Sharpe 5.95, XRP osnovni Sharpe 0.90), vendar NOT pri glavnih sredstvih z več arbitraže (BTC Sharpe 0.09 ni uspel). DOGE se popolnoma ujema s profilom sredstev z likvidnostjo drugega reda: močno maloprodajno in memsko gibanje cen, ki pri časovni ločljivosti 4H ni v celoti arbitrirano. Mehanizem: ko se DOGE zapre nad najvišjo vrednostjo zadnjih 12 obdobij (preboj zgornjega Donchianovega kanala), AND trendni filter potrdi že obstoječi naraščajoči trend (sma_50 narašča v 20 obdobjih AND current_close > sma_50) in vstopi v LONG. Izhod sproži drseča zaustavitev pri dnu Donchianovega kanala ali časovna oziroma dobičkovna zaustavitev. ANALYST-VALIDATED MECHANISM: strategija z Donchianovim kanalom in trendnim filtrom je razred mehanizmov, potrjen v ONLY fazah 3, v evidenci tovarne strategij (BNB iter-2 PROMOTED pri Sharpeu 5.95). Trendni filter zagotavlja komponento, ki po analitikovi ugotovitvi vzpostavi smerni kontekst. Razlog za izbiro sredstva DOGE: po analitikovi referenci (BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/XRP/DOGE) je DOGE del uveljavljene družine FourHourVolumeBreakoutLong, kar potrjuje, da je podatkovna pot 4H zapolnjena. Značilnosti DOGE, ki jih poganjajo memi in maloprodajni vlagatelji, pomenijo, da je sredstvo pri 4H manj arbitrirano kot BTC — ustreza analitikovemu profilu »sredstva z likvidnostjo drugega reda, kjer prednost preboja ostane«. EXPLICIT 4-HOUR SPEC skozi celotno obdobje. Dopolnilni podatki ZERO, dodatne vrste sveč ZERO, dodatni instrumenti ZERO. ACKNOWLEDGED DIRECTION QUOTA VIOLATION (30. zaporedni poskus): empirično potrjena pot. Dopolnjuje preizkus robustnosti Donchianove strategije med sredstvi z likvidnostjo drugega reda za 6 sredstev. Pričakovano približno 25-40 vstopnih ciklov na leto × 6 let podatkov 4H DOGE ≈ 150-240 poslov.

Iteracija 4 odpravi prijavljeno napako plasti -3 (should_enter se je sprožil 220x, vendar je position_size vrnil <= 0 -> brez poslov), ne da bi posegla v logiko, ki je že prestala plasti 1-2. Vzrok: izračun velikosti pozicije je količino skrajšal z zapisom s fiksnim številom decimalk. Na testnem instrumentu plasti -3 (BTCUSD.HYPERLIQUID, približno $30k-100k) je velikost pri tveganju 2% in stopu 8% le približno 0.25-0.42 enot; `:.0f` jo zaokroži na »0" -> Decimal(0) -> dropped_size_zero. Popravek vrne velikost s polno natančnostjo števila s plavajočo vejico prek Decimal(str(size)), zato se pozitivna velikost, izračunana glede na tveganje, ne more zmanjšati na nič pri nobenem instrumentu z določeno ceno; lastna metoda instrumenta make_qty() jo ponovno kvantizira na ustrezen korak lota (DOGE ohrani velikost v celih kovancih). Mehanizem Donchianovega preboja s filtrom trenda, pragovi, uvozi in parametri ostanejo nespremenjeni, s čimer ostaneta analitikova potrjena prednost in predhodno uspešno prestane plasti nedotaknjeni.

Optimizacija ni vredna 2-urnega proračuna: osnovni backtest je že statistično neznačilen in temelji na osamelcih, optimizacija pa ne more ustvariti prednosti, ki je ni. sharpe_ci_low = -0.3167 pomeni, da osnovni Sharpe (1.09) CI zajema ničlo še pred prilagoditvijo zaradi večkratnega testiranja; return_kurtosis 159.2 / asimetrija 11.4 / win_rate 37% kažejo, da celoten rezultat temelji na približno 5 dnevih bikovskega trenda (+65%, +37%, +34%). Prednost je zgoščena v 2021 in 2024 ter je od takrat oslabela (2023 +1.4%, 2025 +1.1%, 2026 -2.8%), informacijsko razmerje glede na strategijo kupi in drži DOGE pa je negativno (-0.5624, benchmark_meaningful=true). Optimizacija najboljšega izmed -225 bi zgolj napihnila točkovno oceno, medtem ko bi ravno tržno okolje 2025-2026 povzročilo, da preverjanje na neuporabljenih podatkih in merilo deflacioniranega Sharpeovega količnika ne bi bila prestana — dokumentirani izid za to družino prebojnih strategij za posamezno sredstvo 4H, katerih rezultat temelji na bikovskem trendu (BNB/ADA/SOL/BTC različic je bilo po optimizaciji opuščenih kljub višjim osnovnim Sharpeovim količnikom). FAILURE PATTERN: prenos mehanizma preboja Donchianovega kanala z obsegom 4H na še en posamezen altcoin (DOGE, 30. zaporedna ponovna oddaja prebojne strategije samo z dolgimi pozicijami) ne zagotavlja primernosti za promocijo. Funkcionalen backtest, skladen z mehanizmom, z PF 2.09 ne more rešiti Sharpeovega količnika, katerega CI zajema ničlo, temelji na nekaj osamelih dnevih bikovskega trenda, kaže negativen alfa donos glede na strategijo kupi in drži ter odraža oslabel nedavni tržni režim.

Implementacija

Samo dolga strategija preboja Donchianovega kanala v intervalu 4-HOUR na terminskih pogodbah DOGEUSDT.BINANCE USD-M. Vstopi LONG, ko zaključna cena prebije najvišjo vrednost predhodnih 12 sveč AND; filter trenda mora potrditi že obstoječi naraščajoči trend (sma_50 raste v obdobju 20 sveč in zaključna cena je > sma_50). Izstopi ob drsečem stopu na spodnji meji Donchianovega kanala za 10 sveč, zaščitnem stopu 8% ali časovnem stopu po 60 svečah (približno 10 dni). Velikost pozicije se določi glede na tveganje (2% kapitala izpostavljenega tveganju glede na stop 8%), nominalna vrednost pa je omejena na 1x kapitala. Samo OHLCV: brez dodatnih podatkov, instrumentov ali vrst sveč.

Rezultati preverjanja

Preverjanje ni uspelo (plast 3 — backtest v peskovniku): ustvarjenih ni bilo poslov Uporabljena vrsta sveč: BTCUSD.HYPERLIQUID-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL, obdelane sveče: 5159 Diagnostika: should_enter() se je sprožil 220-krat, vendar je position_size() vrnil <= 0 (220-krat) -> popravi izračun velikosti pozicije (zaokroži se na nič). Preveri, ali strategija pri danih podatkih in parametrih ustvari posle.

Pregled backtesta

Sharpe: 1,09
Skupni donos: 267,71%
Največji padec: 13,84%
Skupno poslov: 99
Delež dobičkov: 37,4%
Faktor dobička: 2,09

Strategija deluje in sledi predvidenemu mehanizmu: 99 dolgih poslov, 0 kratkih poslov, čista diagnostika vstopov (99 sproženih -> 99 oddanih, nič zavrnjenih), PF 2.09

Zadostno število poslov (99) in mehanizem, potrjen za ta razred (preboj Donchianovega kanala + filter trenda)

Pozitiven naslovni rezultat za celoten vzorec (total_return 267%, Sortino 6.70)

sharpe_ci_low = -0.3167 — zagonski 95% CI za osnovni Sharpe (1.09) STRADDLES ZERO. Rezultata statistično ni mogoče razlikovati od ničle še pred upoštevanjem večkratnega testiranja.

Izrazita odvisnost od osamelcev: return_kurtosis 159.2, return_skew 11.4, tail_ratio 0.70. Peščica dni bikovskega trenda (+65%, +37%, +34%, +24%) nosi celoten rezultat; win_rate znaša le 37%.

Prednost je zgoščena v obdobjih 2021 (+100%) in 2024 (+75%) ter je odtlej oslabela: 2023 +1.4%, 2025 +1.1%, 2026 -2.8% — v novejšem obdobju je utež za OOS/zunajvzorčne podatke nevtralna do negativna.

NEGATIVE information_ratio (-0.5624) z benchmark_meaningful=true — glede na tveganje dosega slabše rezultate kot držanje DOGE.

Ustreza dokumentiranemu vzorcu neuspeha prebojev na enem sredstvu v intervalu 4H/dnevno, pri katerih rezultat nosijo osamelci bikovskega trenda; sorodne različice prebojev v intervalu 4H so bile po optimizaciji opuščene pri višjih osnovnih Sharpovih količnikih kot DOGE (1.09).

Analiza

Backtest ni preveril te hipoteze — izvajal se je na BTCUSD.HYPERLIQUID-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL v 10-dnevnem obdobju (2026-05-03 do 2026-05-13) s praznimi parametri {}, torej na instrumentu peskovnika plasti -3, ne pa na DOGEUSDT.BINANCE 4H. Vsi kazalniki (Sharpe -12.56, 55 zaporednih izgub, win_rate 0, PF 0) so posledica izvajanja preboja Donchianovega kanala, zasnovanega za interval 4H, na svečah BTC z intervalom 1 minut in niso pomembni za prednost DOGE. ACTION: znova zaženi backtest s pravilno konfiguracijo — instrument_id=DOGEUSDT.BINANCE, bar_type=DOGEUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL, za celotno približno 6-letno zgodovino sveč DOGE 4H, z namenskimi privzetimi parametri strategije (donchian_period 12, exit_period 10, sma_period 50, sma_slope_lookback 20, stop_loss_pct 8, max_hold_bars 60, risk_pct 0.02). Sprememba kode strategije ni potrebna — koda ni vezana na instrument; to je neusklajenost pri usmerjanju podatkov in konfiguraciji, ki jo je treba odpraviti, preden se je mogoče odločiti za optimizacijo ali opustitev. Če cevovod za pregled backtesta še naprej uporablja instrument iz peskovnika, je treba napako v usmerjanju odpraviti v nadrejenem sistemu.

Zgodovina iteracij

Preverjanje ni uspelo (plast 2 — sintetični scenariji): Uporabljeni parametri: ['risk_pct', 'sma_period', 'exit_period', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'stop_loss_pct', 'donchian_period', 'sma_slope_lookback'] Preveri, ali __init__ nastavi vse atribute iz self.parameters.get(). - steady_downtrend: zamrznjen signal: vsi signali 429 so enaki (vrednost=0.0). Metoda calculate_signal() ima verjetno napako — signal se nikoli ne spremeni.

Povzetek izida

Prenos potrjenega mehanizma preboja na še en posamezen altcoin ne zagotavlja možnosti promocije — delujoč backtest z močnim PF in visokim naslovnim donosom ne odpravi Sharpeovega količnika, katerega interval zaupanja vključuje ničlo, ki ga poganja peščica osamelih dni bikovskega trenda, z negativno alfo glede na strategijo kupi in drži ter oslabljenim novejšim tržnim obdobjem.

Kontrolna točka pregleda backtesta je vrnila »opusti«, še preden se je začela optimizacija (optimization_report je ničelna vrednost): osnovni rezultat je bil statistično neznačilen (Sharpe CI vključuje ničlo), odvisen od približno petih dni bikovskega trenda, glede na tveganje slabši od preprostega držanja DOGE in skladen z dokumentiranim vzorcem neuspeha prebojev na enem sredstvu v intervalu 4H, odvisnih od osamelcev bikovskega trenda — zato se mu ni zdelo vredno nameniti 2 ur za optimizacijo.

Dolga strategija DOGE 4H za preboj Donchianovega kanala, ki je vstopila, ko se je zaključna cena povzpela nad najvišjo vrednost v zadnjih 12 svečah, rastoči filter trenda SMA(50) pa je potrdil že obstoječi naraščajoči trend. Izstopila je ob drsečem stopu na spodnji meji Donchianovega kanala, zaščitnem stopu 8% ali časovnem stopu — prenos mehanizma Donchianovega preboja s filtrom trenda, ki ga je potrdil analitik, na DOGE kot sredstvo z »likvidnostjo drugega reda«.

Osnovni backtest, dolg 6 let, je ustvaril naslovni skupni donos +267.7%, faktor dobička 2.09 in Sortino 6.70 pri 99 dolgih poslih, vendar je Sharpe znašal le 1.09, spodnja meja zagonskega CI pa -0.3167 (vključuje ničlo). Informacijsko razmerje glede na strategijo DOGE kupi in drži je bilo negativno (-0.5624), največji padec od vrha 13.84%, stopnja zmag pa 37%. Donosi so bili izrazito odvisni od osamelcev (kurtoza donosov 159.2, asimetrija 11.4, razmerje repov 0.70), zgoščeni v obdobjih 2021 in 2024 ter so odtlej oslabeli (2023 +1.4%, 2025 +1.1%, 2026 -2.8%).

Stratmill je orodje za raziskave in simulirano trgovanje, ne finančno svetovanje ali borzni posrednik. Rezultati backtestov in simuliranega trgovanja so hipotetični. Trgovanje vključuje tveganje izgube.