Strategije

COIN-M ETH Dnevni preboj Donchianovega kanala, LONG/FLAT (inverzni perpetual z enim instrumentom BINANCE_CM, zgolj OHLCV, fiksna velikost prvega vstopa, brez obratov ali sprememb velikosti; dvojnik za preverjanje čistega določanja velikosti na dolgi zgodovini ob čakajoči knjigi CM BTC — potrjuje, ali se pot računa COIN-M izogne napaki čezmerne izpostavljenosti USD-M, varna glede repnega tveganja, z malo parametri)

Izid: Opuščeno

CoinMEthDonchianBreakoutLongFlat

Povzetek izida

CoinMEthDonchianBreakoutLongFlat je bil zasnovan kot diagnostični dvojnik knjige CM BTC: kot čim bolj odporen proti napakam, z dnevnimi preboji Donchianovega kanala in dolgimi/nevtralnimi pozicijami naj bi s predhodno registrirano mejo dnevnega donosa preveril, ali pot računa COIN-M pravilno določa velikost pozicij, medtem ko je USD-M pokvarjen. Odgovor je dobil, vendar na napačen način: izpis lastniškega kapitala +206.9% v enem dnevu na 2021-03-22 (daleč več od tega, kar je kadar koli dosegel ETH) je sprožil opustitev in pokazal, da tudi COIN-M napačno določa velikost oziroma označuje vrednost; ta en dan z artefaktom je predstavljal skoraj celoten izpostavljeni rezultat +245.7%. Po odstranitvi artefakta strategija tako ali tako ni imela prednosti: 26 poslov, Sharpe CI, ki sega čez ničlo, padec od vrha 69.6% in močno negativna stresna obdobja. Opuščena je bila pri pregledu backtesta in označena za nadaljnjo obravnavo kot reproduktor prevelike izpostavljenosti/označevanja vrednosti COIN-M, pred kakršno koli optimizacijo ali analizo.

Poročilo o strategiji

Hipoteza

Trendna strategija preboja Donchianovega kanala z LONG-ONLY (LONG/FLAT, nikoli short), SINGLE-INSTRUMENT, DAILY na ETHUSD_PERP.BINANCE_CM (COIN-M inverzna trajna pogodba). To je namerna TWIN čakajočega CoinMBTCDonchianBreakoutLongFlat: potrditev, da borza pravilno določa velikost pozicij, zahteva vsaj dva instrumenta na njej (USD-M napaka prevelike izpostavljenosti je bila potrjena kot napaka na ravni borze šele, ko so jo ponovili BTC 429%, ETH 1062% in SOL). ETH je edina druga velika borza z globoko zgodovino, zato je knjiga CM ETH long/flat naravna druga podatkovna točka za COIN-M. Utemeljitev: (1) perp BINANCE USD-M ima napako zaradi okvare trgovalnega pogona (dokazana napaka prevelike izpostavljenosti, dva čista long/flat 1x primera, ki jo ponovita: BTC 429% / ETH 1062%, neodvisno od obratov ali spreminjanja velikosti); (2) spot-CASH BINANCE ima napako MTM pri odprti poziciji; (3) več instrumentov ima napako pri agregaciji; (4) opcije imajo napako pri označevanju vrednosti ob poravnavi; (5) signali iz popisa (liq/OI/razmerje takerjev in računov) so nedostopni zaradi omejitev podatkov, zato so signali omejeni na OHLCV in financiranje; (6) HYPERLIQUID pravilno določa velikost pozicij, vendar ima omejeno dolžino podatkov (njegova strategija Donchian BTC/ETH/SOL čaka zaradi tega tveganja). COIN-M je ONLY preostala borza z BOTH ločeno potjo računa/pogodbe (inverzna, zavarovana z BTC/ETH, dapi — morda ni del okvarjenega cevovoda USD-M position_size) in AND globoko večletno zgodovino (ETHUSD_PERP od 2020), ki zadošča za veljavno testiranje z drsečim časovnim oknom z 3 okni ter obdobjem preverjanja 15 dni. Edina znana omejitev trgovalnega pogona CM je izključena inverzna FUNDING; ta knjiga je PURE OHLCV, zato omejitev zanjo ne velja. Zasnova se čim bolj izogiba napakam: en instrument, samo OHLCV, LONG/FLAT (brez kopičenja obratnih pozicij), velikost pozicije ob vstopu je fiksna frakcija ONE, brez dinamičnega prilagajanja velikosti NO, finančni vzvod 1.0, pred vsakim ponovnim vstopom skoraj ničelna pozicija in najnižje provizije (~0.06% RT). PRE-REGISTERED ACCEPTANCE / SIZING CHECK (služi tudi kot detektor napake CM): avg_position_pct ~<=100%, dnevni donosi kapitala pa znotraj ~+/-15-20% (ETH pri 1x; dobiček in izguba inverzne pogodbe sta rahlo nelinearna, vendar ostajata omejena blizu dnevnega gibanja ETH). Če pogoj ni izpolnjen, napaka prevelike izpostavljenosti velja tudi za COIN-M — opusti in eskaliraj kot reproduktor CM. Če velikost določa pravilno, ta knjiga skupaj s knjigo CM BTC potrjuje COIN-M kot prvo borzo z globoko zgodovino, na kateri je mogoče veljavno opraviti backtesting trendne prednosti, medtem ko je USD-M okvarjen.

Iteracija 2 obravnava prijavljeno napako ONLY (plast 3 sandbox_timeout) z najmanjšo možno spremembo in ničesar drugega ne spreminja: definicija signala, pravila vstopa/izstopa, velikost pozicije, uvozi, konfiguracija in parametri se vedejo povsem enako. Povratna informacija je zahtevala delo za vsako svečo, ki ne pregleduje časovnega okna. Dva drseča ekstrema Donchianovega kanala sta bila izračunana z max(self._highs) / min(self._lows) nad shranjeno vrsto na sveči EVERY (O(lookback) na svečo, do 60 primerjav x3). Zdaj se vzdržujeta z vrstama MONOTONIC, označenima z indeksom (_push_max/_push_min/_front), kar pomeni amortizirano O(1) na svečo in vrsto, ki nikoli ne preseže dolžine okna. Rezultate sem primerjal z neposrednim referenčnim izračunom na 3000 naključnih svečah; serije najvišjih vstopnih vrednosti, najnižjih vstopnih vrednosti in najnižjih izstopnih vrednosti se ujemajo (IDENTICAL) s prejšnjo izvedbo (uporabljene so le predhodne sveče, trenutna je izključena), zato ostajata signal in zaporedje poslov enaka. Strategija ne bere dodatnih serij, ne ustvarja seznamov, ničesar ne razvršča in ne dodeljuje pomnilnika za vsako svečo, zato strošek za svečo ne narašča več z zgodovino. Poštena opomba: pri 1-DAY svečah je okno peskovnika dolgo le ~2400 sveč, zato je bil izračun strategije že prej zanemarljiv v primerjavi z omejitvijo 300s. Čas izvajanja najverjetneje večinoma porabi sprotno zbiranje podatkov BINANCE_CM za ETHUSD_PERP (zunaj nadzora strategije). Ta sprememba odstrani vse preglede, navedene v povratni informaciji; če bo časovna omejitev spet prekoračena, bo vzrok podatkovna pot borze, ne koda.

Lastno vnaprej registrirano preverjanje velikosti pozicije pri hipotezi ni uspelo, osnovni instrument pa nima prednosti — opusti strategijo in jo posreduj naprej kot reproduktor prevelike izpostavljenosti/označevanja vrednosti COIN-M. Razvijalec je vnaprej določil, da morajo dnevni donosi lastniškega kapitala pri 1x ostati znotraj ~±15-20%, sicer »napaka prevelike izpostavljenosti vpliva tudi na COIN-M — opusti«. Izvajanje kaže dnevni donos lastniškega kapitala +206.9% na 2021-03-22 (ETH se tisti dan ni premaknil niti približno za 207%), za velikostni red nad mejo, zato tudi pot računa COIN-M napačno določa velikost pozicij oziroma označuje vrednosti. Ta en dan z artefaktom IS rezultat: 2021 je +272%, medtem ko so 2022 (-1.4%), 2023 (-2.0%), 2025 (+1.5%) in 2026 (-6.1%) nespremenjena ali negativna; zato sta PF 3.67 in avg_trade_return_pct 13.55% navidezna. Neodvisno od tega strategija ni primerna za vlaganje: max_drawdown 69.6% (CI do 94.8%, čez mejo L19 50%), vsa stresna obdobja so močno negativna (LUNA -52%, šok obrestnih mer -46%), v 5.8 letih je bilo le 26 poslov (krepko premalo za merljivo oceno) in Sharpe 0.652 z bootstrap intervalom CI [-0.15, 1.47], ki sega čez ničlo — prebojna strategija Donchian z enim instrumentom na L30/L63 pokopališču. Optimizacije ni mogoče izvajati na PnL, ki ga je ustvaril artefakt označevanja vrednosti/prevelike izpostavljenosti; po njegovi odstranitvi strategija nima prednosti. Vzorec neuspeha: artefakt prevelike izpostavljenosti/označevanja vrednosti na borzi (vnaprej registrirani sprožilec) + risk_reject/no_edge prebojna strategija z enim instrumentom, 70% DD (L19/L30).

Implementacija

Dnevni preboj Donchianovega kanala z dolgimi/nevtralnimi pozicijami na inverznem perpetualu ETH COIN-M (ETHUSD_PERP.BINANCE_CM, sveče 1-DAY, zgolj OHLCV). Vstopi v dolgo pozicijo, ko zaključni tečaj prebije najvišjo vrednost predhodnih entry_lookback sveč; izstopi, ko zaključni tečaj prebije najnižjo vrednost predhodnih exit_lookback sveč (lastni drseči stop-loss trenda). Zvezni signal = (zaključni tečaj - channel_mid) / channel_half_width, preračunan ob vsaki sveči. Ob vsakem vstopu uporabi eno fiksno nominalno vrednost (0.75x kapitala), brez spreminjanja velikosti, dodajanja pozicij ali obratov; finančni vzvod 1.0. Velikost se določi v celih inverznih pogodbah po $10 prek contracts_for_notional. Strategija je tudi preizkus velikosti pozicije za COIN-M: avg_position_pct bi moral biti blizu 75%, dnevni premiki lastniškega kapitala pa blizu lastnih premikov ETH.

Rezultati preverjanja

sandbox_timeout: Preverjanje ni uspelo (plast 3 — backtest v peskovniku): preizkus delovanja je presegel časovno omejitev 300s pri oknu z ~20000 svečami (2400 dni ETHUSD_PERP.BINANCE_CM-1-DAY-LAST-EXTERNAL). To skoraj vedno pomeni, da se delo za vsako svečo povečuje z dolžino zgodovine — na primer ponovno pregledovanje celotne serije financiranja/dodatnih podatkov ali ponovno ustvarjanje seznama in klicanje min()/sorted() znotraj calculate_signal()/on_bar() pri vsaki sveči. Vnaprej v __init__ pripravite razvrščene nize časovnih oznak ONCE in uporabite bisect ali predpomnite iskanja po časovnih oznakah, da bo strošek za posamezno svečo O(log n), ne O(n).

Analitik naj v poročilu o pozicijah/poslih potrdi, da sta kraka ves čas na nasprotnih straneh in imata približno enako nominalno vrednost USD (neto delta ~0) ter da noben dnevni premik lastniškega kapitala ne preseže ~+/-15-20% — to so lastna merila hipoteze za sprejem delto nevtralnosti — preden strategijo pošlje v optimizacijo.

Prijavljeni exposure_pct (200.57%) je v nasprotju z nameravano bruto vrednostjo ~0.50x iz utemeljitve konfiguracije. Dokazi kažejo, da je SIZING pravilen (per_leg = kapital*0.25*1.0; avg_position_pct 24.6% ustreza cilju 25% na krak; sprememba finančnega vzvoda 2->1 je pustila exposure_pct nespremenjen, zato vzrok ni pot določanja velikosti/vzvoda), 200% pa je isti artefakt združevanja dveh krakov, opažen pri drugih parih s pravilno velikostjo pozicij. Napaka ni potrjena, vendar je hipoteza vnaprej registrirala preverjanje sprejemljive izpostavljenosti, zato jo je treba preveriti, ne predpostavljati.

Pregled backtesta

Sharpe: 0,65
Skupni donos: 245,70%
Največji padec: 69,59%
Skupno poslov: 26
Delež dobičkov: 50,0%
Faktor dobička: 3,67

Čista, preprosta zasnova dolgih/nevtralnih pozicij OHLCV; ustrezen namen določanja velikosti inverznih pogodb; nizke provizije (0.58% bruto vrednosti)

Izpolni svoj diagnostični namen: ponovi napako borze s preveliko izpostavljenostjo/označevanjem vrednosti na COIN-M

Kršeno je bilo vnaprej registrirano preverjanje sprejemljivosti: 2021-03-22 kaže dnevni donos lastniškega kapitala +206.9% proti meji ±15-20%, ki jo je hipoteza določila kot sprožilec za opustitev — pot računa CM napačno določa velikost pozicij oziroma označuje vrednosti

Rezultat je en sam dan z artefaktom: 2021 +272% (izpis +207%), vsa druga leta pa so bila nespremenjena ali negativna; PF 3.67 / avg_trade_return_pct 13.55% sta posledica tega enega dne

Katastrofalen padec od vrha: max_drawdown 69.6% (CI do 94.8%), čez mejo L19; vsa stresna obdobja močno negativna

Premalo za merljivo oceno: 26 poslov v 5.8 letih; Sharpe 0.652 z intervalom CI [-0.15, 1.47], ki sega čez ničlo; pokopališče prebojnih strategij z enim instrumentom (L30/L63)

Povzetek izida

Vnaprej registrirano preverjanje velikosti/sprejemljivosti spremeni preizkus v razsodbo: dnevni premik lastniškega kapitala +207% (nemogoč glede na dejanski premik instrumenta ETH) dokazuje, da ima pot računa COIN-M enako napako prevelike izpostavljenosti/označevanja vrednosti kot USD-M, zato z njeno dolgo zgodovino ni mogoče veljavno testirati trendne prednosti na zgodovinskih podatkih. Izpostavljen rezultat, ki temelji na enem dnevu z artefaktom in le 26 poslih, ni resničen rezultat.

Strategija je bila opuščena na predoptimizacijskem prehodu BACKTEST_REVIEW na podlagi lastnega vnaprej registriranega sprožilca: donos lastniškega kapitala v enem dnevu je presegel mejo ±15-20%, zato pot računa COIN-M ponavlja napako prevelike izpostavljenosti/označevanja vrednosti; primer je treba posredovati naprej kot reproduktor CM. Neodvisno od tega je bila neprimerna za vlaganje: padec od vrha 69.6% je presegel mejo L19, bilo je le 26 poslov (premalo za merljivo oceno), Sharpe CI pa sega čez ničlo; vsa stresna obdobja so bila močno negativna, PnL prebojne strategije Donchian z enim instrumentom (L30/L63 pokopališče) pa je bil artefakt označevanja vrednosti in brez prednosti, ko smo ga odstranili. Do optimizacije, analize in pregleda tveganj ni prišlo.

Dnevna trendna strategija preboja Donchianovega kanala, izključno dolga (dolga/nevtralna, nikoli kratka), z enim instrumentom, zgolj OHLCV, na inverznem perpetualu ETH COIN-M (ETHUSD_PERP.BINANCE_CM); uporablja eno fiksno velikost v deležu kapitala za vstop, brez spreminjanja velikosti ali obratov, finančni vzvod 1.0. Zasnovana je kot dvojnik knjige CM BTC z dolgo zgodovino, da bi s predhodno registriranim preverjanjem velikosti pozicije ugotovila, ali se pot računa COIN-M izogne dokazanemu problemu prevelike izpostavljenosti USD-M.

Vnaprej registrirano preverjanje sprejemljivosti ni uspelo: izkazalo se je, da je dnevni donos lastniškega kapitala +206.9% na 2021-03-22 (ETH se ni premaknil niti približno toliko), za velikostni red nad mejo ±15-20%, kar potrjuje, da tudi pot računa CM napačno določa velikost pozicij oziroma označuje vrednosti. Izpostavljeni rezultat (skupni donos +245.7%, PF 3.67, avg_trade_return_pct 13.55%) je izviral iz tistega dne z artefaktom: 2021 je znašal +272%, druga leta pa so bila nespremenjena ali negativna. Največji padec od vrha je bil 69.6% (CI do 94.8%); v 5.8 letih je bilo le 26 poslov, Sharpe 0.652 (CI [-0.15, 1.47]) pa sega čez ničlo.

Stratmill je orodje za raziskave in simulirano trgovanje, ne finančno svetovanje ali borzni posrednik. Rezultati backtestov in simuliranega trgovanja so hipotetični. Trgovanje vključuje tveganje izgube.