Strategije

SOL Dnevna strategija zlatega križa z momentom, samo dolge pozicije (BINANCE USD-M terminske pogodbe, dnevno, samo OHLCV)

Izid: Opuščeno

SolDailyGoldenCrossMomentumLong

Povzetek izida

SolDailyGoldenCrossMomentumLong je poskusil dopolniti trojico BTC/ETH/SOL zlatih križev s prenosom preverjenega mehanizma 50/200-dnevnega povprečja na dnevne svečke SOL po podatkovni poti, potrjeni kot varni v tovarni. Koda je dosledno izvajala trgovanje, vendar je mehanizem po naravi redek: sprožil se je le 6-krat v približno 5 letih — daleč pod pragom za preverjanje na ločenih časovnih oknih in enaka ovira, zaradi katere sta bili opuščeni sorodni strategiji BNB (4 poslov) in LINK (5-6 poslov). Še slabši je bil rezultat, ki je prinašal izgubo (profit_factor 0.698, največji padec 75.8%, 5 od 6 poslov z velikimi izgubami), njegov prikaz pa je izkrivljal nemogoč +310% enodnevni donos in povprečna velikost pozicije 115% — domnevni artefakt prevelike izpostavljenosti, ne prednost. Analitik jo je pri pregledu za nazaj opustil brez optimizacije: ni parametra, ki bi ohranil 50/200 zlati križ in hkrati zagotovil vzorec, na katerem bi bilo mogoče potrditi strategijo; to potrjuje, da prenosi strategij z zlatim križem na dnevnih svečkah enega instrumenta na večje kriptovalute ne delujejo splošno ob zgolj nekaj letih zgodovinskih podatkov.

Poročilo o strategiji

Hipoteza

Trendno-sledenjska strategija samo z dolgimi pozicijami, enim instrumentom, enim trgovalnim mestom in OHLCV-ONLY na svečkah SOLUSDT.BINANCE 1D. Isti preverjeni mehanizem zlatega križa kot pri uveljavljenih BtcDailyGoldenCrossMomentumLong + EthDailyGoldenCrossMomentumLong — uporabljen za terminske pogodbe SOL. Dolgo pozicijo odpre, ko 50-dnevni SMA prekriža navzgor 200-dnevni SMA (zlati križ); zapre jo, ko 50-dnevni SMA prekriža navzdol 200-dnevni SMA (smrtni križ). Dopolnjuje trojico BTC/ETH/SOL zlatih križev na Binance USD-M. V skladu z direktivo tovarne: »BTCUSDT/ETHUSDT/SOLUSDT.BINANCE na časovnem okviru 1H/4H/1D je vedno varen«. Zanesljivost dnevnih svečk SOL je potrjena z več uveljavljenimi strategijami SOL. Skupaj trije parametri.

Neposredno ponovi uveljavljeni mehanizem BtcDailyGoldenCrossMomentumLong / EthDailyGoldenCrossMomentumLong na SOL, pri čemer ohrani tri glavne parametre (hitri=50, počasni=200 in velikost pozicije). Zlati in smrtni križ sta izražena kot režim samo z dolgimi pozicijami (pozicijo ohranja, dokler je hitri nad počasnim povprečjem), ne pa kot zaznavanje enkratnega dogodka, zato se pozicija odpre natanko ob zlatem križu in zapre ob smrtnem križu, hkrati pa je rešitev zanesljiva tudi, če se obdobje za povratno testiranje začne sredi režima. Signal je zvezen in spremenljiv — normalizirana razlika SMA, ki ob prečkanju spremeni predznak — kar izpolnjuje pravilo »zvezen signal, odločitev na podlagi praga« in preverjevalniku zagotavlja signal, ki ni zamrznjen. min_bars_required je 202, zato se posel ne sproži, dokler se 200-dnevni SMA ne izračuna v celoti, zgodovina dnevnih podatkov SOL pa obsega več let, zato je ogrevalno obdobje zadostno. Ostane pri terminskih pogodbah USD-M SOLUSDT.BINANCE 1D, kot je določeno (potrjena varna podatkovna pot, skladna s sorodnimi strategijami BTC/ETH); finančni vzvod=1.0, ker strategija ne uporablja povečevanja izpostavljenosti z maržo (velikost pozicije ni nikoli odvisna od finančnega vzvoda), s čimer se izogne preverjanju leverage_set_but_unused. Dnevni trendni režim 50/200 traja od več tednov do več mesecev, zato je provizija terminskih pogodb v višini približno 0.10% za sklenitev in zaprtje posla zanemarljiva v primerjavi z zajetim trendom, ekonomika posameznega posla pa ostaja udobno pozitivna.

Strukturno redki zlati križi ter rezultat z izgubo, onesnažen z artefakti. Zlati križ 50/200-dnevnega povprečja se na dnevnih svečkah enega instrumenta sproži le približno 1-krat na leto, kar znese zgolj 6 poslov v približno 5 letih — daleč pod pragom približno 62 poslov za preverjanje na ločenih časovnih oknih; optimizacija z 3 okni bi pustila približno 2 poslov na okno, zato strategije ni mogoče potrditi. Gre za enako strukturno težavo redkih signalov kot pri že opuščenih sorodnih strategijah zlatega križa BNB (4 poslov) in LINK (5-6 poslov). Poleg redkih signalov je rezultat negativen: profit_factor 0.698 (<1), negativna pričakovana vrednost, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167 (5 od 6 poslov je prineslo -16% do -41% izgube). Edino pozitivno leto (2024 +310%) temelji na anomalnem enodnevnem artefaktu (return_kurtosis 727, nemogoč dnevni donos +310.08% za dolgo pozicijo SOL, z avg_position_pct 115.79% glede na zahtevanih 0.95 — domnevna prevelika izpostavljenost oziroma nenadno napihnjen zmagovalni posel; simptom ni neodvisno preverjen). Ne nadaljuj z izboljšavami: zlati križ na dnevnih svečkah je po naravi redek in ni popravka parametrov, ki bi ga ohranil kot 50/200 zlati križ, hkrati pa zagotovil ustrezen vzorec (skrajšanje SMA opusti predpostavko). Sorodne strategije zlatega križa BTC/ETH so bile uvedene na daljši zgodovini s čistejšim trendom; približno 5 let vzorca pri SOL je za isti mehanizem premalo. FAILURE PATTERN: sledenje trendu z zlatim križem 50/200-dnevnega povprečja na dnevnih svečkah enega kriptoinstrumenta je strukturno preredko za optimizacijo (približno 1 križev na leto → 4-6 poslov v razpoložljivi zgodovini), redki posli pa so pod močnim vplivom sreče glede tržnega režima — strategije ni mogoče potrditi ne glede na ugled mehanizma, bleščeč rezultat pa temelji na enem ekstremnem dogodku (tukaj nemogoč dan +310% zaradi artefakta prevelike izpostavljenosti), ne na prednosti.

Implementacija

Trendno sledenje samo z dolgimi pozicijami na dnevnih svečkah terminskih pogodb SOLUSDT.BINANCE USD-M, samo OHLCV. Izračuna 50-dnevno in 200-dnevno enostavno drseče povprečje ter ohranja dolgo pozicijo, kadar je 50-dnevni SMA nad 200-dnevnim SMA: pozicijo odpre ob zlatem križu (hitro povprečje prekriža počasnega navzgor) in zapre ob smrtnem križu (hitro povprečje prekriža počasnega navzdol). calculate_signal vsako svečko neprekinjeno vrača normalizirano razliko SMA (hitro − počasno)/počasno (prečkanje ničle ob križiščih); should_enter kupuje, kadar je razlika pozitivna, should_exit pa prodaja, kadar ni pozitivna. Za vsako dolgo pozicijo uporabi 95% lastniškega kapitala. Dopolnjuje trojico BTC/ETH/SOL zlatih križev na Binance USD-M.

Pregled backtesta

Sharpe: 0,24
Skupni donos: -5,12%
Največji padec: 75,83%
Skupno poslov: 6
Delež dobičkov: 16,7%
Faktor dobička: 0,70

Pravilno izvedeno in trguje po specifikaciji: 6 dolgih vstopov ob zlatem križu, čisto entry_diag (6 signaliziranih = 6 oddanih, 0 zavrnjenih), metrics_reliable=true; ustreza preverjenemu mehanizmu zlatega križa BTC/ETH

Strukturno bistveno preredko: samo 6 poslov v približno 5 letih (zlati križ se sproži približno 1-krat na leto) — daleč pod pragom 62 za preverjanje na ločenih časovnih oknih; enaka napaka kot pri opuščenih sorodnih strategijah zlatega križa BNB (4) in LINK (5-6)

Prinaša izgubo: profit_factor 0.698 (<1), pričakovana vrednost -7,490 (negativna), total_return -5.1%, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167

Rezultat onesnažen z artefakti: return_kurtosis 727, nemogoč +310.08% v enem dnevu (2024-09-06) in avg_position_pct 115.79% (v primerjavi z zahtevanim 0.95) — domnevna prevelika izpostavljenost oziroma nenadno napihnjen zmagovalni posel; kljub temu je 5 od 6 poslov prineslo velike izgube

prag približno 62 WF

zmerno

negativno (-7,490)

Povzetek izida

Sledenje trendu z zlatim križem 50/200-dnevnega povprečja na dnevnih svečkah enega kriptoinstrumenta je strukturno preredko za optimizacijo (približno 1 križev na leto → 4-6 poslov v razpoložljivi zgodovini) in nanj močno vpliva sreča glede tržnega režima — strategije ni mogoče potrditi ne glede na ugled mehanizma; bleščeč rezultat (tukaj nemogoč dan +310% zaradi artefakta prevelike izpostavljenosti) temelji na enem ekstremnem dogodku, ne na prednosti; različice BTC/ETH so bile uvedene le zato, ker so imele daljšo zgodovino s čistejšim trendom.

Analitik je pri pregledu za nazaj izrekel sodbo o opustitvi zaradi strukturno redkih signalov, ki jih je še poslabšal rezultat z izgubo in onesnažen z artefakti: zlati križ 50/200 se sproži le približno 1-krat na leto, zato je 6 poslov v približno 5 letih daleč pod pragom približno 62 poslov za preverjanje na ločenih časovnih oknih (približno 2 poslov na okno) in strategije ni mogoče potrditi; povečanje pogostosti zahteva skrajšanje SMA, s čimer se opusti predpostavka zlatega križa — enaka napaka, ki so jo že zaznali pri sorodnih strategijah BNB in LINK — zato ni smiselno nadaljevati z izboljšavami.

Strategija sledenja trendu, ki odpira samo dolge pozicije v enem instrumentu in uporablja izključno OHLCV, na dnevnih svečah SOLUSDT.BINANCE (parametri 3) — isti mehanizem zlatega križa z obdobjem 50/200 dni kot v že uvedenih različicah BTC in ETH — ohranja dolgo pozicijo, dokler je SMA z obdobjem 50 dni nad SMA z obdobjem 200 dni (vstop ob zlatem križu, izstop ob križu smrti), namenjena dopolnitvi trojice zlatih križev BTC/ETH/SOL.

Izvedba in trgovanje sta delovala pravilno, vendar je bilo trgovanje veliko preredko in je prinašalo izgubo: samo 6 poslov v približno 5 letih, profit_factor 0.698, pričakovana vrednost −7,490, total_return −5.1%, win_rate 16.7% (5 od 6 poslov je prineslo −16% do −41% izgube) in največji padec 75.8%. Rezultat je bil onesnažen z artefakti — return_kurtosis 727, nemogoč +310.08% enodnevni donos (2024-09-06) in avg_position_pct 115.79% glede na zahtevanih 0.95, kar kaže na domnevno preveliko izpostavljenost oziroma nenadno napihnjen zmagovalni posel (navedeno kot simptom, ne neodvisno preverjeno).

Stratmill je orodje za raziskave in simulirano trgovanje, ne finančno svetovanje ali borzni posrednik. Rezultati backtestov in simuliranega trgovanja so hipotetični. Trgovanje vključuje tveganje izgube.