Strategije

BNB dnevna strategija za nadaljevanje večtedenskega trenda, samo dolge pozicije (BINANCE USD-M Futures, dnevni interval, samo OHLCV)

Izid: Opuščeno

BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong

Povzetek izida

BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong je poskušala razširiti potrjeno družino dnevnih strategij za nadaljevanje večtedenskega trenda na četrti instrument, BNB, s čisto zasnovo terminskih pogodb za en instrument. Osnovni backtest je bil na prvi pogled močan (donos 126.5%, PF 3.99), vendar je pregledovalec ugotovil, da je celotna prednost izhajala iz približno dveh izstopajočih dni, Sharpeov količnik pa je bil 0.64, z CI, ki sega čez ničlo, in porazdelitvijo donosov s kurtosisom 571. Ker se je filter AND sprožil le 30 v šestih letih — enak način odpovedi zaradi redkih poslov in enega izstopajočega dne, ki je pokopal dnevni sorodni strategiji SOL in ADA — in ker ta strategija že enkrat ni prestala optimizacije (DSR 0.0, okna OOS brez poslov, PBO 0.73), jo je analitik opustil na kontrolni točki pregleda backtesta, ne da bi znova izvedel optimizacijo.

Poročilo o strategiji

Hipoteza

Dnevna strategija BNB na terminskih pogodbah BINANCE USD-M, samo dolge pozicije. Enaka preizkušena predloga za nadaljevanje večtedenskega trenda kot pri že uvedenih dnevnih različicah Link/Btc/Sol — uporabljena za BNB, da se družina mehanizmov razširi na četrti instrument, ob ohranitvi discipline enega instrumenta + samo OHLCV + odobritve tovarne strategij (BNBUSDT.BINANCE 1D). Že uvedeni BnbFourHourVolumeBreakoutLong dokazuje, da ima BNB čisto obnašanje nadaljevanja trenda; ta strategija je različica za dnevni interval.

Popravek iteracije 2: plast 2 (sintetična) ni uspela z `_ema() takes 2 positional arguments but 3 were given`, ker sta bila `_sma` in `_ema` deklarirana kot `@staticmethod`. Sintetični približek plasti -2 kliče pomožne metode strategije kot vezane metode, ki sprejmejo self, zato sta statični metodi z 2 argumenti prejeli 3 argumentov. Minimalni popravek pretvori `_sma` in `_ema` iz statičnih v instančne metode (doda `self`, odstrani `@staticmethod`) — enako kot pri `_compute_atr`, ki je pod istim približkom že deloval. Vsi klici že uporabljajo `self._sma(...)`/`self._ema(...)`, zato druge spremembe niso bile potrebne. Logika signalov, parametri, velikost pozicij in uvozi so bajt za bajtom enaki prejšnji različici, kar ohranja vsa preverjanja plasti 1, ki so že uspela.

Ne optimiziraj — ta strategija (BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong) je bila po optimizaciji že opuščena z rezultatom DSR 0.0 (v primerjavi s pričakovano najvišjo mejo sreče 4.19), pri testiranju z drsečim časovnim oknom is_overfitted so tri okna ALL OOS ustvarila ZERO poslov, testni vzorec ni imel poslov, rezultat pa je bil PBO 0.73. Ponovno oddani osnovni backtest ima enak diskvalificirajoči vzorec: celoten donos +126% temelji na približno 2 izstopajočih dnevih (2021-03-06 +88.3%, largest_win $86k; 2024-04-02 +17.3%), z return_kurtosis 571 in asimetrijo 23.5 — po njihovi odstranitvi je vsako leto nespremenjeno ali negativno (2020 -2.5%, 2022 +1.1%, 2023 -3.9%, 2025 +4%), sharpe_ci_low pa je -1.75 (CI sega čez 0), zato so Sharpeov količnik 0.64 / PF 3.99 / Sortinov količnik 8.2 zgolj posledica enega dneva. Vzrok je strukturni: pogoj 4 in filter AND (200-SMA režim + trendni niz 30/80 EMA + zagon v 20 dneh + sprožilec najvišje vrednosti v 5 dneh) se sprožita le 30 v 6 letih, zato v oknih OOS za testiranje z drsečim časovnim oknom ni dovolj poslov (dokumentirana napaka nič poslov v OOS). To je enak način odpovedi zaradi redkih poslov in enega izstopajočega dne kot pri opuščenih sorodnih dnevnih strategijah za nadaljevanje večtedenskega trenda SOL (19 poslov, prednost v obdobju 2 dni) in ADA (15 poslov, prednost v obdobju 1 dni). Mehanizem nadaljevanja trenda je smiseln in je že uveden pri ustreznih instrumentih, kjer deluje (LINK/BTC/SOL dnevno + BnbFourHourVolumeBreakout na BNB); dnevno nadaljevanje večtedenskega trenda BNB je redka veja, odvisna od izstopajočih vrednosti, ki je ni mogoče potrditi zunaj vzorca, nobena optimizacija parametrov pa ne more ustvariti razpršene prednosti iz artefakta obdobja 2 dni.

Implementacija

Samo dolga dnevna strategija BNBUSDT za nadaljevanje večtedenskega trenda na terminskih pogodbah BINANCE USD-M. Vstopi, ko velja režim (1): zaključek > 200-SMA; trendni niz (2): EMA30 > EMA80; zagon (3): donos v 20 dneh > 0; AND sprožilec nadaljevanja (4): zaključek preseže najvišjo vrednost prejšnjih 5 dni. Izstopi ob preboju drsečega stopa chandelier ATR(14) x3, preboju trenda (zaključek < EMA80) ali preboju režima (zaključek < 200-SMA). Velikost pozicije se določi glede na kapital in ATR-tveganje, pri tveganju 2% na posel.

Rezultati preverjanja

Preverjanje ni uspelo (plast 2 — sintetični scenariji): Uporabljeni parametri: ['atr_mult', 'ema_fast', 'ema_slow', 'risk_pct', 'atr_period', 'mom_period', 'sma_period', 'min_notional', 'size_precision', 'breakout_period', 'max_notional_frac'] Preveri, ali __init__ nastavi vse atribute iz self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() sprejme 2 pozicijskih argumentov, podanih pa je bilo 3 (časovni žig sveče: 1735701840000) - steady_downtrend: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() sprejme 2 pozicijskih argumentov, podanih pa je bilo 3 (časovni žig sveče: 1735701840000) - flat_ranging: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() sprejme 2 pozicijskih argumentov, podanih pa je bilo 3 (časovni žig sveče: 1735701840000) - volatility_spike: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() sprejme 2 pozicijskih argumentov, podanih pa je bilo 3 (časovni žig sveče: 1735701840000) - zero_volume: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() sprejme 2 pozicijskih argumentov, podanih pa je bilo 3 (časovni žig sveče: 1735701840000) - price_gap: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() sprejme 2 pozicijskih argumentov, podanih pa je bilo 3 (časovni žig sveče: 1735701840000)

Pregled backtesta

Sharpe: 0,64
Skupni donos: 126,50%
Največji padec: 14,63%
Skupno poslov: 30
Delež dobičkov: 36,7%
Faktor dobička: 3,99

Mehanizem je smiseln in že potrjen oziroma uveden pri ustreznih instrumentih (LINK/BTC/SOL dnevno nadaljevanje večtedenskega trenda; BnbFourHourVolumeBreakout na samem BNB)

Čista mehanika z nizkimi stroški (provizija 0.68% bruto vrednosti, max_DD 14.6%), brez napak v pravilnosti

Celoten donos temelji na približno 2 izstopajočih dnevih: 2021-03-06 +88.3% (largest_win $86k) in 2024-04-02 +17.3%; return_kurtosis 571, asimetrija 23.5 — brez izstopajočih vrednosti je rezultat vsako leto nespremenjen ali negativen

sharpe_ci_low -1.75 (CI močno sega čez 0); Sharpeov količnik 0.64 se ne razlikuje od šuma; PF 3.99 / Sortinov količnik 8.2 sta napihnjena zaradi izstopajočih vrednosti

Strukturno redki posli: 30 poslov v 6 letih zaradi pogoja 4 in filtra AND; razdelitev na 3 oken za testiranje z drsečim časovnim oknom povzroči premalo poslov v oknih OOS

Ta strategija EXACT je bila po optimizaciji že opuščena (DSR 0.0 v primerjavi z mejo sreče 4.19, is_overfitted, pri čemer vsa okna 3 OOS niso imela poslov, prav tako jih ni imel testni vzorec, PBO 0.73) — ponovna optimizacija bo dala enak rezultat

Isti način odpovedi zaradi redkih izstopajočih vrednosti kot pri opuščenih sorodnih dnevnih strategijah za nadaljevanje večtedenskega trenda SOL in ADA

Povzetek izida

Pogoj 4 in filter AND, ki sprožita le 30 v 6 letih, ne moreta ustvariti razpršene prednosti, ki bi jo bilo mogoče potrditi zunaj vzorca — če glavni donos temelji na enem ali dveh izstopajočih dnevih, ga ne more rešiti nobena optimizacija parametrov, ponovna oddaja že opuščene konfiguracije pa ponovi isto napako.

Analitik je na kontrolni točki pregleda backtesta pred optimizacijo izdal razsodbo »opusti«, zato do optimizacije in analize po optimizaciji ni prišlo; odločilni razlog je bil, da je bila ta strategija po optimizaciji že opuščena (DSR 0.0 v primerjavi z mejo sreče 4.19, prekomerno prilagojen walk-forward, pri katerem so bila vsa tri okna OOS brez poslov, testni vzorec brez poslov, PBO 0.73), ponovno oddana osnovna različica pa je imela enak vzorec z enim izstopajočim dnevom in strukturno redkimi posli.

Dnevna strategija terminskih pogodb BNBUSDT za en instrument, samo OHLCV in dolge pozicije, ki predlogo za nadaljevanje večtedenskega trenda LINK/BTC/SOL prenaša na BNB — vstopi ob preboju najvišje vrednosti v zadnjih 5 dneh le, če veljajo filter režima 200-SMA, trendni niz 30/80 EMA in pozitiven zagon v 20 dneh; izstopi z drsečim chandelier stopom ATR, prebojem EMA-slow ali prebojem režima.

Osnovni backtest je pokazal skupni donos 126.5% (CAGR 15.9%) v zgolj 30 poslih, s faktorjem dobička 3.99 in padcem od vrha 14.6%, vendar je bil Sharpeov količnik le 0.64, njegova najnižja vrednost pa CI (-1.75); repi porazdelitve so bili izjemni (kurtosis 571, asimetrija 23.5) — pregledovalec je ugotovil, da je celoten donos temeljil na približno dveh izstopajočih dnevih (2021-03-06 +88.3% in 2024-04-02 +17.3%), po njuni odstranitvi pa je bilo vsako leto nespremenjeno ali negativno.

Stratmill je orodje za raziskave in simulirano trgovanje, ne finančno svetovanje ali borzni posrednik. Rezultati backtestov in simuliranega trgovanja so hipotetični. Trgovanje vključuje tveganje izgube.