Strategije

SOL algoritemsko trgovanje: z BTC režimom trga, long-short (izvedba SOLUSD.HYPERLIQUID perp. na 4H, ko se ONLY trend vodilnega trga ujema z BTCUSD.HYPERLIQUID — nikoli proti režimu Bitcoina — brez pozicije ob nesoglasju, drseči ATR, 3 parametrov

Izid: Opuščeno

SolHyperliquidMomentumBtcRegimeGatedLS

Povzetek izida

Ta strategija je ponudila svež pristop k družini strategij, ki je bila že temeljito raziskana: namesto potrditve znotraj istega sredstva je zagon 4H na Hyperliquid SOL filtrirala glede na tržni režim Bitcoina ter odpirala dolge ali kratke pozicije samo, kadar sta se SOL in BTC ujemala; sicer je ostala brez pozicije. Začetni backtest je bil čist in uravnotežen — 187 poslov v obe smeri v 916 dneh, pozitiven rezultat v vseh treh koledarskih letih in največji drawdown le 9.9%. Donos na posel 0.388% je presegel prag provizij borze. Toda skupna prednost se statistično ni razlikovala od nič: Sharpe 0.205 z intervalom CI [-0.797, 1.17], faktor dobička 1.086 in le 9.3% skupnega donosa v približno 2.5 letih. Na kontrolni točki pregleda backtesta pred optimizacijo jo je analitik po eni ponovitvi opustil. Sklenil je, da filter »nikoli proti Bitcoinu« med sredstvi — celoten mehanizem, ki strategijo razlikuje od drugih — ni ustvaril pomembne prednosti in da bi za dosego meje optimizatorja bilo potrebno prilagajanje podatkom; poznejše faze procesa niso bile dosežene.

Poročilo o strategiji

Hipoteza

Strategija trenda z LONG-SHORT, dvema instrumentoma na isti borzi in čistim OHLCV, ki EXECUTES samo na SOLUSD.HYPERLIQUID, vendar vsak posel v določeni smeri GATES glede na tržni režim Bitcoina (BTCUSD.HYPERLIQUID). Ostaja v edini družini, ki je tu preživela optimizacijo (usmerjeni zagon, long-short, čisti OHLCV — ujemanje dveh časovnih oken BTC pri Sharpe ~1.99), vendar se od drugih razlikuje po filtru CROSS-ASSET MARKET-BETA GATE, ne pa po potrditvi znotraj istega sredstva. Alternativna sredstva z visoko beto, kot je SOL, sledijo Bitcoinu, zato se zagon SOL zanesljivo nadaljuje samo, kadar BTC — vodilni trg — kaže trend v isti smeri SAME; prav zagon SOL, ki nasprotuje prevladujočemu režimu BTC, povzroča sunkovite obrate in izgube pri prebojih alternativnih sredstev. Strategija zato odpre dolgo pozicijo SOL samo, kadar se SOL giblje navzgor AND BTC je v naraščajočem trendu; kratko pozicijo SOL pa samo, kadar se SOL giblje navzdol AND BTC je v padajočem trendu. Ob nestrinjanju med SOL in BTC ostane FLAT brez pozicije. BTC je GATE ONLY — z njim se nikoli ne trguje — zato to NOT ni posel z razmikom pri rotaciji parov/relativni moči (empirično izčrpana družina) in NOT ni ujemanje dveh časovnih oken istega sredstva; drugi instrument je filter tržnega konteksta. Strategija se bistveno razlikuje od štirih strategij zagona HL, ki so že v procesu te tovarne strategij: preboj kanala Donchian SOL z enim instrumentom, odboj RSI ETH, filter razmerja učinkovitosti AVAX in ujemanje dveh TF BTC — nobena ne uporablja filtra režima vodilnega trga med sredstvi. Zapolnjuje najmanj zastopane varne kategorije podatkov: borza HYPERLIQUID (5.9% proti kvoti 20%), smer long_short (13.7% proti cilju) in obseg z več instrumenti. Obe nogi uporabljata svečnice HYPERLIQUID 4H (~2.3 let uporabne zgodovine, nad mejo HL za časovna okna krajša od ene ure) — ista borza, zato ni pasti NO združevanja shem price_precision med borzami. Čisti OHLCV, brez dodatnega vira podatkov (najuspešnejša družina oznak pri 4%). Izogne se vsem nedavnim vzrokom neuspeha: brez pogostosti, vezane na iztek opcij, napake pri iskanju promptne cene/shemi med borzami, praga provizij zaradi financiranja, omejitve vira podatkov o likvidacijah 90 dni ali napake pri knjiženju COIN-M.

Hipotezo uresničuje neposredno: SOL izvaja posle, BTC jih pogojuje; nikoli ne trguj proti Bitcoinu, ob nestrinjanju ostani zunaj trga, ATR drseči, dolge in kratke pozicije, isti trgovalni venue Hyperliquid 4H, zgolj OHLCV, trije nastavljivi parametri. Štiri opombe. (1) Strukturno tveganje pri strategiji z dvema nogama in časovnim okvirom SAME je ovira osnovnega razreda za poravnavo nog: primarni signal odloži, dokler vsaka dodatna noga z istim časovnim okvirom nima svečke z enakim časovnim žigom — če bi bila pokritost neenakomerna, bi signali izostajali. To sem izmeril, ne predpostavil: SOL in BTC na Hyperliquid 4H si delita 100% časovnih žigov (2,191/2,191 v 365-dnevnem verifikacijskem obdobju in 5,494/5,494 v celotni zgodovini do 2024-01-25), zato je ta ovira tu izključno prednost — zagotavlja sočasno branje režima namesto zastarelega branja T-1, kar je prav napaka s fantomskim signalom, ki jo ovira preprečuje. (2) Pred oddajo sem tudi poskusno preveril sestavljeni pogoj FULL (prag momentuma AND BTC ujemanje), saj so naloženi pogoji najpogostejši vzrok za nič poslov: pri privzetih vrednostih je izpolnjen pri 280 svečkah za dolge in 416 za kratke pozicije v verifikacijskem obdobju, porazdelitev |momentuma| za SOL pa ima mediano ~1.4 in 75. percentil ~2.3 ATR, zato je prag 1.5 tik nad mediano, ne v skrajnem delu porazdelitve. (3) BTC služi samo kot pogoj za trgovanje — koda nikjer ne odda naročila za dodatni instrument — zato to ni razpon parov ali relativne moči in ne prinaša provizij za drugo nogo; če bi vir podatkov BTC kdaj manjkal, bi režim ostal 0 in strategija ne bi trgovala, namesto da bi prešla na momentum SOL brez pogoja. Obe nogi sta na istem venue, zato ni združevanja natančnosti ali shem med različnimi venue. (4) Obvladovanje tveganja upošteva nauk o zlomu zaradi obrestno-obrestnega učinka: 1% kapitala je izpostavljenega tveganju na posel, z začetnim stopom 3-ATR; bruto nominalna vrednost je strogo omejena na 1x kapitala, finančni vzvod ni nastavljen ali omenjen, obdobje mirovanja pa je vezano na časovne žige svečk in je zato varno ob ponovnem zagonu ter enako pri backtestu in papirnem trgovanju. Analitik mora upoštevati eno pošteno omejitev: režimski pogoj BTC je močno koreliran z lastnim trendom instrumenta SOL, zato bo odstranil manj poslov kot neodvisen filter — njegova vrednost je zgoščena v sunkovitih obratih, značilnih za altcoine, ko se SOL giblje proti trgu; če backtest pokaže, da pogoj le malo spremeni nabor poslov, je pravilen sklep, da filter tržne bete tu ničesar ne doda, ne pa da je treba prilagajati parametre.

Prednost je pretanka za optimizacijo. V prepričljivem vzorcu 187 poslov zagon SOL, filtriran z režimom BTC, doseže Sharpe 0.205, interval zaupanja CI [-0.797, 1.17] pa zajema ničlo; profit_factor 1.086 (< 1.2, provizije porabijo skoraj vso bruto prednost), information_ratio -0.29 in skupni donos znaša le 9.3% v približno 2.5 letih (letni donosi so vsak približno 1-3%). Prednost na posel (avg_trade_return_pct 0.388%) presega prag provizij, zato ne gre za popolno izničenje zaradi previsokih provizij. Skupna dobičkonosnost pa se statistično ne razlikuje od nič — filter med sredstvi »nikoli proti Bitcoinu«, celoten mehanizem, ki strategijo razlikuje od drugih, ni ustvaril pomembne prednosti. Gre za družino strategij zagona oziroma trenda s čistim OHLCV (PF < 1.2, zgodovinsko ni preživelih strategij). Za optimizacijo je potreben Sharpe OOS > 0.5; dvig Sharpejevega količnika 0.20 do te meje, ko interval CI zajema ničlo, bi zahteval izboljšanje zunaj vzorca za 2.5x, kar bi pomenilo prekomerno prilagajanje optimizacijskemu iskanju. Robustnega območja parametrov ni videti. Vpliv na trg (impact_cost_pct 24.2%, zmogljivost ~$1.7M) še dodatno zmanjša že tako majhno prednost. Opusti strategijo, namesto da porabiš 2 ur za optimizacijo signala, ki je skoraj na točki preloma.

Implementacija

Long-short zagon na 4H za trajno pogodbo Hyperliquid SOLUSD, dovoljen samo v smeri tržnega režima Bitcoina. Pri vsaki svečnici izračuna zagon SOL za ATR normaliziran z 10 svečnicami (predznak = smer, velikost = prepotovane enote ATR) ter odčita režim BTCUSD.HYPERLIQUID kot njegovo zaključno vrednost v primerjavi z 100-svečničnim SMA. Odpre dolgo pozicijo SOL, ko je zagon enak ali višji od +1.5 ATR AND je Bitcoin v naraščajočem trendu; kratko pozicijo SOL odpre ob zrcalnem pogoju. Ostane brez pozicije, kadar se SOL in BTC ne ujemata ali je režim Bitcoina neznan. BTC je samo filter in se z njim nikoli ne trguje — na tej nogi ni naročil, nominalne vrednosti ali provizij. Izhod temelji na drsečem chandelier stopu 3x-ATR od skrajne vrednosti po vstopu ali na obratu režima Bitcoina proti poziciji. Po vsakem izhodu sledi 12-urno časovno mirovanje, vezano na koledarski čas. Velikost pozicije tvega 1% kapitala prek začetnega stopa; bruto nominalna vrednost je omejena na 1x kapitala; finančni vzvod 1.0. Natančno trije nastavljivi parametri (momentum_window, momentum_threshold, atr_trail_mult); okno režima BTC, okno ATR, delež tveganja, omejitev nominalne vrednosti in čas mirovanja so nespremenljive konstante.

Rezultati preverjanja

Oceni na celotni zgodovini HL, dolgi približno 2.3 let (~150 poslov), in s testiranjem z drsečim časovnim oknom. Opusti pri backtest_review samo, če avg_trade_return_pct na celotni zgodovini ostane pod pragom.

Rahlo negativen rezultat, okolje NON-DECISIVE. total_return -1.87%, profit_factor 0.93, win_rate 0.31, avg_trade_return_pct -0.248% (pod pragom provizij), Sharpe -0.21 z intervalom CI [-1.86, +1.40], ki zajema ničlo, v 77 poslih. V bistvu na točki preloma z razmerjem donos:tveganje FAVORABLE (avg_win $1076 proti avg_loss $523 = 2.06x; stopnja zmag za točko preloma ~32.7% proti dejanski 31.2% — zgreši za las), enak profil kot sorodna strategija Donchian SOL. To ni prepričljiva razsodba o odsotnosti prednosti na podlagi enega samega okna 365 dni / 77 poslov.

Pri backtest_review primerjaj nabor poslov, filtriranih z SOL, z osnovno različico zagona brez filtra: če filter BTC odstrani le peščico poslov in ne izboljša pričakovane vrednosti ali Sharpejevega količnika, potem filter tržne bete ne prispeva.

GATE MAY BE NEAR-INERT (pošten pridržek razvijalca, potrjujem). Režim BTC je močno povezan z lastnim trendom SOL, zato filter »nikoli proti Bitcoinu« verjetno odstrani le malo poslov in morda ne prispeva veliko v primerjavi z golim zagonom SOL. Če filter komaj spremeni nabor poslov, se strategija skrči na razred zagona z enim sredstvom OHLCV (nič preživelih, L7), teza med sredstvi pa ne prispeva ničesar. Gre za vprašanje prednosti in njene pripisljivosti, ne za napako v kodi.

Pred napredovanjem zahtevaj robustno testiranje z drsečim časovnim oknom, pri katerem je Sharpe OOS jasno nad ničlo; uporabi število poslov iz trgovalnega mehanizma (77), ne števila upravičenih BAR iz poskusnega zagona (280/416).

Predhodna ocena družine strategij zagona/trenda s čistim OHLCV (L7) je neugodna (nobena strategija, ki uporablja samo OHLCV, ni preživela). Filter vodilnega trga med sredstvi je nova zamisel znotraj družine zagonov, ki je še preživela, koda pa je čista. Toda predhodna ocena družine in rezultat v poskusnem okolju pod pragom narekujeta visok prag OOS.

Pregled backtesta

Sharpe: 0,21
Skupni donos: 9,32%
Največji padec: 9,88%
Skupno poslov: 187
Delež dobičkov: 37,4%
Faktor dobička: 1,09

Čist in dovolj velik vzorec (187 poslov, 916 dni) z uravnoteženimi pozicijami v obe smeri (90 dolgih / 97 kratkih)

Pozitiven rezultat v vseh treh koledarskih letih in zmeren največji drawdown (9.9%) — brez zloma v enem samem režimu

avg_trade_return_pct 0.388% presega prag provizij HYPERLIQUID — prednost na posel ni negativna

Sharpe 0.205 z intervalom CI [-0.797, 1.17], ki zajema ničlo — prednosti ni mogoče razlikovati od naključja

profit_factor 1.086 (< 1.2) — provizije porabijo skoraj vso bruto prednost

Skupni donos je le 9.3% v približno 2.5 letih; letni donosi ~1-3% so vsak zanemarljivo majhni

information_ratio -0.29, probabilistic_sharpe 0.65 — brez prednosti, prilagojene tveganju

Družina strategij zagona/trenda s čistim OHLCV (PF < 1.2, brez preživelih strategij); impact_cost_pct 24.2% in zmogljivost le ~$1.7M še dodatno zmanjšata že tako majhno prednost

Povzetek izida

Filter režima vodilnega trga med sredstvi ni izboljšal zagona SOL iz skoraj izenačenega izhodišča družine trendov pure-OHLCV (PF < 1.2), zato pred namenjanjem časa optimizaciji preveri, ali novi filtri na izčrpani družini signalov kažejo razločno prednost.

Analitik je na kontrolni točki pregleda backtesta pred optimizacijo razsodil »opusti«, saj je bila prednost pretanka za optimizacijo: Sharpe 0.205 z intervalom CI, ki zajema ničlo, in PF pod pragom 1.2 bi za dosego meje Sharpe 0.5 v optimizatorju zahteval izboljšanje ~2.5x OOS, kar bi pomenilo prilagajanje podatkom. Do optimizacije, odločitve analitika ali faze pregleda tveganja ni prišlo.

Long-short strategija zagona na 4H s čistim OHLCV na SOLUSD.HYPERLIQUID, katere značilna prednost je bil filter med sredstvi »nikoli proti Bitcoinu« — SOL poslov izvede samo, kadar se režim BTCUSD.HYPERLIQUID ujema s smerjo SOL; ob nestrinjanju ostane brez pozicije, z drsečim chandelier stopom ATR.

V backtestu z 187 posli v 916 dneh (90 dolgih / 97 kratkih) je strategija dosegla skupni donos 9.32%, Sharpe 0.205 (CI [-0.797, 1.17]), faktor dobička 1.086 in informacijsko razmerje -0.29. Prednost na posel (avg_trade_return_pct 0.388%) je presegla prag provizij HYPERLIQUID, največji drawdown pa je bil zmeren, 9.9%. Vendar se skupna dobičkonosnost statistično ni razlikovala od nič.

Stratmill je orodje za raziskave in simulirano trgovanje, ne finančno svetovanje ali borzni posrednik. Rezultati backtestov in simuliranega trgovanja so hipotetični. Trgovanje vključuje tveganje izgube.