BTC Ekstremno kontrariansko slabljenje kripto novičarskega razpoloženja — Long-Short, en instrument: Slabljenje evforičnih/kapitulacijskih vrhov agregatnega razpoloženja nazaj proti povprečju, s trdim stop-lossom, večdnevno držanje (BINANCE BTCUSDT USD-M, 4-urne sveče + dodatek news_sentiment, kratko zgodovinsko okno, 2 parametrov)

Hipoteza

Strategija LONG-SHORT z enim instrumentom CONTRARIAN na BTCUSDT.BINANCE USD-M perp, katere signal je vir kripto NEWS-SENTIMENT z oceno LLM (news_sentiment dodatni ključ, 5-minutne vedrice) — zbirljiv razred podatkov (obstaja od 2026-08-13), ki je povsem OUTSIDE izčrpanemu 'pokopališču' čistega OHLCV smernega/preboja/trenda (0/213), kjer zdaj umira vsaka varianta momentuma/soglasja/preboja/obrata, INCLUDING preizkušeno predlogo soglasja, ki se preprosto ni posplošila na BNB (preprileganje, Sharpe 0.38) in XRP/SOL.……Prikaži večPrikaži manj

Strategija LONG-SHORT z enim instrumentom CONTRARIAN na BTCUSDT.BINANCE USD-M perp, katere signal je vir kripto NEWS-SENTIMENT z oceno LLM (news_sentiment dodatni ključ, 5-minutne vedrice) — zbirljiv razred podatkov (obstaja od 2026-08-13), ki je povsem OUTSIDE izčrpanemu 'pokopališču' čistega OHLCV smernega/preboja/trenda (0/213), kjer zdaj umira vsaka varianta momentuma/soglasja/preboja/obrata, INCLUDING preizkušeno predlogo soglasja, ki se preprosto ni posplošila na BNB (preprileganje, Sharpe 0.38) in XRP/SOL. Gre za DIFFERENT predznak in DIFFERENT sprožilec v primerjavi z zamisljo novičarskega razpoloženja SHOCK-DRIFT v pripravi (ki sledi JUMP kot momentumu): ta slabi LEVEL EXTREME kot vračanje k povprečju. ECONOMIC PREMISE: agregatno novičarsko razpoloženje je merilnik čustev množice; ko doseže evforičen ekstrem (neusmiljeno bikovska pokritost), je cena običajno že stekla in je ranljiva za popravek, ko pa doseže kapitulacijski ekstrem (neusmiljeno medvedja pokritost), je prodajni pritisk izčrpan in cena praviloma odskoči — kontrariansko vračanje po načelu 'kupuj strah / prodaj pohlep', kar je resnično drugačen mehanizem od OHLCV cenovne geometrije. Gre za en sam instrument (ne za 0/127 več-vedrični pristop), long-short (zapolnjuje izstradano skupino 14.3%), uporablja zbirljiv vir (L76-varen, za razliko od Polymarket/likvidacij) in ima le 2 nastavljivih parametrov. HISTORY CAVEAT navedeno vnaprej: zbiranje news_sentiment se je začelo 2026-08-13, zato gre za izrecno SHORT-LOOKBACK zasnovo (~3 tednov); kontrarianska prednost je potrjena na nabranem obdobju, zadostnost pa presoja analitik (zgodovina se še naprej nabira) — kratek, a pošten vzorec, ne pa propad zaradi nezbirljivih podatkov.

Implementira hipotezo, kot je določena: kontrariansko slabljenje ekstremov agregatnega novičarskega razpoloženja LEVEL (nasproten predznak in drugačen sprožilec kot pri sorodni strategiji sledenja skoku ob šoku/driftu), en instrument, long-short, mesto trgovanja s terminskimi pogodbami (BINANCE USD-M, potrebno za kratke pozicije; finančni vzvod ostane na 1.0, saj je določanje velikosti omejeno s tveganjem in ne bom nastavil vzvoda, ki ga ne porabim). Vratca so drseči percentil lastnega |z| strategije, ne……Prikaži večPrikaži manj

Implementira hipotezo, kot je določena: kontrariansko slabljenje ekstremov agregatnega novičarskega razpoloženja LEVEL (nasproten predznak in drugačen sprožilec kot pri sorodni strategiji sledenja skoku ob šoku/driftu), en instrument, long-short, mesto trgovanja s terminskimi pogodbami (BINANCE USD-M, potrebno za kratke pozicije; finančni vzvod ostane na 1.0, saj je določanje velikosti omejeno s tveganjem in ne bom nastavil vzvoda, ki ga ne porabim). Vratca so drseči percentil lastnega |z| strategije, ne absolutna konstanta razpoloženja -- absolutna vratca niso invariantna glede na merilo med različnimi novičarskimi režimi ali porazdelitvami vira, in prav to je pri sorodni strategiji (L5/L35) povzročilo nič poslov v peskovniku. Vir sem preveril pred kodiranjem: pravi BTC news_sentiment ima 5,135 vedric, ki segajo od 2026-08-12 do 2026-09-02, mediana razmika 300 s, std 0.135, torej podatki za okno peskovnika obstajajo in bo strategija tam trgovala. TWO DELIBERATE DEVIATIONS, oba z namenom zaščititi statistično merljivost, ne pa spremeniti mehanizma: (1) sveče 1-HOUR namesto 4-HOUR -- na ~21-dnevnem nabranem viru 4H da ~126 ovrednotenih sveč in manj kot 8 poslov, kar je nemerljiv vzorec (L10); 1H da ~480 sveč in 15-25 poslov. (2) večdnevno držanje je izraženo kot zunanja časovna omejitev 36 sveč (36 h) s prejšnjim izhodom, ko se razpoloženje samo normalizira, saj je teza vračanja k povprečju dopolnjena, ko ekstrem upade. ONE HONEST CONCERN, navedeno kot zahtevano ob implementaciji tega, kar je bilo zahtevano: to natančno konstrukcijo slabljenja sem izmeril na celotnem nabranem viru BTC in kontrarianski predznak je negativen v vseh preverjenih variantah konstrukcije (~-0.30 do -0.65% na posel v 8-24 poslih, delež zmag 0.12-0.27), medtem ko je zrcalni predznak sledenja na istem oknu pozitiven -- vzorcu prevladuje ena sama +23% BTC rast, zato slabljenje evforije v veliki meri pomeni kratko prodajo vztrajnega vzpona. Analitik naj presodi, ali je 21-dnevno okno dovolj dolgo za presojo, in morda bo želel testirati varianto s predznakom sledenja kot naravno kontrolo; slabljenje sem implementiral tako, kot hipoteza določa.

Strukturno nemerljivo in že negativno — ni vredno 2 ur optimizacije. Vir news_sentiment se začne šele 2026-08-13, zato kljub 6-letnemu (58,512-sveč) oknu strategija trguje le ~3 tednov (2026-08-18 → 2026-09-02) in izvede le 15 poslov — daleč pod mejo ~100 poslov, 3-fazna okna walk-forward/holdout pa se ne morejo napolniti na samo enem 3-tedenskem režimu (vsa zgodovinska stresna okna in stresirani tercil volatilnosti so prazni). Na nabranem obdobju je predznak že napačen: total_return -3.1%, Sharpe -0.47 (CI [-0.91, 0.26]), profit_factor 0.29, win_rate 27%, pričakovana vrednost -$207/posel, avg_trade_return_pct -0.285% (negativno), s provizijo v višini 51.4% bruto dobička. Optimizacija 15 poslov v 3 tednih bi prilagajala zgolj čistemu šumu. To ni napaka v kodi (vir je pravilno razčlenjen, strategija pa pravilno ostane brez pozicije pred 2026-08-13) — mehanizma preprosto ni mogoče testirati, dokler zgodovina razpoloženja ne naraste na smiseln razpon več režimov. Vzorec neuspeha: nemerljiv dopolnilni vir s kratkim zgodovinskim oknom + negativna prednost na nabranem vzorcu (L27/L10).

Implementacija

Long-short kontrarianska strategija na BTCUSDT USD-M perp (BINANCE, 1-urne sveče), katere sprožilec je vir novičarskega razpoloženja z oceno LLM, ne cena. Na vsaki sveči izračuna zvezni z-rezultat nivoja: povprečje zadnjih 24 petminutnih razpoloženjskih vedric (2 h pokritosti) minus povprečje predhodnega režima 576 vedric (2 dni), deljeno s standardno napako tega glajenega povprečja. Ko |z| doseže kvantil entry_pctile lastne nedavne zgodovine |z| (z minimalno vrednostjo min_entry_z), slabi ekstrem: SELL ob……Prikaži večPrikaži manj

Long-short kontrarianska strategija na BTCUSDT USD-M perp (BINANCE, 1-urne sveče), katere sprožilec je vir novičarskega razpoloženja z oceno LLM, ne cena. Na vsaki sveči izračuna zvezni z-rezultat nivoja: povprečje zadnjih 24 petminutnih razpoloženjskih vedric (2 h pokritosti) minus povprečje predhodnega režima 576 vedric (2 dni), deljeno s standardno napako tega glajenega povprečja. Ko |z| doseže kvantil entry_pctile lastne nedavne zgodovine |z| (z minimalno vrednostjo min_entry_z), slabi ekstrem: SELL ob evforični pokritosti, BUY ob kapitulacijski pokritosti. Izhodi so (a) trdi stop ATR, preverjen znotraj sveče glede na njen high/low, (b) povratek gonilnika samega k povprečju (|z| upade pod exit_frac-kratnik praga, ki je sprožil vstop), ali (c) časovna omejitev 36 sveč. Določanje velikosti pozicije temelji na tveganju: qty = equity * 1% / (stop_atr_mult * ATR), omejeno na 50% nominalne vrednosti kapitala; hkrati ena pozicija. Če vir razpoloženja manjka, ni ogret ali je starejši od 1800 s, je signal 0.0 in strategija ostane brez pozicije -- nikoli ne nadomesti s cenovnim približkom. Natanko 2 nastavljivih parametrov (entry_pctile, stop_atr_mult), oba z deklariranimi _param_bounds.

Rezultati preverjanja

CLEAN RESTART 2026-09-04 — zgodovina ocen in učni zapisi tega zagona so bili odstranjeni, zagon pa je bil ponovno začet od faze preverjanja. Njegova prejšnja opustitev je izvirala iz cevovoda (pipeline), ne iz trga: ogrodje Layer-2 je napačno povezalo pomožne funkcije @staticmethod (popravljeno), QA je izdajal končne ocene uspešnosti na neoptimiziranem dimnem testu (odstranjeno — QA zdaj presoja le pravilnost), časovne prekoračitve v peskovniku pa so nastale zaradi izstradanosti rež za backtest (popravljeno). Hipoteza in koda strategije sta nespremenjeni. Preveri kodo na podlagi njenih lastnosti; o uspešnosti se odloči kasneje na podlagi celotnega backtesta in optimizatorja.

Analitik naj sprejme prilagoditev merljivosti na 1H ali ponovno zažene na 4H, ko se zgodovina nabere; odstopanje naj zabeleži v zapisu zagona.

Odstopanje časovnega okvira: hipoteza navaja '4H sveče', vendar je config.bar_type 1-HOUR (faktor -4). Razvijalec to dokumentira kot namerno prilagoditev merljivosti (4H na ~21-dnevnem viru da <8 poslov, kar je nemerljivo; 1H da ~480 sveč), pri čemer mehanizem, instrument, mesto trgovanja, smer in kontrariansko predznačenje ostanejo sicer nespremenjeni. Označeno, a ne blokirano, saj gre za razkrito odstopanje, ki ohranja mehanizem in ga omogoča lastna omejitev hipoteze glede kratkega zgodovinskega okna / 'analitik presoja zadostnost'.

Dodaj minimalno trajanje držanja pozicije, preden se lahko sproži izhod ob obratu, in/ali zamrzni vstopni prag ob vstopu, tako da na novo umerjen prag ne more takoj izpolniti pogoja za izhod.

Izhod ob obratu (abs(signal) <= 0.4*thr_at_entry) s pragom vstopa na osnovi prilagodljivega percentila, ki se ponovno umeri na vsaki sveči, ustvarja skoraj takojšnje izhode (povprečno trajanje pozicije ~1 sveče, 465 poslov), kar izniči namen 'večdnevnega držanja pozicije' in dvigne provizijo na 90.4% bruto dobička. To ni napaka v pravilnosti delovanja — izhodi se sprožijo tako, kot je kodirano — vendar nastavitev parametrov ustvari strategijo, ki jo 'požirajo' provizije.

Pregled backtesta

Sharpe: -0,47
Skupni donos: -3,11%
Največji padec: 3,48%
Skupno poslov: 15
Delež dobičkov: 26,7%
Faktor dobička: 0,29

Resnično ortogonalen signal (LLM novičarsko razpoloženje) zunaj 'pokopališča' čistega OHLCV; čista konstrukcija long-short z enim instrumentom in vratci brez tihega prehoda na nadomestek (no-silent-fallback)

Le 2 nastavljivih parametrov in prilagodljiv percentilni prag, ki pravilno preprečuje način odpovedi z ničelnim številom poslov

Strukturno nemerljivo: vir news_sentiment se začne šele 2026-08-13, zato kljub 6-letnemu oknu strategija trguje le ~3 tednov (2026-08-18 → 2026-09-02) in ustvari le 15 poslov

Že negativno na nabranem obdobju: total_return -3.1%, Sharpe -0.47 (CI [-0.91, 0.26]), profit_factor 0.29, win_rate 0.27, pričakovana vrednost -$207/posel, avg_trade_return_pct -0.285%

Občutljivo na provizije pri tem tempu trgovanja: provizija 51.4% bruto dobička; effective_daily_obs 12

Vsa zgodovinska stresna okna in stresirani tercil volatilnosti so prazni (ni podatkov) — okna walk-forward in holdout se ne morejo napolniti na 3-tedenskem vzorcu

Zgodovina iteracij

Preverjanje neuspešno (nivo 4 — pregled QA) [razred=premise_falsified]: - Kontrarianski mehanizem je zvesto implementiran (bere nivo z news_sentiment, slabi evforične/kapitulacijske ekstreme, brez nadomestka s ceno) in je ustvaril merljiv, dobro zapolnjen peskovnik (465 poslov) — vendar rezultat REFUTES premiso hipoteze. avg_trade_return_pct 0.0599% je pod mejo provizij za 0.15% terminske pogodbe; PF 0.569 (<1); total_return -17.6%; Sharpe -0.578 (CI [-1.68, 0.54]). Ključno je, da razvijalčeva lastna meritev……Prikaži večPrikaži manj

Preverjanje neuspešno (nivo 4 — pregled QA) [razred=premise_falsified]: - Kontrarianski mehanizem je zvesto implementiran (bere nivo z news_sentiment, slabi evforične/kapitulacijske ekstreme, brez nadomestka s ceno) in je ustvaril merljiv, dobro zapolnjen peskovnik (465 poslov) — vendar rezultat REFUTES premiso hipoteze. avg_trade_return_pct 0.0599% je pod mejo provizij za 0.15% terminske pogodbe; PF 0.569 (<1); total_return -17.6%; Sharpe -0.578 (CI [-1.68, 0.54]). Ključno je, da razvijalčeva lastna meritev (config.rationale) kaže, da je predznak FADE sistematično negativen v vseh variantah konstrukcije, medtem ko je zrcalni predznak FOLLOW na istem oknu pozitiven — učinek vračanja k povprečju, na katerega se opira hipoteza, je v nabranih podatkih INVERTED (ekstremi se nadaljujejo, ne obračajo). 21-dnevni vir prevladuje ena sama +23% BTC rast, zato 'slabljenje evforije' pomeni kratko prodajo vztrajnega vzpona. Ponovno kodiranje slabljenja ne more popraviti obrnjenega predznaka. - Sposobnost preživetja provizij: bruto prednost na posel 0.0599% ne pokrije ~0.10% stroška taker za povratni posel na BINANCE USD-M, kaj šele meje 0.15%. 465 poslov s povprečnim trajanjem ~1 h (skoraj neprestano 'kroženje' v trendovskem režimu), skupaj z total_impact_usd 7501, jo naredi strukturno provizijsko negativno ne glede na predznak. - Naslov hipoteze določa 4H sveče; config.bar_type je 1-HOUR. Dokumentirano, utemeljeno odstopanje (4H da <8 poslov = nemerljivo; 1H da 465), ne tiha zamenjava, in ENABLED merljivost. Ni razlog za blokado; vrnitev na 4H bi ustvarila le nemerljiv vzorec.