ETH-BTC Momentum razmika razmerja na Hyperliquid (4H, par dolga-kratka pozicija, presečni trend)

Tržnonevtralna parna strategija s presečnim momentumom na trajnih pogodbah Hyperliquid, ki izkorišča vztrajno težnjo ETH in BTC, da izmenično vodita kriptotrg. Strategija trguje z ETH/BTC RATIO (ne z absolutnimi cenami): odpre dolgo pozicijo v ETHUSD.HYPERLIQUID in kratko v BTCUSD.HYPERLIQUID, ko je razmerje v naraščajočem trendu, in obratno, ko je v padajočem trendu. To je klasično trgovanje s faktorjem relativne moči, poznano na delniških trgih (razmik med sredstvi z visokim in nizkim momentumom), ki deluje v kriptu, ker: (a) se prevlada BTC v večmesečnih obdobjih giblje med približno 38–58%, (b) pripovedi o ekosistemu ETH (poletja DeFi, uvedbe L2, špekulacije z ETF) sprožijo večtedensko relativno nadpovprečno uspešnost sredstva ETH, (c) dogodki makroekonomskega zmanjševanja tveganja sprožijo relativno nadpovprečno uspešnost sredstva BTC (BTC = varno zatočišče v obliki digitalnega zlata znotraj kripta). Strategija uporablja izključno Hyperliquid (obe nogi sta na HL) in cilja na najmanj zastopano kvoto mesta trgovanja (HYPERLIQUID pri 4.1% v primerjavi s ciljem 20%). Je dolga in kratka (zapolni 9.3% v primerjavi s ciljem približno 45%), obseg je omejen na pare (zapolni 13.9%) in uporablja varne sveče 4H na BTC+ETH — najdaljšo zgodovino na HL. Mehanizem se bistveno razlikuje od trenda absolutne cene (ki odpove zaradi šuma), ker je razmik med dvema močno koreliranima sredstvoma veliko bolj nagnjen k vračanju okoli svojega trenda momentuma kot posamezno sredstvo. NOT klasični grafični vzorec (s tem se izogne napakam vzorcev 8+), NOT arbitraža osnovne premije med različnimi mesti trgovanja (že v načrtu kot BtcInverseLinearBasisArbitrage in CrossVenueEthBasisArbitrage) in NOT enosmerna strategija za posamezno sredstvo. Samo trije parametri (obdobje za izračun zaostanka, prag, exit_band) zmanjšujejo tveganje preprileganja po ponavljajočih se napakah z zamrznjenim signalom oziroma preprileganjem.

Popravek v iteraciji 4 za napako plasti -2: `HyperliquidEthBtcRatioMomentumPair._ts() takes 1 positional argument but 2 were given`. Glavni vzrok: nadomestni postopek preverjanja plasti -2 ponovno zgradi strategijo tako, da vsako klicno funkcijo kopira na navadni ovoj z `types.MethodType(val.__func__ if hasattr(val,'__func__') else val, wrapper)`; `@staticmethod` (ki nima `__func__`) se veže, kot da bi bila metoda primerka, in vstavi namišljeni `self`, zato naslednji `self._ts(bar)` funkciji z 1 argumenti posreduje 2. Trajna odprava te vrste napake SMALLEST je premik pomožne funkcije za časovni žig sveče OUT iz razreda na raven modula, kot funkcijo `_bar_ts_ns(bar)` — razreši se iz globalnih spremenljivk modula in je ovoj nikoli ne veže ponovno kot metodo. Prejšnji mesti klica `self._ts(bar)` (v `on_extra_bar` in `calculate_signal`) zdaj kličeta `_bar_ts_ns(bar)`. Nobena druga logika ni bila spremenjena: neprekinjeni signal momentuma logaritemskega razmerja, nevtralna glede na dolarje parna izvedba (`_submit_entry`/`_submit_exit`), določanje velikosti ob upoštevanju finančnega vzvoda in vsi pragovi so enaki kot v prejšnji različici — vse, kar je že prestalo preverjanje plasti 1, je ohranjeno. Lokalno preverjeno: statično preverjanje plasti 1 je uspešno, prav tako vseh 6 sintetičnih scenarijev plasti -2 (steady_uptrend, steady_downtrend, flat_ranging, volatility_spike, zero_volume, price_gap); nobeden ni sprožil izjeme.

Opustitev pred optimizacijo: par ETH/BTC-razmerje MOMENTUM nima prednosti in vztrajno ustvarja izgubo po upoštevanju provizij in vpliva na ceno pri Hyperliquid — Sharpe -1.22, Sortino -2.06, total_return -69.8%, CAGR -45.5%, profit_factor 0.888 in NEGATIVE v vsakem letu (2024 -14.8%, 2025 -43.7%, 2026 -48.4%), pri čemer je drseči Sharpe negativen skoraj v celotnem obdobju. Implementacija je pravilna (243 čistih parnih vstopov, obe nogi HL, nevtralnost glede na dolarje, brez izpuščenih poslov), zato ne gre za napako povezav ali zamrznjenega signala — napačna je predpostavka: kot priznava že sama hipoteza, razmik ETH/BTC se vrača proti svojemu trendu momentuma, zato so vstopi na podlagi MOMENTUM sistematično izpostavljeni hitrim obratom (win_rate 44.6%, pričakovani izkupiček -$154.8/posel). Sharpe -1.22, ki je negativen v vseh treh letih, ni anomalija zaradi preloma ali obdobja, ki bi jo bilo mogoče obrniti v pozitivno z nastavljanjem parametrov momentuma 3 (obdobje za izračun zaostanka/prag/exit_band); preobrat v signal povratka k povprečju pa bi bil nova hipoteza, ne zgolj prilagoditev parametrov — zato si strategija ne zasluži 2 ur optimizacije. FAILURE PATTERN: presečni MOMENTUM na logaritemskem razmerju ETH/BTC nima trgovalne prednosti na trajnih pogodbah HL 4H — razmik med močno koreliranima glavnima sredstvoma se vrača proti povprečju, namesto da bi sledil trendu, zato vstopi na podlagi momentuma vztrajno ustvarjajo izgubo v vseh režimih kljub čisti, razločljivi tržnonevtralni implementaciji; ustrezen izraz katere koli prednosti razmerja ETH/BTC bi bil povratek k povprečju, kar je ločena hipoteza.

Preverjanje ni uspelo (plast 2 — sintetični scenariji): Uporabljeni parametri: ['lookback', 'exit_band', 'threshold', 'min_notional', 'capital_fraction'] Preverite, ali __init__ nastavi vse atribute z uporabo self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: HyperliquidEthBtcRatioMomentumPair._ts() sprejme 1 pozicijskih argumentov, danih pa je bilo 2 (časovni žig sveče: 1735689600000) - steady_downtrend: TypeError: HyperliquidEthBtcRatioMomentumPair._ts() sprejme 1 pozicijskih argumentov, danih pa je bilo 2 (časovni žig sveče: 1735689600000) - flat_ranging: TypeError: HyperliquidEthBtcRatioMomentumPair._ts() sprejme 1 pozicijskih argumentov, danih pa je bilo 2 (časovni žig sveče: 1735689600000) - volatility_spike: TypeError: HyperliquidEthBtcRatioMomentumPair._ts() sprejme 1 pozicijskih argumentov, danih pa je bilo 2 (časovni žig sveče: 1735689600000) - zero_volume: TypeError: HyperliquidEthBtcRatioMomentumPair._ts() sprejme 1 pozicijskih argumentov, danih pa je bilo 2 (časovni žig sveče: 1735689600000) - price_gap: TypeError: HyperliquidEthBtcRatioMomentumPair._ts() sprejme 1 pozicijskih argumentov, danih pa je bilo 2 (časovni žig sveče: 1735689600000)

NOT pošljite v optimizacijo — osnovna različica ustvarja izgubo v vseh treh letih, Sharpe je -1.22, pregled z optimizacijo pa nima območja pozitivnih rezultatov, ki bi ga lahko našel. Mehanizem je pravilno implementiran, toda predpostavka SIGN je obrnjena. Vaša hipoteza pravi, da se razmik ETH/BTC vrača proti povprečju, vendar ga should_enter() trguje na podlagi momentuma (dolga pozicija v ETH/kratka v BTC, ko je momentum logaritemskega razmerja > +prag, tj. AFTER potem, ko je razmerje že zraslo). Tržnonevtralen par, ki v vseh režimih izgublja z enakomernim Sharpeom -1.22, je šolski primer obrnjenega vstopnega signala. Potrebni sta dve konkretni spremembi: (1) FLIP spremenite v strategijo povratka k povprečju — odprite dolgo pozicijo v ETH in kratko v BTC, ko razmerje odstopa navzdol do DOWNSIDE (momentum < -prag ali z-vrednost pod pasom), in pričakujte vrnitev; ko odstopa navzgor, naredite obratno. Zaprite pozicijo, ko se razmerje vrača proti povprečju. Enakovredno lahko obrnete trenutno preslikavo BUY/SELL in ponovno nastavite exit_band. (2) Močno CUT pogostost trgovanja — trenutni promet znaša 306x, skupni stroški provizij in vpliva na ceno pa približno $63k; zvišajte vstopni prag in/ali dodajte minimalno obdobje držanja, da stroški povratne transakcije z obema nogama ne izničijo prednosti povratka k povprečju. Ponovno izvedite preizkus za nazaj; če ima obrnjena različica z nižjo pogostostjo še vedno negativno prednost ali prednost, manjšo od stroškov, je treba to predpostavko opustiti (ali jo predati v revise_hypothesis).