SOL spot kopičenje ob preboju po stisku volatilnosti, samo dolge pozicije (BINANCE_SPOT, sveče 4H, nakup ob razrešitvi večtedenske kompresije širine Bollingerjevih pasov UPWARD — izkoristi širjenje volatilnosti, čisti OHLCV, brez finančnega vzvoda, 3 parametrov)

LONG-ONLY, enoinstrumentna spot swing strategija na SOLUSDT.BINANCE_SPOT (sveče 4-urnega intervala), ki izkorišča premijo združevanja volatilnosti: obdobjem nenavadno LOW realizirane volatilnosti (»stisk«) statistično sledijo velika širjenja, v kriptu pa se ta znotraj bikovske strukture pogosteje razrešijo navzgor kot navzdol. Strategija namerno izbira dve možnosti z največjo prednostjo glede provizij in preživetja: (1) VENUE — BINANCE_SPOT je premalo zastopan (10.4% v primerjavi s ciljem ≥15%), medtem ko je BINANCE terminskih pogodb nasičen z 72.1%; strategija samo z dolgimi pozicijami in brez finančnega vzvoda je po pravilih trga CORRECTLY usmerjena na spot, ne na terminske pogodbe. (2) DATA — uporablja PURE OHLCV (brez dodatnih podatkov), družino oznak z najboljšim preživetjem v zgodovini izidov (5% v primerjavi z ≤3% za vse druge) in se izogne oviram zaradi razpoložljivosti podatkov, ki so v tej seji ustavile strategije z opcijami, likvidacijami in financiranjem SOL. SOL je izbran namenoma: večja amplituda premikov omogoča, da širši premiki ob širitvi, običajno 3-8%, z veliko rezervo presežejo spot prag ~0.20-0.25% za provizijo povratnega posla. Izogne se vsem nedavnim slepim ulicam: NOT opcijam (L2), NOT financiranju (L13), NOT likvidacijam (L3), NOT Hyperliquid (L11), NOT medtržnemu prenosu (L1), NOT košarici sredstev N (L12) in NOT generičnemu povratku k povprečju za en simbol RSI/MACD. Le 3 parametrov za omejitev pretiranega prilagajanja — morilec št. 1 (202x).

Hipotezo udejanja natančno z le 3 nastavitvenimi parametri (bb_period, squeeze_lookback, squeeze_percentile), da omeji pretirano prilagajanje — bb_std_mult in vrednosti izhoda/določanja velikosti so običajne konstante. Stisk zazna z drsečim kvantilom lastne zgodovine širine pasov strategije, ne s fiksnim pragom, zato je pogostost poslov neodvisna od merila med režimi (neposredno naslavlja težavo absolutnega praga, ki povzroči premalo poslov). Ker ima strategija samo dolge pozicije, nima finančnega vzvoda in temelji izključno na OHLCV (ne na financiranju), je po pravilih trga pravilno usmerjena na BINANCE_SPOT (CASH račun, finančni vzvod prisilno nastavljen na 1) — zapolni premalo zastopano skupino spot ter družino čistih podatkov OHLCV z najboljšim preživetjem in se izogne vsem nedavnim slepim ulicam (ne uporablja opcij, financiranja, likvidacij, Hyperliquid, medtržnega trgovanja ali košarice N sredstev). SOL je izbran zaradi velike amplitude posameznih premikov, da 3-8% širjenja z veliko rezervo presežejo spot prag ~0.20-0.25% za provizijo povratnega posla; izhod z drsečo stop izgubo izkoristi širjenja, upad pod srednji pas pa prekine neuspele preboje. calculate_signal vrača neprekinjeno razdaljo cene od sredine pasu v enotah z-vrednosti (nikoli ni zamrznjena), medtem ko sta diskretna pogoja nedavnega stiska in preboja zgornjega pasu določena v should_enter. Velikost pozicije se prilagaja kapitalu prek get_account_equity() brez vnaprej določenih majhnih količin in upošteva najmanjšo nominalno vrednost $10; spoštuje natančnost velikosti spot pozicije SOL (3). Časovni okvir 4H v večletni zgodovini spot trga SOL zagotavlja dovolj sveč po začetnem obdobju ~85 sveč in izpolni prag Layer-3 z ≥1 posli.

Preboj brez prednosti za en simbol OHLCV — razred z 0/213 preživetjem, ki ga iteracija L9 še nikoli ni rešila, ko prvi backtest pokaže PF < 1.2 (tukaj 0.81). Podatki so v celoti pokriti (166 poslov, 164 dni trgovanja, metrics_reliable=true), zato gre za resničen rezultat brez prednosti, ne za pomanjkanje podatkov: total_return -53.7%, max_drawdown 76.1% (stroga opustitev po L19), Sharpe -0.51, negativno pričakovanje, max_consecutive_losses 17. Odločilno je, da je avg_trade_return_pct 0.083% — BELOW pod pragom ~0.25% BINANCE_SPOT za provizijo povratnega posla (L22), zato je prednost na posamezen posel manjša od stroška izvedbe; tega ni mogoče popraviti s spremembo praga ali parametrov. Ves pozitiven rezultat izvira iz enega režima (2023 +86%), v vseh drugih letih pa so izgube; to je značilen vzorec preboja po stisku volatilnosti, ki deluje le v enem vztrajnem trendu, sicer pa izgublja zaradi lažnih preobratov. Optimizacija parametrov 3 zgolj prerazporedi izgube med režimi. Priporočilo vodji raziskav: opustite različice stiska/preboja/trenda OHLCV za en instrument na večjih trgih (tukaj večkrat 0-za-N); nova prednost potrebuje resnično neodvisen signal ali mehanizem, za katerega je dokazano, da na posamezen posel preseže prag provizij, ne pa nove prilagoditve parametrov cenovnega preboja.