Strategije

Preboj z dolgimi in kratkimi pozicijami, potrjen s povečanjem odprtih pozicij (3 sredstvo, košarica USD-M altcoinov SOL/AVAX/LINK, 4h sveče + podatki o odprtih pozicijah, trguj v smeri preboja cenovnega razpona le, ko OI narašča SIMULTANEOUSLY = svež vzvodni kapital potrjuje gibanje, izhod ob krčenju OI ali stopu ATR, 4 parametrov)

Izid: Opuščeno

OiExpansionConfirmedBreakoutBasketLS

Povzetek izida

noben

Hipoteza

Preboj na LONG-SHORT z več instrumenti v treh likvidnih Binance USD-M alt perpetualih (SOLUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT) na svečkah 4h, s potrditvenim filtrom OPEN-INTEREST. Navadne strategije cenovnih prebojev so v tej tovarni strategij večkrat spodletele (preboj po neuspešnem preboju XRP 1h in kompresijski preboj DOGE 15m sta se končala z likvidacijo in negativno pričakovano vrednostjo), ker izvedejo EVERY preboj razpona — tudi mehanske lažne preboje (lov na stop naročila, skoki zaradi zapiranja kratkih pozicij), za katerimi ni svežega kapitala in se takoj obrnejo. Strukturni popravek je zahteva, da se skupni OPEN INTEREST širi v trenutku preboja: preboj ob naraščajočem OI pomeni, da se odpirajo NEW pozicije z vzvodom v smeri gibanja (resnični začetek trenda z gorivom), medtem ko preboj ob nespremenjenem ali padajočem OI pomeni razpletanje pozicij (stiskanje/likvidacijski plaz), ki se obrne k povprečju. Zgodovina OI na Binance USD-M sega več let nazaj (metrike Binance Vision CSV, sumOpenInterest) — v nasprotju s tokom likvidacij za 90 dni, ki je uničil strategije likvidacijskega plazu — zato backtest zajema celotno obdobje. Košarica 3 imen zmanjšuje prilagajanje enemu simbolu. Zasnova ima namenoma 4 parametrov, da se upre neuspehom zaradi prekomernega prilagajanja (breakout_lookback, oi_lookback, oi_expansion_pct, atr_stop_mult).

Izvede strukturni popravek hipoteze — ob preboju zahteva širjenje OI, zato izvede samo preboje, za katerimi stoji svež kapital z vzvodom. Preboj sodi v potrjeno družino prednosti (trend/nadaljevanje); razlikovalni dejavnik je pogoj širjenja OI, ki odpravi lažne preboje pri navadnih cenovnih prebojih. Zasnova izstopa se namenoma izogne obrnjeni pasti razmerja med donosom in tveganjem, ki je uničila prejšnje strategije vračanja k povprečju: zmagovalne pozicije ostanejo odprte, dokler se OI še širi, izgube pa omeji stop ATR. Mesto trgovanja: terminske pogodbe BINANCE USD-M (ne promptni trg), ker je strategija long+short in uporablja vzvod>1, OI pa je podatkovna serija terminskih pogodb; vzvod=3.0 se upošteva v omejitvi nominalne vrednosti posameznega kraka, zato ni neaktiven. Omejitev ogrodja: mehanizem backtesta naloži dodatne podatke open_interest/metrics samo za instrument PRIMARY (dodatni podatki za posamezne krake poleg financiranja niso na voljo), zato podatki OI za posamezna imena v AVAX/LINK niso na voljo — sicer ti kraki nikoli ne bi trgovali. Namesto tihega prehoda na cenovni približek (prepovedano) ali neaktivnosti dveh krakov strategija bere serijo primarnega (SOL, najbolj likvidnega) OI in jo uporabi kot skupni tržni režimski filter širjenja AGGREGATE ALT-MARKET OI za vse tri krake. Gre za isti mehanizem prednosti na ravni trga (»svež kapital z vzvodom na celotnem trgu potrjuje gibanje«), ki je morda zanesljivejši od OI posameznega instrumenta; če serije OI sploh ni, vsi kraki ostanejo neaktivni. Košarica 3 imen zmanjšuje prilagajanje enemu simbolu, jedrni parametri 4 (breakout_lookback, oi_lookback_bars, oi_expansion_pct, atr_stop_mult) pa ohranjajo zasnovo z malo dimenzijami. Poskusni zagon na sintetičnih svečkah je potrdil, da sestavljeni pogoj (preboj AND ob širjenju OI) sproži vstope in da se sproži izstop ob krčenju OI, kar varuje pred napako verification_loop brez poslov; ogrevanje približno 22 svečk je majhen del 4h testnega okna.

Prednosti ni mogoče optimizirati. V odločilnem vzorcu 886 poslov in približno 5 let košarica prebojev, potrjenih z OI, doseže profit_factor 0.976 (< 1.0, neto izguba), Sharpe -0.02 (CI [-0.66, 0.71] sega čez ničlo), total_return -1.18% in negativno dolarsko pričakovano vrednost (-$7.35/posel). Čeprav avg_trade_return_pct 0.263% presega stroškovni prag (torej ne gre za izgubo zaradi stroškov), signal praktično nima prednosti v smeri — bruto dobički ~= bruto izgube — rezultat pa se slabša (strmoglavljenje -21.5% 2026; drseči Sharpe se je končal blizu -11). Potrditveni filter širjenja OI je bil celotna strukturna hipoteza za odpravo težave lažnih prebojev, ki je likvidirala sorodne strategije preboja XRP/DOGE; prednosti ni ustvaril, zato strategija ostaja v razredu prebojev OHLCV brez preživelih (L9). Ovira je tudi zmogljivost: capacity_usd $2,071 pri impact_cost_pct 694.8% pomeni, da vsaka morebitna prednost obstaja samo v zanemarljivem obsegu. Ni mogoče opisati poti od PF 0.976 do zanesljive prednosti, primerne za uporabo, s prilagajanjem 4 parametrov — šlo bi za prilagajanje krivulji signala blizu ničle. Opusti strategijo, namesto da porabiš 2 ur za optimizacijo.

Implementacija

Long/short Donchianov preboj na 4h v košarici 3 sredstev Binance USD-M altov (SOLUSDT primarni + AVAXUSDT, LINKUSDT dodatni kraki), s potrditvijo širjenja odprtega interesa. Vsak krak izračuna neprekinjen signal položaja v kanalu (zaključna cena minus sredina prejšnjega kanala, v polovičnih širinah); |chan_pos|>=entry_thresh pomeni preboj. Vstop (BUY pri preboju navzgor, SELL pri preboju navzdol) se izvede samo, ko se skupni odprti interes širi — novi kapital z vzvodom potrjuje gibanje — s čimer se izločijo mehanski lažni preboji (lov na stop naročila, zapiranje kratkih pozicij), ki se obrnejo. Pozicije se zaprejo pri stopu ATR od vstopa ali ko se OI skrči (kapital odteka). Velikost pozicije temelji na tveganju (risk_frac kapitala glede na stop atr_stop_mult*ATR) in je za vsak krak omejena na equity*leverage*max_notional_pct/n_legs; vzvod (3.0) je vključen v omejitev nominalne vrednosti.

Rezultati preverjanja

Opusti pri backtest_review; Donchianov preboj je večkrat neuspešen razred, razlikovalni dejavnik OI pa ni presegel stroškov.

STRONG ABANDON RECOMMENDATION (ne gre za napako kode QA). Odločilno negativen in dobro vzorčen rezultat: 161 poslov, total_return -27.18%, Sharpe -1.50 (CI [-3.09, 0.10]), PF 0.45, win_rate 0.35, avg_trade_return_pct -0.83%. Pogoj širjenja OI ni rešil preboja; gre za resničen neuspeh prednosti, brez znaka L17, uravnoteženo 87L/74S.

Posledica zasnove, ne prilagajanja — opusti. Popravek bi zahteval izstop ob krčenju OI, pogojen z dobičkom, ali drseči stop (preoblikovanje zasnove).

Obljubljeno pozitivno razmerje med donosom in tveganjem se v praksi izkaže za NOT: avg_win $398 < avg_loss $471 (0.84) pri stopnji zmag 35% → dvojno negativno. Izstop ob krčenju OI zmagovalne posle predčasno zaključi (majhni dobički), stop 2.5-ATR pa izgube pusti v polni velikosti — obrnjeno RR, za katero je hipoteza trdila, da se mu izogne. Koda izvede opisani izstop (ni kritičnega strukturnega neskladja), vendar je oblika izplačil nasprotna namenu.

Upoštevaj, da sta dva kraka potrjena s približkom; če je mogoče naložiti dodatne podatke OI za posamezni krak, uporabi serijo vsakega kraka.

Potrditev OI je MARKET-WIDE (samo SOL), ne za posamezno ime (razkrito: mehanizem naloži dodatne podatke OI samo za primarni instrument). Preboje AVAX/LINK filtrira SOL glede na OI, zato se preboj LINK ob naraščajočem SOL OI, a padajočem LINK OI, vseeno izvede — kar oslabi hipotezo posameznega imena o »svežem kapitalu, ki potrjuje gibanje«. To je razkrito in temelji na OI (ob odsotnosti serije OI ostane strategija neaktivna), zato gre za opozorilo, ne za kritično težavo.

Pregled backtesta

Sharpe: -0,02
Skupni donos: -1,18%
Največji padec: 29,29%
Skupno poslov: 886
Delež dobičkov: 44,4%
Faktor dobička: 0,98

Tokrat ni bilo likvidacije; max_drawdown 29.3% je ostal omejen (omejitev vzvoda/nominalne vrednosti je delovala)

Dobro vzorčeno (886 poslov, približno 5 let), zato je izravnan rezultat odločilen in ne posledica šuma

avg_trade_return_pct 0.263% presega stroškovni prag terminskih pogodb — ni šlo za izgubo zaradi stroškov

Potrditveni filter OI je poštena zasnova brez napak (podatki primarnega kraka OI so uporabljeni kot skupni tržni režimski filter)

profit_factor 0.976 (< 1.0, neto izguba), Sharpe -0.02 (CI [-0.66, 0.71]), total_return -1.18%, pričakovana vrednost -$7.35/posel — brez prednosti v smeri

Poslabšanje: strmoglavljenje -21.5% v 2026 izniči dobičke 2023/2025; drseči Sharpe se konča blizu -11

capacity_usd samo $2,071 pri impact_cost_pct 694.8% — če prednost obstaja, je samo v zanemarljivem obsegu, kar ovira napredovanje

Filter širjenja OI — celotna strukturna hipoteza — ni spremenil preboja v pozitivno prednost; to je razred prebojev OHLCV (brez preživelih) z dodanim filtrom OI

benchmark_meaningful=false (večinstrumentna košarica), zato ni ugodne primerjave, na katero bi se lahko oprli

Povzetek izida

Ta strategija je poskušala odpraviti težavo lažnih prebojev, ki je uničila prejšnje preboje posameznih instrumentov, tako da je ob preboju razpona zahtevala širjenje odprtega interesa — dokaz, da svež kapital z vzvodom poganja resnično gibanje — v razpršeni košarici SOL/AVAX/LINK altov. Tokrat so ukrepi za obvladovanje tveganja delovali (brez likvidacije, drawdown omejen na 29.3%), toda v odločilnem vzorcu 886 poslov v petih letih filter OI ni ustvaril prednosti: faktor dobička 0.976, Sharpe -0.02 in rahlo negativen skupni donos, rezultati pa so se slabšali do strmoglavljenja -21.5% 2026. Usodna je bila tudi zmogljivost — samo $2,071 pri strošku vpliva 694%, kar pomeni, da je morebitna prednost obstajala samo v zanemarljivem obsegu. Analitik jo je opustil pri pregledu backtesta in jo ocenil kot še en primer razreda prebojev OHLCV brez preživelih, kjer bi prilagajanje štirih parametrov signal blizu ničle zgolj prilagodilo krivulji.

Dodajanje verjetnega potrditvenega filtra (naraščajoči odprti interes) strukturno neučinkovitemu preboju ne ustvari prednosti v smeri — le zmanjša število poslov, medtem ko bruto dobički ostanejo približno enaki bruto izgubam; signal, ki je dobičkonosen samo pri zmogljivosti približno $2,000 in strošku vpliva 694%, pa ni primeren za uporabo ne glede na pričakovano vrednost.

Analitik jo je opustil pri pregledu backtesta pred optimizacijo: potrditveni filter širjenja OI — celotna strukturna hipoteza za odpravo težave lažnih prebojev, ki je likvidirala sorodne strategije preboja XRP in DOGE — preboja ni spremenil v pozitivno prednost. Strategija je ostala v razredu prebojev OHLCV brez preživelih, s pričakovano vrednostjo blizu ničle in oviro zmogljivosti v zanemarljivem obsegu, ki je prilagajanje štirih parametrov ni moglo odpraviti.

Long-short Donchianov preboj na 4h v košarici treh Binance USD-M altov (SOL/AVAX/LINK), ki je preboj razpona v določeno smer izvedel samo, ko se je skupni odprti interes hkrati širil — naraščajoči OI je obravnaval kot svež kapital z vzvodom, ki potrjuje resnični začetek trenda, in tako izločal lažne preboje brez goriva — z izstopom ob krčenju OI ali stopu ATR.

V odločilnem vzorcu približno 5 let in 886 poslov (444 dolgih / 442 kratkih) strategija ni dosegla skoraj nobene prednosti: faktor dobička 0.976 (neto izguba), Sharpe -0.02 (CI [-0.66, 0.71] sega čez ničlo), skupni donos -1.18%, pričakovana vrednost -$7.35/posel in največji drawdown 29.3% (omejen, brez likvidacije). avg_trade_return_pct od 0.263% poslov je preseglo stroškovni prag, vendar je bila zmogljivost le $2,071 pri impact_cost_pct 694.8%, rezultat pa se je slabšal (strmoglavljenje -21.5% 2026; drseči Sharpe se je končal blizu -11).

Stratmill je orodje za raziskave in simulirano trgovanje, ne finančno svetovanje ali borzni posrednik. Rezultati backtestov in simuliranega trgovanja so hipotetični. Trgovanje vključuje tveganje izgube.