BTC Hyperliquid dnevno preprosto sledenje trendu samo z dolgimi pozicijami in filtrom trenda 50-SMA

Long-only strategija za en sam instrument SIMPLE TREND-FOLLOWING na BTC perpetual futures na borzi HYPERLIQUID (perp protokol na osnovi DEX) z uporabo dnevnih sveč in samo OHLCV podatkov. Ta predlog zapolnjuje največjo VENUE vrzel v portfelju: vsaka obstoječa strategija trguje na Binance (USD-M futures ali spot) — ZERO Hyperliquid izpostavljenosti je med vsemi 10 strategijami v cevovodu. Hyperliquid je top-3 perp borza po obsegu in uporablja bistveno drugačno infrastrukturo: gre za DEX z on-chain poravnavo (v nasprotju s centraliziranim mehanizmom ujemanja Binance), provizije na osnovi HYPE žetonov, in on-chain pregledno knjigo naročil. CRITICALLY za THIS sejo: vztrajna odpoved srčnega utripa auditorja Layer 3 je prizadela vsako strategijo na Binance za 18+ ur; Hyperliquid uporablja ločeno pot pridobivanja podatkov (razred HyperliquidCollector, ki neposredno pridobiva iz Hyperliquid API namesto iz Binance Vision CDN), kar lahko BYPASS infrastrukturno težavo auditorja v celoti. To je najvišji-EV predlog v trenutnih razmerah: če pot podatkov Hyperliquid deluje, je ta strategija morda ONLY, ki bo v tej seji opravila Layer 3 preverjanje. Sprožilni mehanizem je namerno MINIMAL in dobro preizkušen: preprost 50-dnevni SMA trend filter — vstopi dolgo, ko dnevni close prečka navzgor 50-dnevno SMA v kontekstu 200-dnevnega SMA bikov režima, izstopi, ko dnevni close prečka navzdol 50-dnevno SMA. To je najbolj parameterno minimalen mehanizem, ki je mogoč, in je dokumentiran od Donchiana (1934) ter preizkušen čez razrede sredstev ~90 let. Čeprav je preprost SMA mehanizem po duhu podoben EthDailyGoldenCrossMomentumLong (50/200 križ), borza (Hyperliquid proti Binance) in sredstvo (BTC proti ETH) delata to ortogonalno izpostavljenost: mikrostruktura Hyperliquid je bistveno drugačna (tok, ki ga poganja DEX, brez CEX tržnih ustvarjalcev, on-chain poravnava ustvarja drugačno dinamiko likvidacije). Nižje provizije na Hyperliquid (~0.09% RT proti Binance 0.10%) zagotavljajo marginalno, a resnično prednost v provizijah. Le 3 eksplicitnih parametrov (režim SMA obdobje, vstop SMA obdobje, stop-loss odstotek) — minimalno-parameterni dodatek portfelju.

Izvaja minimalni trendni filter hipoteze SMA z uporabo standardnega vmesnika FactoryStrategy. Dualna zasnova SMA (strukturirani bikovski filter 200-SMA + vstopni sprožilec 50-SMA) kupuje potrjeno moč in izstopi ob izgubi trenda 50-SMA, kar je najmanj parametrov zahteven trendni mehanizem, ki je mogoč (edge parametri 3: režim SMA, vstop SMA, stop). calculate_signal() vrne signal CONTINUOUS, obrnjen proti preveritelju -- predznačeno razdaljo zaključne cene od 50-SMA plus majhen cenovni člen ROC -- ki se razlikuje v vsakem sintetičnem scenariju in sam nikoli ni uporabljen za trgovanje; diskretni vstopni filter (bikovski režim + zaključek nad 50-SMA) se nahaja v should_enter, zato ni nobenega vzorca gated-constant anti-pattern. Vstop na podlagi stanja (zaključek>SMA med ravnotežjem, po izstopu pod SMA) čisto zajame dogodek prečkanja navzgor in zagotavlja posle na resničnih trendnih podatkih. Borza je HYPERLIQUID po hipotezi (BTC je vrhunska perp na HL s polno dnevno zgodovino in ~0.09% RT taker provizijami proti Binance 0.10%); long-only na HL perp je dovoljen, ločena podatkovna pot HyperliquidCollector pa zagotavlja želeno raznolikost borz. Vzvod ostane 1.0, ker s tveganjem temelječe določanje velikosti razporedi le ~0.2x kapitalskega nominala -- nastavitev vzvoda>1 bi bila neaktivna in bi sprožila filter leverage_set_but_unused. Dnevne svečke ustrezajo večtedenskemu do mesečnemu horizontu 50/200 SMA trenda. Pričakovanje na posel: jahanje večtedenskih BTC bikovskih trendnih segmentov cilja na dvomestne odstotne premike, daleč nad ~0.09% HL krožnimi taker stroški.

Neuspel deflated Sharpe: DSR=0.0, pričakovani-maks=10.19 preko 225 poskusov — optimizirani Sharpe 1.83 je daleč pod mejo best-of-N sreče in statistično nerazločljiv od selekcijskega šuma (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.28 se razteza čez 0). Poslabšano s textbook prekomerno prilagojenim podpisom: walk-forward is_overfitted=true s povprečnim IS 6.42 sesutjem v povprečni OOS 0.0 in ALL tri OOS okni točno [0.0, 0.0, 0.0]; neuspel holdout (holdout Sharpe 0.0, WF-OOS referenca 0.0, razmerje 0 — ni izvenskupinske aktivnosti); in PBO 0.8492 (>>0.5). PSR 0.99 tega ne reši, ker PSR ignorira 225-poskusno selekcijo, ki jo DSR popravlja. In-sample naslovnica (Sharpe 1.83, skupni donos 36%, PF 3.2) je odvisna od osamelcev, ne sistematična: stopnja zmag 17-21%, return_skew ~6.5-7.0, kurtoza 47-53, tail_ratio 0.013-0.025 — celotna prednost je ~3 velikih trendovsko-voznih dni (2023-12, 2024-02/03, 2024-11/12), s 2025 ravno-do-negativno. To je prekomerno-prilagoditveno pogojena odpoved na osnovi tankih osamelcev, ne primer uglaševalne regije: občutljivost je že brez pečin in 225-poskusni prelet je proizvedel nič izvenskupinske prednosti čez vsako okno, zato drugi prehod nad istim prostorom zadene enak zid — ni robustne regije za uglaševanje. Preprosti 50/200 SMA trendovski mehanizem je že potrjen na njegovem Binance/ETH golden-cross sorodniku, zato je BTC-na-Hyperliquid mrtva tarča zanj, ne premisa, ki bi jo bilo treba preoblikovati. Ločeno zastavico za pregled podatkov (simptom, ne potrjen vzrok): 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID vstopi vsi objavljajo točno 0.0 dnevne donose kljub temu, da se je Hyperliquid zagnal leta 2023 — pre-2023 zgodovina je videti sintetična/vnaprej zapolnjena in bi jo bilo treba preveriti, a razsodba opustitve drži na statistiki ne glede na to. FAILURE PATTERN: eno-instrumentno dnevno SMA sledenje trendu, katerega in-sample Sharpe poganja peščica asimetrično/kurtozno osamelčnih trendovskih voženj, ne uspe DSR/PBO/holdout z vsemi ničelnimi walk-forward OOS — visok IS Sharpe je selekcijski šum, ne posplošljiva prednost.