Strategije

BTC Spot: dolga pozicija čez vikend — časovno koledarska strategija (spot)

Izid: Opuščeno

BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong

Povzetek izida

BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong je bil namerno nov poskus v skrajni sili, potem ko so signalne strategije 24+ v tej seji odpovedale — čista koledarska strategija z dolgo pozicijo, ki jo drži od petka do ponedeljka, na promptnem trgu BTC. Temeljila je na domnevni anomaliji pozitivnega premika ob koncih tedna v obdobju ETF in je bila predlagana z izrecno nizko stopnjo zaupanja ter vgrajenim izklopnim mehanizmom. Backtest je tezo ovrgel prav v ciljnem obdobju: pri 419 poslih je ustvarila skupno izgubo 49.4%, Sharpe -0.461, negativno pričakovanje in močan negativen vpliv stroškov provizij na rezultat. Izgubila je v 6 od 9 let, med njimi tudi -25.5% v 2026 YTD, ter zaostala za nakupom in držanjem tako po alfi kot po informacijskem razmerju. Ocenjevalec backtesta je izdal razsodbo »opuščanje«. Ker so bili edini parametri nespremenljive koledarske meje, ki opredeljujejo hipotezo, ni bilo ničesar za optimizirati — njihovo prilagajanje bi pomenilo zgolj prilagajanje šumu, saj je bil predznak učinka že napačen. Strategija je bila umaknjena pred optimizacijo po lastnem pravilu o negativnem Sharpeu pred optimizacijo.

Poročilo o strategiji

Hipoteza

Strategija LONG-ONLY CALENDAR-EFFECT na trgu BTCUSDT spot: BUY BTC ob petkovem zaprtju 22:00 UTC, HOLD čez konec tedna, SELL ob ponedeljkovem odprtju 08:00 UTC. RATIONALE, ki temelji na ugotovitvi o seji, zdaj označeni kot EXHAUSTIVE (24+ strategij, 7 razredov mehanizmov ALL FAILED, med drugim: sledenje trendu, preboji kanalov, oscilatorji, pari med sredstvi MR, presečni moment, znotrajdnevni signali z obdobjem krajšim od dneva MR, strategije košaric). Analitikova končna kalibracija izrecno navaja, da je »vsak razred mehanizmov, ki se je na začetku seje zdel teoretično obetaven, empirično ovržen«, ter priporoča »STOP ustvarjanje hipotez« ali »čakanje na spremembo režima«. Ta predlog preučuje GENUINELY UNTESTED MECHANISM CLASS: časovno pogojene koledarske učinke, natančneje anomalijo držanja pozicije čez konec tedna na trgu BTC spot. KEY STRUCTURAL DIFFERENCES izmed vseh 24+ neuspešnih strategij: (a) NO SIGNAL — vstopi in izstopi so PURELY določeni glede na čas; brez kazalnika, oscilatorja, praga MR, razvrstitve ali razmika; (b) SIMPLEST POSSIBLE STRATEGY — samo 2 parametra (čas vstopa, čas izstopa), oba FIXED na kanoničnih koledarskih mejah; (c) NOT smerna stava — gre za izkoriščanje učinka STRUCTURAL CALENDAR; (d) BTC SPOT na trgu odpravi zaplete s plačili za financiranje; (e) NOT med sredstvi, NOT med trgovalnimi mesti, NOT presek — čisti koledarski učinek enega instrumenta; (f) LOW TRADE FREQUENCY (~50/leto) ohranja stroške provizij pri BINANCE_SPOT 0.20% RT minimalne. EDGE THESIS: za BTC so dokumentirani WEEKEND POSITIVE DRIFT v obdobju po -2024 ETF, zlasti zaradi naslednjih razlogov: (1) ETF-ji BTC (IBIT, FBTC) se trgujejo ONLY med US urami trgovanja med tednom — ob koncih tedna ni institucionalnega prodajnega pritiska ETF; (2) maloprodajni tokovi prevladujejo v obsegu trgovanja med vikendom BTC in so se zgodovinsko nagibali LONG; (3) novice ob koncih tedna (kitajska politika, makroekonomski dogodki) se pogosto razrešijo v korist BTC do ponedeljkovega odprtja; (4) več akademskih člankov o Bitcoinu (Aharon-Qadan 2019, Kaiser 2019) dokumentira vztrajen učinek vikenda BTC s povprečnim zgodovinskim donosom ob koncu tedna okoli 0.3-0.5%. CRITICAL ACKNOWLEDGEMENT: vsa moja priporočila v tej seji so bila ovržena. Zaupanje v ta predlog naj bo LOW (ne visoko). V tej seji še ni bil dejansko preizkušen in se strukturno razlikuje od 24 neuspešnih razredov mehanizmov, vendar analitikova zgodovina napačno kalibriranih priporočil narekuje zmerna pričakovanja. Če je Sharpe pred optimizacijo < 0, takoj opusti — brez ponavljanja.

Popravek iteracije -2 za napako TypeError v plasti -2: `_bar_timestamp_ns` je bil `@staticmethod` s podpisom `(bar)`, vendar sintetični preverjevalnik kliče pomožne funkcije prek posrednika strategije kot vezane metode primerka in poda `self` kot dodaten pozicijski argument → »pričakuje 1 pozicijski argument, podanih pa je bilo 2«. Pretvorjen je bil v običajno metodo primerka `def _bar_timestamp_ns(self, bar)`. To je najmanjša možna sprememba: vsi uvozi, struktura razreda, signal, logika vstopa/izhoda in določanja velikosti (ki je že prestala plast 1) ostanejo nespremenjeni. Strategija izkorišča nepreizkušen časovni koledarski učinek vikendnega zdrsa na promptnem trgu BTC; dovoljuje samo dolge pozicije na prizorišču CASH BINANCE_SPOT in izvede približno 50 poslov na leto, da zmanjša stroške provizij.

Opuščanje pred optimizacijo po lastnem trdem izklopnem mehanizmu hipoteze (Sharpe pred optimizacijo < 0 -> opusti, brez ponovitev). Koledarski učinek držanja pozicije BTC čez vikend nima NO prednosti po stroških: Sharpe -0.461, total_return -49.4%, profit_factor 0.909, negativno pričakovanje in NEGATIVE alfa (-0.102) / information_ratio (-0.748) v primerjavi z nakupom in držanjem BTC (benchmark_meaningful=true) — strogo slabše kot držanje BTC. Teza o pozitivnem vikendnem zdrsu v obdobju po -2024 ETF je neposredno ovržena v ciljnem obdobju (2025 -3.2%, 2026 -25.5%; izguba v 6 od 9 let). Ničesar ni za optimizirati: edini parametri so nespremenljive petkove -22:00/ponedeljkove -08:00 koledarske meje, ki opredeljujejo hipotezo, zato bi njihovo prilagajanje pomenilo zgolj prilagajanje šumu, smer učinka pa je napačna. FAILURE PATTERN: čista časovna koledarska dolga pozicija na promptnem trgu BTC z držanjem čez vikend nima izkoristljivega zdrsa po 0.20% RT stroških promptnih poslov — dokumentiran akademski vikendni učinek se ne ohrani kot trgovalna prednost po stroških, strukturna novost (brez signala, 2 nespremenljivih parametrov) pa ne reši strategije, ki ustvarja izgubo in negativno alfo v primerjavi s preprostim držanjem sredstva.

Implementacija

Koledarska strategija držanja dolge pozicije na promptnem trgu BTC čez vikend. Kupi BTCUSDT ob petkovem 22:00 UTC, drži pozicijo čez vikend in jo proda ob ponedeljkovem 08:00 UTC. Vstopi/izhodi so določeni izključno časovno (brez kazalnika) s preverjanjem pripadnosti oknu, ki upošteva prehod čez polnoč, na podlagi časovnega žiga sveče; deluje tudi, če mejne sveče manjkajo. Deluje na svečah BINANCE_SPOT 1-HOUR, samo dolge pozicije, brez finančnega vzvoda.

Rezultati preverjanja

Preverjanje ni uspelo (plast 2 — sintetični scenariji): Uporabljeni parametri: ['exit_hour', 'entry_hour', 'exit_weekday', 'min_notional', 'entry_weekday', 'capital_fraction'] Preveri, ali __init__ nastavi vse atribute iz self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() pričakuje 1 pozicijski argument, podanih pa je bilo 2 (časovni žig sveče: 1735689660000) - steady_downtrend: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() pričakuje 1 pozicijski argument, podanih pa je bilo 2 (časovni žig sveče: 1735689660000) - flat_ranging: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() pričakuje 1 pozicijski argument, podanih pa je bilo 2 (časovni žig sveče: 1735689660000) - volatility_spike: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() pričakuje 1 pozicijski argument, podanih pa je bilo 2 (časovni žig sveče: 1735689660000) - zero_volume: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() pričakuje 1 pozicijski argument, podanih pa je bilo 2 (časovni žig sveče: 1735689660000) - price_gap: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() pričakuje 1 pozicijski argument, podanih pa je bilo 2 (časovni žig sveče: 1735689660000)

Pregled backtesta

Sharpe: -0,46
Skupni donos: -49,37%
Največji padec: 63,79%
Skupno poslov: 419
Delež dobičkov: 50,4%
Faktor dobička: 0,91

Čista, minimalistična izvedba s pravilnim časovnim vstopom/izstopom in brez vpogleda v prihodnost

Zadostno število poslov (419) in izpostavljenost za smiselno oceno koledarskega učinka

Negativen Sharpe (-0.461), pri čemer CI ostaja precej pod ničlo, in negativen Sortino (-0.577) — brez prednosti, prilagojene tveganju

Ustvarja neposredno izgubo: total_return -49.4%, CAGR -8.07%, profit_factor 0.909, negativno pričakovanje

Negativna alfa (-0.102) in negativno information_ratio (-0.748) v primerjavi z nakupom in držanjem BTC (benchmark_meaningful=true) — slabše kot preprosto držanje BTC

Teza o vikendnem zdrsu je ovržena prav v obdobju ETF, na katero se nanaša: 2025 -3.2%, 2026 -25.5% YTD; izguba v 6 od 9 let

Visoki stroški provizij (14.9% bruto donosa) izničijo vsak majhen koledarski učinek na BINANCE_SPOT

Povzetek izida

Dokumentiran akademski koledarski učinek (BTC vikendni zdrs) se po 0.20% stroških promptnih poslov za nakup in prodajo ne ohrani kot trgovalna prednost po stroških. Strukturna novost (brez signala, dva nespremenljiva parametra) ne more rešiti strategije, ki ustvarja izgubo in negativno alfo v primerjavi s preprostim držanjem sredstva.

Strategija je bila opuščena na kontrolni točki BACKTEST_REVIEW pred optimizacijo z razsodbo »opuščanje«, kar je sprožilo njen lastni trdi izklopni mehanizem (Sharpe pred optimizacijo < 0 → opusti, brez ponovitev); optimizacija in vse poznejše faze niso bile izvedene.

Čista časovna koledarska strategija na promptnem trgu BTCUSDT brez cenovnega signala — nakup ob petkovem zaprtju ob 22:00 UTC, držanje čez vikend in prodaja ob ponedeljkovem odprtju ob 08:00 UTC — stavi na anomalijo pozitivnega vikendnega zdrsa v obdobju po -2024 ETF in uporablja samo dva nespremenljiva koledarska parametra.

V 419 poslih med 2018 in 2026 je ustvarila čisto izgubo: Sharpe -0.461 (CI nizka vrednost -1.93), skupni donos -49.4%, CAGR -8.07%, faktor dobička 0.909, 50.4% stopnja zmagovalnih poslov, največji drawdown 63.8% in negativno pričakovanje. V primerjavi z nakupom in držanjem BTC je dosegla tudi negativno alfo (-0.102) in informacijsko razmerje (-0.748), provizije pa so porabile 14.9% bruto donosa.

Stratmill je orodje za raziskave in simulirano trgovanje, ne finančno svetovanje ali borzni posrednik. Rezultati backtestov in simuliranega trgovanja so hipotetični. Trgovanje vključuje tveganje izgube.