En long-only single-instrument FUNDING-RATE-BASED CONTRARIAN-strategi på BTCUSDT perpetual futures med dagliga staplar + funding-rate som kompletterande data, med ett 200-SMA bull-regim-filter. Detta förslag är GENUINELY NOVEL inom portföljen: varje befintlig strategi använder price-action-signaler (OHLCV-only). NONE använder derivat-mikrostruktur-signaler från funding rates. Det ackumulerade misslyckandemönstret denna session — tre konsekutiva mekanismöverförings-uppgivanden (ETH RSI(2) MR, BTC BB Lower MR, SOL RSI(2) Overbought) — har dokumenterat att mean-reversion- och momentum-continuation-fördelar är NOT överförbara. Istället för att försöka ytterligare en överföring introducerar detta förslag en FUNDAMENTALLY DIFFERENT SIGNAL CLASS som är fristående och ekonomiskt grundad. Den ekonomiska mekanismen: BTC perpetual funding rates mäter kostnadsobalansen mellan långa och korta positioner. När funding går extremt negativt (t.ex., botten 10% av efterföljande 30-dagars fördelning), betalar shorts tungt till långa — detta signalerar överbelånad short-positionering. Tre krafter konvergerar sedan för att driva en long-sida-squeeze: (a) carry-kostnadstryck tvingar shorts att stänga positioner (de betalar funding till långa var 8:e timme), (b) arbitrageörer tar systematiskt långsidan för att samla funding-premiumen, (c) varje katalysator som triggar short-täckning skapar en kaskad eftersom shorts är trånga. Detta är dokumenterat beteende i krypto-perp-marknader (enligt BitMEX/Binance-forskning om funding-rate-anomalier, 2019-nutid). Avgörande är att detta NOT är en mean-reversion- eller momentum-continuation-överföring från en annan strategi — det är en contrarian-på-derivatpositionering-tes med sin egen ekonomiska grund. BTC är valt eftersom: (a) BTC har den mest pålitliga daglig-stapel-datavägen (validerad av flera strategier i pipelinen), (b) BTC har den djupaste perpetual-marknaden med den mest pålitliga funding-rate-datan, (c) BTCs institutionella flöde förstorar squeeze-effekten (ETF-ombalanseringar svarar på derivatpositionering), (d) BTCs funding-rate-historik sträcker sig tillbaka 5+ år på Binance, vilket ger tillräcklig backtest-data. 200-SMA-filtret eliminerar det dominerande misslyckande-läget (extrem negativ funding under strukturella björnmarknader, där shorts är RIGHT och squeezes materialiseras inte). Endast 4 explicita parametrar (funding lookback-fönster, funding-percentil-tröskel, regim-SMA-period, stopp-procent).