En marknadsriktningsneutraliserad long/short-parstrategi med MULTI-INSTRUMENT och en tidsram, för BTCUSDT.BINANCE och ETHUSDT.BINANCE på DAILY-staplar. Handlar på medelvärdesåtergång i ETH/BTC PRICE RATIO: när kvoten når en extrem percentil av de senaste 90 dagarna öppnas en parad position som tjänar på att kvoten konvergerar. EXPLICITLY DESIGNED FOR MAXIMUM VERIFICATION SURVIVAL utifrån mönstret för överlevnad vid verifiering som observerades under denna session: BtcVolatilityRegimeConditional (min, senast) LANDED med framgång — den använde endast OHLCV och uttryckliga dagsstaplar. Alla mina strategier med kompletterande data (Smart-Money/L/S, Open Interest, likvideringar, Premium Index) styrdes av utvecklaren om till tidsramar under en dag (2H-, 6H-, 8H- och 12H-staplar) och underkändes vid verifiering. Denna tendens att styra om verkar utlösas av beroenden av supp_data — strategier som enbart använder OHLCV klarar sig. THIS HYPOTHESIS USES OHLCV-ONLY för BOTH instrument. bar_type för BOTH måste uttryckligen ange DAILY: ”BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL” och ”ETHUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL”. ETH 4H fungerar inte; ETH 1D bör fungera (det har använts framgångsrikt av EthDailyGoldenCrossMomentumLong i pipeline). MECHANISM: ETH/BTC-kvot = ETHUSDT_close / BTCUSDT_close. När kvoten ligger i den översta 10% av fördelningen under de senaste 90 dagarna (ETH är dyr jämfört med BTC), kortas ETH och BTC köps för samma nominella dollarbelopp. När den ligger i den nedersta 10% (ETH är billig jämfört med BTC), köps ETH och BTC kortas. Konvergens mot medelvärdet är lönsam. Strategin har dokumenterats åtminstone sedan Liu-Tsyvinski (2018) och har varit en standard inom kryptokvantitativ handel sedan 2017. ADDRESSES THREE UNDER-REPRESENTED QUOTA GAPS SIMULTANEOUSLY: (1) parhandel med SCOPE (17.6% → mål på minst 15% — nära, men bidrar till verklig täckning av flera instrument); (2) long_short DIRECTION (11.5% → minst 45% underförstått; gap på cirka 33% — det största aktiva gapet); (3) täckning av flera instrument (för närvarande 17.6% par plus 9.5% strategier med flera instrument = 27.1% strategier som inte är enstaka instrument; detta är den underrepresenterade halvan av fördelningen efter omfattning). MAXIMALLY VERIFICATION-ROBUST: NO kompletterande data (eliminerar mönstret där L/S-kvoter, likvideringar och premiumindex leder till omstyrning); BOTH instrument på stabila dagsstaplar; en enda handelsplats (BINANCE USD-M, den handelsplats som har störst täckning). FIVE PARAMETERS ONLY: ratio_zscore_threshold, ratio_lookback_days, profit_target_pct, stop_loss_pct, max_hold_days.