Lång/kort riktningsbaserad strategi för utbrott vid intervallsexpansion på BNBUSDT.BINANCE (USD-M perpetual) med dagsstaplar. Detta är en mekanismklass som uttryckligen skiljer sig från alla befintliga portföljposter: den kräver inte bara ett riktningsutbrott (dagens stängningskurs över gårdagens högsta eller under gårdagens lägsta), utan även ALSO att dagens intervall är betydligt bredare än den senaste historiken (dagens sanna intervall > 1.5× det 10-dagars medianvärdet för sant intervall). Detta dubbla krav filtrerar bort ”utbrott med smalt intervall” — situationer där priset segar sig över gårdagens högsta utan övertygelse — vilket är det dominerande bruset som får generiska Donchian- och TSM-strategier att fallera. Filtret för ”intervallsexpansion” är Linda Raschkes (1992) klassiska bidrag till systematisk handel, väldokumenterat på termins- och aktiemarknaderna. Mekanismen är mekaniskt ortogonal mot alla befintliga portföljmekanismer: inte Donchian (använder högsta värdet under N staplar, inte en jämförelse av intervall); inte TSM (använder signerad avkastning, inte volatilitetsexpansion); inte Bollinger-squeeze (använder breddkompression, inte intervallsexpansion vid utbrott); inte Dowteori (använder mönstertoppar, inte expansion under en enda stapel); inte rekyl (köper nedgångar, inte utbrottsdagar); inte ORB (saknar sessionsankare). Detta är en signal med hög övertygelse baserad på en enda stapel, som mekaniskt sett är okorrelerad med den befintliga portföljen. BNB BINANCE är den valda handelsplatsen eftersom: (a) BNB är den 4:e största kryptotillgången med en daglig terminsvolym på cirka $500M–$1B (långt över likviditetsgolvet ETC som fick generalisering mellan instrument att fallera), (b) BNB har 5+ år av kontinuerliga Binance-perpetualdata (tillräckligt länge för robust walk-forward-analys med 3-fönster), (c) BNB:s särskilda fundamentala drivkrafter — börstoken, kvartalsvisa tokenbränningar, lanseringar i BNB Chain-ekosystemet — gör tillgången mindre korrelerad med momentum-signaler drivna av BTC än ETH/SOL, vilket ger verklig diversifiering när den läggs till de BTC/ETH/SOL TSM-strategier som redan finns i portföljen, (d) Binance Futures-handelsplatsen tillåter inbyggt positioner i BOTH riktningar (SPOT kan inte det), vilket fyller luckan i kvoten för långa och korta positioner (för närvarande 12.0% mot ett mål på cirka 45% — den mest underrepresenterade kategorin DIRECTION), (e) avgiftsgolvet på 0.10% RT på Binance Futures är lämpligt för strategier med dagsfrekvens (kan täckas av typiska dagliga rörelser i 4-10%). Enbart OHLCV — inget beroende av kompletterande data från NO (undviker de 14+ sessioner som överges på grund av brister i infrastrukturen). Totalt 3 parametrar: range_lookback=10, range_multiplier=1.5, atr_stop_mult=1.5. NOT en överföring mellan handelsplatser (övergivandet av HL SOL TSM visade att påståenden om överförbarhet mellan handelsplatser är opålitliga). NOT en överföring mellan instrument (detta är ett test med ny motivering av en mekanism som ännu inte prövats på denna tillgång). Hård stop-loss ingår från start.