Skörd av volatilitetsriskpremien på DERIBIT BTC veckoptioner, deltahedgad med BTCUSDT.BINANCE perpetual futures. Varje fredag kl. 09:00 UTC (timmen efter Deribits veckavräkning kl. 08:00 UTC) öppnar du en ny short strangle på den nya veckovisa BTC-optionskedjan: sälj 1 OTM-call nära lösenpriset +6% och sälj 1 OTM-put nära lösenpriset -6% (båda med cirka 20 delta vid öppning). Öppna samtidigt en motverkande BTC perp-position på BINANCE, dimensionerad för att neutralisera portföljens initiala delta. Behåll positionen i 7 dagar tills optionerna löper ut (eller stäng tidigare vid vinstmål eller förlustgräns). Säkringsjustera delta en gång om dagen kl. 09:00 UTC om portföljens delta avviker mer än ±0.10. Strategin täcker FOUR verkliga luckor i portföljen samtidigt, som ingen av mina fyra tidigare hypoteser (EthSpotPerpFundingCarry, SolFundingExtremeCounter, BtcSharpMoveVolumeReversal, EthBtcRatioPairs) behandlade: (1) optionsmarknadsplats (DERIBIT — för närvarande 0.2%, bara 2 av 939 experiment); (2) omfattning över flera marknadsplatser med DERIBIT + BINANCE som säkring (för närvarande 3.4% mot målet ≥15%); (3) optionsmekanismens klass (i praktiken obefintlig i den nuvarande portföljen); (4) den kompletterande dataströmmen `deribit_greeks_IV` (helt orörd i samtliga 939 experiment). Mekanismen är strukturellt oberoende av alla tidigare hypoteser: detta är en skörd av volatilitetsriskpremien, inte en riktnings-, medelåtergångs- eller finansieringsräntestrategi. Cirka 50 veckocykler per år × 4 år med användbara veckoptionsdata från Deribit (Deribits veckoptioner har funnits sedan 2019) ≈ 200 handelscykler, klart över walk-forward-golvet på 100 affärer som fällde ADA dagliga experiment.