En long-only-strategi med kalendereffekt och ett enda instrument på ADAUSDT.BINANCE — bekräftat testbar efter flera nyliga framgångar i ADA-baserade pipelines (ADAKeltnerRangeTradingLongShort, ADAVolContractionSqueezeLong, ADADonchianBreakoutLong4HOnly, ADALINKCointegrationPairsReversion60Day4H, ADAMultiTimeframeDonchianBreakdownShort har alla backtestats utan problem med ADA-staplar). Strukturellt skild från EVERY-portföljstrategin och den misslyckade Keltner-intervallhandeln: det här är NOT en strategi för medelvärdesåtergång, NOT en utbrottsstrategi, NOT en momentumstrategi, NOT en parstrategi. Det är en CALENDAR-EFFECT / WEEKDAY-SEASONALITY-strategi — den FIRST i portföljen. Hypotesen: kryptomarknader uppvisar en dokumenterad återstudseffekt från WEEKEND till MONDAY (Caporale et al. 2019 'Persistence in the Cryptocurrency Market'; Aharon-Qadan 2019 'Bitcoin and the Day-of-the-Week Effect'). Handelsvolymen på Binance under helgen är cirka 40-60% av vardagsvolymen; institutionella och algoritmiska flöden gör uppehåll, och enbart detaljhandelsflöden skapar större spann och förutsägbar drift natten till söndagen. Affärer från fredagens stängning till måndagens öppning fångar: (a) återackumuleringen på söndagskvällen när institutionellt kapital positionerar sig inför handelsveckan, (b) premien när volymen återkommer på måndagsmorgonen. CRITICALLY inkluderar strategin trendfiltret på 4H — en direkt åtgärd mot Keltner-strategins felkälla (symmetrisk intervallhandel utan trendfilter). Gå endast in under bekräftade UPTREND-regimer (4H-stängning > 50-perioders SMA AND med positiv lutning) — filtret säkerställer att veckosäsongseffekten fångas under DURING uppåtgående regimer där den empiriskt är starkast (Aharon-Qadan dokumenterade att veckodagseffekten beror på marknadsregimen och är starkast på trendande kryptomarknader). Använder ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H-staplar — bekräftat testbar. Fyller viktiga luckor: (1) FIRST CALENDAR-EFFECT-strategi i portföljen (helt ny mekanismklass), (2) enkelhet med ett enda instrument, (3) instrument bekräftat som testbart, (4) long-only med trendfilter — åtgärdar Keltner-intervallstrategins fel med symmetri utan filter. Positionsstorlek: 18% per affär. Risk per affär: cirka 1.5%, begränsad av stop-loss.