En dollarneutral strategi med flera par, RATIO-MOMENTUM, som TREND-FOLLOWS den relativa styrkans spread mellan alt och BTC över ett litet urval kvoter mellan etablerade stora tillgångar (ETH/BTC, SOL/BTC, BNB/BTC, XRP/BTC) på Binance USD-M. För varje alt beräknar den kvoten R = alt/BTC och går LONG alt + SHORT BTC (lika nominellt belopp) när R befinner sig i en UPTREND, och SHORT alt + LONG BTC när R befinner sig i en DOWNTREND — för att följa perioder av relativ styrka (”alt season” = alts trendar uppåt mot BTC; risk-off = alts trendar nedåt mot BTC). Detta är den avsiktliga CORRECT-SIGN INVERSION av den vederlagda mean reversion-hypotesen för kvoter mellan tillgångar: analytikern visade empiriskt att kryptokvoter är DRIFT-DOMINANT och NON-STATIONARY — de TREND med regimer för relativ avkastning (SOL överträffade strukturellt AVAX), vilket är exakt varför det förlorade att gå mot kvotens trend (MR). Att följa kvotens trend med FOLLOWING är därför det validerade tecknet, och tillämpar fabrikens enda bevisade edge (daglig trendpersistens, korgen +392% / Sharpe 2.59) på spreaden för relativt värde i stället för på det direkta priset. Strategin håller sig strikt inom det validerade tillämpningsområdet: DAILY-frekvens (intradag/4H med enstaka riktningsbar på stora tillgångar är nu vederlagt i båda riktningarna vid cirka -98%), endast etablerade stora tillgångar (datasäkert — breda alt- och HL-korgar fallerar på data_unavailable), ren OHLCV (inget beroende av finansiering/basis/optioner/COIN-M/likvideringar) och SYMMETRIC (enbart kort position misslyckades fristående; strategin tar båda relativa riktningarna inom en bok med positiv nettoedge). Den fyller det underrepresenterade parområdet (14.9% jämfört med enskild 72.4%), är marknadsneutral (varje par är dollarneutralt — vilket förbättrar skevheten mot 87%-långa positioner) och skiljer sig från den tvärsnittsliga korgen av stora tillgångar (uttrycklig trend per kvot och par jämfört med tvärsnittsrangordning). Få parametrar motverkar överanpassning.