En NET-DIRECTIONAL, momentumkorg med flera instrument bland ~10 Binance USD-M-majors med lång historik (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, AVAX, LINK, LTC, DOGE), där DISTINCT särskiljande faktor är ett DUAL-TIMEFRAME filter för TREND-CONFLUENCE trendöverensstämmelse: varje tillgång hålls LONG endast när BOTH dess trend på medellång sikt DAILY AND dess WEEKLY-trend pekar uppåt, SHORT endast när båda pekar nedåt och FLAT när de två tidsramarna inte stämmer överens. Detta håller sig strikt inom det ONLY validerade spår som gäller under den här sessionen – den diversifierade momentumkorgen med nettoriktning (den utvalda Absolute Momentum-korgen klarade sitt holdout-test; momentum med en tillgång TSM på BTC/BNB/XRP/LTC och dollarneutral/volatilitetsstyrd tvärsnittsmomentum misslyckades) – samtidigt som den lägger till en kompletterande robusthetsmekanism som direkt motverkar problemet med tvära kast vid trendvändningar, vilket fällde varje variant med en enda tillgång (ER-filtret kunde inte lösa det på BTC 4H; LTC gick sidledes kring -92%). Regeln om neutral position vid oenighet minskar omsättningen och felaktiga riktningsbyten och förändrar väsentligt exponeringen och omsättningsprofilen jämfört med en korg med en enda tidsram; mekanismen kompletterar därför strategin i stället för att bara uttrycka den på nytt. Den AVOIDS uttryckligen varje förkastad eller blockerad väg: NOT med en enda tillgång (den bekräftat döda strategifamiljen), NOT dollarneutral/relativ (försvagades i en regim med starka korrelationer), NOT volatilitetsstyrning eller kontinuerlig volatilitetsanpassning (motbevisad samt en artefakt med uppblåst nominellt värde i motorn), NOT medelvärdesåtergång/intradag (negativ prediktionsförmåga/försvagas framåt), NOT optioner (blockeras av motorn), NOT spot CASH (fel i överfyllnad), NOT COIN-M icke-BTC (inga instrumentdefinitioner). Den fyller luckan för long_short och strategier med flera instrument. Positionsstorleken är säker för motorn redan från början: diskret WEEKLY stängning och återöppning till likaviktade målnivåer, plus ett hårt tak för nominellt värde per tillgång (mönstret med positionsstorlek som höll måttet och behöll den utvalda korgen vid ~24% exponering), så det sker ingen kontinuerlig ombalansering och ingen vinnare sväller okontrollerat. Två kärnparametrar (daily_lookback, weekly_lookback).