En NET-DIRECTIONAL, multiinstrumentell tidsseriemomentumportfölj på de tre Hyperliquid-perpetualkontrakten med längst historik (BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD). Varje tillgång hålls separat LONG när dess egen trend på cirka 50 dagar är uppåt och SHORT när den är nedåt. Tillgångarna viktas lika, så portföljens NET-exponering varierar med antalet tillgångar som trendar (nettolång i breda bullmarknader, nettoposition SHORT i björnmarknader – det kraschskydd som analytikern upprepade gånger pekar ut som det som skiljer överlevande former från lång-only-strategier med bull-beta). Detta överför medvetet den överlevande strategi som validerades ONE – momentumkorgen NET-DIRECTIONAL (absolut 1.36, dubbel 1.61) – och AVOIDS uttryckligen de former som denna session bekräftade som utslagna: det är NOT trendstrategi för en enskild tillgång BTC (försvagad 2024-26 i tester av funding/ER/Donchian), NOT trend bekräftad av funding (specifik för ETH, misslyckades på SOL/BNB/BTC), NOT dollarneutral/relativ momentumstrategi eller parhandel mellan tillgångar/cointegration MR (försvagad/stängd – SOL/AVAX, LTC/BCH och ETH/BTC var alla katastrofala), NOT optioner (blockering i Deribit-motorn), NOT spot CASH (fel vid överfyllning), NOT kontinuerlig volatilitetsskalning per stapel (inflationsartefakt) och NOT rå tickmikrostruktur (databegränsning på 2 dagar). Den fyller den största luckan bland handelsplatser (HYPERLIQUID 7.6% jämfört med >=20%) samt kategorierna för flera omfång och long_short, med hjälp av ONLY BTC/ETH/SOL vars TSM-strategier för en enskild tillgång redan nådde HL risk_review (vilket visar att historiken HL är tillräckligt lång för validering och rundar databegränsningen på HL som slog ut dagsstrategier med kort historik). Motorkompatibel till sin konstruktion: diskret WEEKLY utplattning och återöppning mot målet (den rena storleksanpassningslösning som analytikern lyfte fram) samt ett hårt nominellt tak per tillgång, vilket hindrar vinnare från att svälla och undviker uppblåsning från kontinuerlig ombalansering. Två huvudparametrar (trendens tillbakablicksperiod och ombalanseringsintervall) begränsar överanpassning.