En strategi som enbart går lång i ett instrument och söker sessionsbaserade utbrott på ETHUSDT perpetualterminer med staplar på 1 timmar. Vid varje dagsväxling UTC (00:00 UTC) definierar strategin ett ”öppningsintervall” utifrån de första 4 timstaplarna (00:00-04:00 UTC). När intervallet är låst väntar strategin på ett bekräftat utbrott över intervallets högsta nivå med en liten buffert på ATR och går lång. Positionen stängs med en chandelier-liknande glidande stop-loss på ATR, en fast vinsthemtagning på 2R och ett strikt krav på att vara helt utanför marknaden vid dagens slut (23:00 UTC), så att positioner aldrig hålls över nästa sessions intervallbestämning. Endast OHLCV-data, endast 3-parametrar (range_hours, atr_period, atr_trail_mult). Avsiktligt olik alla senaste misslyckandemönster: inte 1D, inte 4H, inte konträr, inte finansieringsdriven, inte parhandel, inte driven av OI/likvideringar, inte en SMA-korsning eller en rekyl till RSI(2). Verifieringsunderlaget är avsiktligt mycket litet — inga kompletterande data, ingen extra_bar_types, ingen extra_instruments — för att undvika vägar för injektion av syntetiska data som har samvarierat med tidsgränsöverskridanden vid verifiering.