En lång-kort-strategi med medelvärdesåtergång på BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual futures som handlar mot kaskader av tvångslikvideringar. Använder BINANCE USD-M perp-staplar (bevisat rena data) + likvideringar som kompletterande data (PostgreSQL — en separat dataström från alla tidigare pipelineexperiment). Hypotesen: när den timvisa likvidationsvolymen på BTCUSDT skjuter över 3 standardavvikelser över sin 30-dagarsbaslinje AND och priset har rört sig ≥2% i samma riktning under de föregående 4 timmarna, befinner sig marknaden i en FORCED-FLOW OVERSHOOT — den marginella säljaren (i en kaskad av långlikvideringar) eller den marginella köparen (i en short squeeze) agerar mekaniskt, inte naturligt. När det tvingade flödet tar slut (vanligen inom 4-12 timmar) går naturliga marknadsaktörer in vid det felprissatta priset och rörelsen vänder delvis. Strategin går LONG när likvideringar på långsidan bildar en kaskad (priset skjuter förbi DOWN) och SHORT när likvideringar på kortsidan bildar en kaskad (priset skjuter förbi UP). Det här fyller FIVE underrepresenterade kategorier: lång-kort-riktning (14.2% → mot 45%), likvideringsdriven mekanism (noll strategier i 459 experiment har använt den här dataströmmen), kryptospecifik marknadsmikrostruktur (en fördel som är omöjlig i TradFi), medellång innehavstid (4-12h-cykler) och kompletterande datadriven metod (som varit ren i vår katalog, till skillnad från BINANCE_SPOT-staplar). Mekanismen dokumenteras i forskning om kryptomarknadens mikrostruktur (Kaiko 2022, Coin Metrics 2023) — likvidationskaskader skapar systematiskt 1.5-3% prisöverskjutningar som delvis vänder inom 6-18 timmar när tvångsflödet i orderflödet avtar. Använder ONLY BINANCE USD-M perp-staplar + likvideringsdata lagrad i Postgres — inga BINANCE_SPOT-staplar (som upprepade gånger har underkänts i verifieringen av lager 3 under den här sessionen). Positionsstorlek: 15% av kapitalet per riktning. Risk per affär: 1.5% av kapitalet, begränsad av stop-loss.