En long-short-korg med managed futures över ~12 perpetualer på Binance USD-M MAJOR med full historik, där det utmärkande är konstruktionen för RISK-MANAGEMENT, inte en ny signal. Två skillnader jämfört med trendkorgarna som redan finns i pipeline (tidsserie, tvärsnitt, dubbel momentum, Donchian): (1) riktningssignalen kräver att TWO TIMEFRAMES av samma tillgångs absoluta trend pekar åt AGREE – en snabb trend och en långsam trend – för att gå LONG endast när båda pekar uppåt, SHORT endast när båda pekar nedåt, FLAT vid oenighet (detta är överensstämmelse mellan flera tidsramar, skilt från dubbel momentums kombination av absolut och relativ trend); (2) positionsstorleken använder en CONSTANT PORTFOLIO-VOLATILITY TARGET – bruttoexponeringen skalas omvänt mot portföljens senaste realiserade volatilitet mot ett fast annualiserat mål – så att portföljen håller jämn risk i lugna och turbulenta regimer (den etablerade förbättringen med volatilitetsmål, som förbättrar trendföljningens Sharpe-kvot och minskar extrema drawdowns, och direkt svarar mot kravet på regimmedvetenhet). Strategin håller sig strikt till den enda yta som går att backtesta tillförlitligt – Binance USD-M-majorer, ren OHLCV, full historik – och undviker medvetet alla infrastrukturhinder som uppstod under den här sessionen (inga data för Deribit-optioner, trasig invers positionsstorlek för COIN-M, inga tillgängliga alt-bars för Hyperliquid, likvidationer endast i live-WS, finansiering för flera ben endast tillgänglig för primärsymbolen) och alla motbevisade klasser (ingen finansiering, ingen basisstrategi, inget förhållande MR). Endast majorer undviker också risken med altcoin-bredd och kort historik, som påverkade korgarna med bredare universum. Samma handelsplats och dagliga tidsstämplar; få parametrar för att motverka överanpassning; long-short för att minska portföljens skevhet mot 87%-long-positioner.