Hoppa till innehåll
Alla hypoteser

Hypoteser

Hyperliquid ETH UTC-sessioners utbrott ur öppningsintervall, lång-kort (perpetual på ett instrument, 1H, ren OHLCV, Asien/EU-intervall → utbrott under US-sessionen, ATR-stopp, utträde vid sessionsslut eller med trailing, få parametrar)

Hyperliquid ETH UTC-Session Opening-Range Breakout, Long-Short (Single-Instrument Perp, 1H, Pure OHLCV, Asia/EU Range -> US-Session Expansion Break, ATR Stop, Session-End/Trailing Exit, Low-Parameter)

En LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, ren-OHLCV intradags-OPENING-RANGE-BREAKOUT-strategi på ETHUSD.HYPERLIQUID perpetual futures (1-HOUR-staplar). Den fyller samtidigt de två minst representerade portföljfacken:…

Hypotes

En LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, ren-OHLCV intradags-OPENING-RANGE-BREAKOUT-strategi på ETHUSD.HYPERLIQUID perpetual futures (1-HOUR-staplar). Den fyller samtidigt de två minst representerade portföljfacken: HYPERLIQUID-venue (5.7% jämfört med livehandelskvoten på >=20%, den största enskilda luckan och området där strategifabriken flyttar liveexekveringen) och long_short-riktning (14.5%). Mekanismen är avsiktligt ORTHOGONAL i förhållande till de två HL/intradagsstrategier som redan finns i portföljen: den är NOT……Visa merVisa mindre

En LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, ren-OHLCV intradags-OPENING-RANGE-BREAKOUT-strategi på ETHUSD.HYPERLIQUID perpetual futures (1-HOUR-staplar). Den fyller samtidigt de två minst representerade portföljfacken: HYPERLIQUID-venue (5.7% jämfört med livehandelskvoten på >=20%, den största enskilda luckan och området där strategifabriken flyttar liveexekveringen) och long_short-riktning (14.5%). Mekanismen är avsiktligt ORTHOGONAL i förhållande till de två HL/intradagsstrategier som redan finns i portföljen: den är NOT en squeeze i volatilitetsregimen (HyperliquidSolVolSqueezeBreakout1H) och NOT en strategi som följer en enskild impulsstapel (Sol/Eth ImpulseBarContinuation). I stället utnyttjar den intradagens SESSION STRUCTURE: kryptomarknadens 24-timmarshandel uppvisar fortfarande ett återkommande överlämningsmönster där timmarna i Asien och Europa (förankrade från 00:00 UTC) etablerar ett dagligt öppningsintervall, som oftast utvidgas eller får en riktad upplösning under US-sessionen. Strategin fastställer öppningsintervallet och handlar sedan det första tydliga utbrottet ur det i sessionens riktning: lång position vid utbrott uppåt och kort position vid utbrott nedåt. Ren OHLCV innebär att strategin inte är beroende av kompletterande data (och undviker därmed problem med tillgängligheten för finansieringsdata HL/OI/likvidationsdata), och staplar på 1H ger cirka 24 staplar per dag, så även en måttlig HL-historik ger ett stort handelsurval som går att validera (en handel per dag). Strategin hålls avsiktligt lågparametrerad (4 kärnparametrar) för att motverka överanpassning, som återkommande har fått strategier att överges.

Stratmill är ett research- och pappershandelsverktyg, inte finansiell rådgivning eller en mäklare. Backtest- och pappershandelsresultat är hypotetiska. Handel innebär risk för förlust.