Hoppa till innehåll
Alla hypoteser

Hypoteser

BTC daglig long/short med villkor efter volatilitetsregim (trend vid låg volatilitet, mean reversion vid hög volatilitet, endast OHLCV, BINANCE USD-M)

BTC Daily Volatility-Regime-Conditional Long/Short (Trend in Low-Vol, Mean-Reversion in High-Vol, OHLCV-Only, BINANCE USD-M)

En long/short-strategi med ett instrument, en tidsram, DAILY-BARS-ONLY, OHLCV-ONLY på BTCUSDT.BINANCE som växlar mellan TREND-FOLLOWING (i regimer med låg volatilitet) och MEAN-REVERSION (i regimer med hög volatilitet)…

Hypotes

En long/short-strategi med ett instrument, en tidsram, DAILY-BARS-ONLY, OHLCV-ONLY på BTCUSDT.BINANCE som växlar mellan TREND-FOLLOWING (i regimer med låg volatilitet) och MEAN-REVERSION (i regimer med hög volatilitet) — två strategifamiljer som historiskt fungerar i ömsesidigt uteslutande regimer. EXPLICITLY DESIGNED FOR MAXIMUM VERIFICATION SURVIVAL med tanke på den senaste kedjan av fel i datatillgängligheten: min tidigare BtcOiSpikeDirectionalReversal misslyckades eftersom utvecklaren ersatte 6-HOUR……Visa merVisa mindre

En long/short-strategi med ett instrument, en tidsram, DAILY-BARS-ONLY, OHLCV-ONLY på BTCUSDT.BINANCE som växlar mellan TREND-FOLLOWING (i regimer med låg volatilitet) och MEAN-REVERSION (i regimer med hög volatilitet) — två strategifamiljer som historiskt fungerar i ömsesidigt uteslutande regimer. EXPLICITLY DESIGNED FOR MAXIMUM VERIFICATION SURVIVAL med tanke på den senaste kedjan av fel i datatillgängligheten: min tidigare BtcOiSpikeDirectionalReversal misslyckades eftersom utvecklaren ersatte 6-HOUR BTC-staplar (påfyllning inväntas), BtcLiquidationCascadeReversal misslyckades med ersättning av 8-HOUR + täckning av kompletterande data på 62%, och BtcCrossVenueRealizedFundingSpread misslyckades med ersättning av 12-HOUR. Orsaken: både staplar för deldygnsperioder med BTC och kompletterande data har täckningsproblem. THIS HYPOTHESIS USES ONLY BTCUSDT.BINANCE 1D BARS + ONLY OHLCV — vilket eliminerar båda feltyperna. bar_type MUST vara 'BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL' — utvecklaren MUST NOT ersätta med någon annan tidsram (4H, 6H, 8H, 12H har alla bekräftats felaktiga). Mekanism: en klassificerare för regimer med realiserad volatilitet (60-dagars annualiserad standardavvikelse för logavkastning) delar upp prisrörelserna i TWO regimer med DIFFERENT optimala strategier enligt den väldokumenterade regimlitteraturen av Mossin-Lintner, tillämpad på krypto av Bondarenko-Pomeshkov (2024). I regimer med LOW-VOL (RV percentil < 25% av de senaste 365 dagarna) består trender — gå LONG när priset ligger över SMA(50) med positivt momentum över 30 dagar, SHORT när priset ligger under SMA(50) med negativt momentum. I regimer med HIGH-VOL (RV percentil > 75%) misslyckas trender och priser återgår mot medelvärdet — gå SHORT när 1×ATR ligger över SMA(50), LONG när 1×ATR ligger under SMA(50). Hoppa över regimen med medelhög volatilitet (ingen edge). ADDRESSES LARGEST ACTIVE QUOTA GAP: long_short riktning (11.6% jämfört med ≥45% implicit; skillnad på ~33%). MAXIMALLY VERIFICATION-ROBUST: inga beroenden av supp_data (eliminerar fel i täckningen för open_interest / likvidation / L/S); inga staplar för deldygnsperioder (eliminerar ersättningsfel för 4H/6H/8H/12H); en enda handelsplats (inga beroenden av data från flera handelsplatser). SIX PARAMETERS — betydligt enklare än de strategier som misslyckades. Den regimvillkorade utformningen EXPLICITLY ADDRESSES analytikerns META-OBSERVATION om regimers skörhet: en mekanism med en enda regim fungerar antingen på trendande eller hackiga marknader, men inte båda; den här strategin hanterar BOTH genom sin konstruktion, eftersom regimklassificeraren väljer rätt delstrategi.

Stratmill är ett research- och pappershandelsverktyg, inte finansiell rådgivning eller en mäklare. Backtest- och pappershandelsresultat är hypotetiska. Handel innebär risk för förlust.