Hoppa till innehåll
Alla hypoteser

Hypoteser

ETH Daily Consecutive-Down-Day Pullback Long med 200-SMA Bull Regime Filter

ETH Daily Consecutive-Down-Day Pullback Long with 200-SMA Bull Regime Filter

En long-only single-instrument SHORT-TERM MEAN-REVERSION-strategi på ETHUSDT perpetuella futures med dagliga staplar och OHLCV-only-data, med ett 200-SMA tjurregim-filter. Triggern är STRUCTURALLY NOVEL inom…

Hypotes

En long-only single-instrument SHORT-TERM MEAN-REVERSION-strategi på ETHUSDT perpetuella futures med dagliga staplar och OHLCV-only-data, med ett 200-SMA tjurregim-filter. Triggern är STRUCTURALLY NOVEL inom portföljen: den räknar CONSECUTIVE DOWN DAYS (ett diskret händelseantal, inte en kontinuerlig statistik), vilket gör den mekanistiskt ortogonal mot varje befintlig strategi. Befintliga mean-reversion-strategier triggas på kontinuerliga statistikextremer: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong på……Visa merVisa mindre

En long-only single-instrument SHORT-TERM MEAN-REVERSION-strategi på ETHUSDT perpetuella futures med dagliga staplar och OHLCV-only-data, med ett 200-SMA tjurregim-filter. Triggern är STRUCTURALLY NOVEL inom portföljen: den räknar CONSECUTIVE DOWN DAYS (ett diskret händelseantal, inte en kontinuerlig statistik), vilket gör den mekanistiskt ortogonal mot varje befintlig strategi. Befintliga mean-reversion-strategier triggas på kontinuerliga statistikextremer: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong på std-dev-avstånd, BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong på Wilder-glättad hastighet, BtcFourHourVwapDistanceMeanReversionLong på volymvägt avstånd, och Drawdown Accumulation-strategierna på % från N-dagars högsta. Inga använder en diskret-räkning-händelsemekanism. Mönstret N-down-days-in-a-row dokumenterades utförligt av Larry Connors (Short-Term Trading Strategies That Work, 2008) och har förblivit en robust kortsiktig mean-reversion-trigger över tillgångsklasser i ~17 år. Det fångar en annan mikrostrukturregim än oscillator-extremer: ihållande flerdagars säljtryck som uttöms när systematiska säljare slutför sitt flöde, snarare än skarp enstapels-kapitulation (RSI(2)) eller position relativt medelvärde (BB). Daglig tidsram väljs eftersom (a) ETH daglig futures-dataväg är empiriskt tillförlitlig (bevisat av EthDailyGoldenCrossMomentumLong redan i pipeline), (b) ETH 4H har konsekvent misslyckats med Layer 3-infrastruktur (4 iterationer), (c) konsekutiva-nedåtdagar-mönster är statistiskt meningsfulla endast på daglig upplösning — vid 4H blir de brus. ETH väljs specifikt eftersom (a) ETH är den mest underutnyttjade tillgången i portföljen (bara 1-strategi trots tillförlitlig dataväg), (b) ETH har väldokumenterad kortsiktig pullback-then-resume-dynamik i tjurregimer (institutionella mean-reversion-flöden är tyngst på ETH på grund av dess derivat/staking-ekosystem), (c) den befintliga EthDailyGoldenCrossMomentumLong avfyras på RARE långsiktiga regimhändelser medan denna avfyras på FREQUENT kortsiktiga pullbacks — verkligt ortogonal signaltiming på samma tillgång. Bara 4 parametrar (nedåtdags-räkningströskel, regim-SMA-period, exit-lookback, stop-loss-procent), alla ekonomiskt meningsfulla och stabila.

Stratmill är ett research- och pappershandelsverktyg, inte finansiell rådgivning eller en mäklare. Backtest- och pappershandelsresultat är hypotetiska. Handel innebär risk för förlust.