En LONG-SHORT, enskilt-instrument medelvärdesåtergång på BTCUSDT.BINANCE (USD-M perp, 1h bars) driven av ORDER FLOW, inte pris — en signalinput som ingen deployerad strategi använder. Per bar beräknar den taker köp/sälj aggressor-obalansen (taker-köp volymfraktion) från Binance futures taker-kvot supplementär data (reserv: aggressor-klassificerad trade_ticks), utjämnad över ett kort fönster. Tes: när aggressor-köpande blir extremt och ihållande (t.ex. taker-köp fraktion ≥ 0.68 över utjämningsfönstret), är den marginella marknadsköparen sen-fas FOMO / tvångstäckning utan någon ny limit-efterfrågan bakom sig — aggressor-utmattning som tillförlitligt föregår en kortsiktig pullback, så FADE det SHORT. Symmetriskt, extremt ihållande taker-SELL aggression (fraktion ≤ 0.32) är panik/kapitulation marknadsförsäljning in i avtagande erbjudanden — gå LONG. Detta är avsiktligt en DIFFERENT familj från allt som dör i denna fabrik: det är NOT trendföljning (209-dödens en-regim kyrkogård — det är kontrairant och regim-distribuerat, betalar i varje riktning där flödet över-förlängs), NOT funding carry (den mättade avgift-döende korgfamiljen — dess edge är en 0.4–0.6% reversal-rörelse, inte ett sub-bas-punkt kassaflöde), NOT en N-bent korg (det är enskilt-instrument, 2 fyllningar per round-trip, så det kringgår L12:s 2N×10bps avgiftsvägg), och NOT optioner (ingen handels-räknings vägg — extrem-flöde händelser avfyras dussintals gånger per år, vilket ger hundratals affärer för tillförlitlig edge-mätning). Det är grindat till NON-TRENDING regimer (fada endast när ett långsamt trendfilter är platt/range) för att undvika det enda verkliga felsläget — extremt flöde som är INFORMED fortsättning snarare än utmattning. 3 låga parametrar (flödes utjämningsfönster, obalanströskel, exit) håller det överanpassningsresistent.