En LONG-ONLY-strategi med flera tidsramar på DOGEUSDT.BINANCE-terminskontrakt (Binance USD-M) som använder BOTH WEEKLY-staplar (trendfilter) och DAILY-staplar (tidpunkt för inträde). Mekanismen bygger på Alexander Elders ”Triple Screen Trading System” (Elders 1993 ”Trading for a Living”, vidareutvecklad i ”New Trading for a Living” 2014): den högre tidsramen anger marknadsregimen, den lägre tidsramen bestämmer tidpunkten för inträdet. Mer specifikt: gå lång DOGE på dagsstapeln när (a) WEEKLY-trenden är bekräftad UP (veckostängning > veckovis 10-perioders SMA, veckovis 10-SMA > veckovis 40-SMA), AND (b) dagens DAILY-stängning har fallit under dagsvärdet för 20-SMA (kortvarigt översåld inom en långsiktig upptrend). Gå ur när dagskursen återtar 20-SMA, vid ATR-baserad stop-loss eller efter en tidsgräns på 10 dagar. Den här strategin skiljer sig strukturellt från alla strategier i pipelinen och alla mekanismer som misslyckats under sessionen: (1) ALL 12-strategier i pipelinen använder en SINGLE-tidsram — detta är den första strategin med flera tidsramar; (2) DOGE har ZERO exponering i pipelinen (instrumentdiversifiering); (3) den kombinerade trend- och rekylsignalen skiljer sig i grunden från ren trendföljning (Tier 1 misslyckades 4x), rena utbrott (Tier 2 misslyckades 3x), ren medelvärdesåtergång (intradaglig MR misslyckades) och från rekylen XRP 20-SMA (som bara använder dagsdata, utan veckovis trendfilter). DOGE valdes som instrument eftersom: (1) det har varit listat på Binance USD-M sedan juli 2020 (5+ års data över flera år), (2) NOT har avvecklats — DOGE är en av de mest omsatta större kryptovalutorna och finns även på Binance Options (BTC/ETH/BNB/SOL/XRP/DOGE enligt specifikationen för datainfrastrukturen), (3) DOGE har en särpräglad mikrostruktur med explosiva cykler (rörelser drivna av Elon-tweets och memer), vilket ger särskilt tydliga veckotrender när de uppstår, (4) DOGEs högre volatilitet (~80-120% annualiserat jämfört med ~60% för BTC) innebär att betydande rörelser per affär på 5-10% kan utvecklas inom innehavsperioden på 10 dagar och med god marginal täcka avgifterna. Filtret med två tidsramar är det strukturella svaret på sessionens mönster av misslyckade mekanismer: kravet på TWO oberoende bekräftelser (veckotrend + dagsrekyl) före inträde filtrerar naturligt bort falska signaler i sidledes marknader, som slog ut strategier med ren trendföljning på en enda tidsram.