En dollarneutral CROSS-SECTIONAL-korg med momentum baserat på relativ styrka bland ~10 ESTABLISHED, etablerade Binance USD-M-instrument med bekräftad full historik (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). Vid varje ombalansering rangordnar den de större instrumenten efter riskjusterad avkastning bakåt i tiden jämfört med genomsnittet tvärs över instrumenten, går LONG de med starkast relativ utveckling och SHORT de med svagast, med lika stort nominellt dollarbelopp. Detta är en datasäker räddning av de breda altcoin-korgarna med tvärsnitts- och dubbelmomentum som föll enbart på grund av data_unavailable (det saknas ATOM/APT/ARB dagliga staplar). Genom att begränsa universum till gruppen etablerade större instrument, som den uppflyttade korgen visade sig gå att backtesta tillförlitligt, undanröjs det exakta fel som uppstod samtidigt som logiken bevaras. Det är en tydligt annorlunda faktor än fabrikens uppflyttade korg med TIME-SERIES (absolut) momentum: tvärsnittsmomentum är ALWAYS dollarneutralt (lång i de starkaste relativt sett, kort i de svagaste) oavsett den breda marknadens riktning. Därför förblir den marknadsneutral när marknaden stiger samordnat, medan korgen med absolut momentum får en nettolång position – vilket gör den till ett kompletterande innehav med låg korrelation, inte en kopia. Den undviker alla vederlagda strategiklasser (ingen basis eller kvot MR, ingen finansiering eller carry, inget intradagsutbrott och inga optioner) och alla blockerade datakällor och marknader (luckor i alternativdata, Hyperliquid, COIN-M, Deribit, likvideringar och finansiering över flera ben) genom att enbart använda dagliga OHLCV för större instrument. Marknadsneutral konstruktion förbättrar portföljens mest snedfördelade dimension (87% enbart lång), strategier med flera instrument är underrepresenterade jämfört med sådana med en enda symbol (72.6%), och veckovis ombalansering håller avgifterna låga. Få parametrar motverkar överanpassning.