Hypoteser
SOL Helgvolatilitetsspik Mean Reversion
SOL Weekend Volatility Spike Mean Reversion
Utnyttja mean-reverting-beteendet hos SOL under helger (fre 22:00 UTC → sön 22:00 UTC) när institutionell likviditet saknas och retaildrivna volatilitetsspikar tenderar att överskjuta. Entry vid rena 1h-avkastnings…
Hypotes
Utnyttja mean-reverting-beteendet hos SOL under helger (fre 22:00 UTC → sön 22:00 UTC) när institutionell likviditet saknas och retaildrivna volatilitetsspikar tenderar att överskjuta. Entry vid rena 1h-avkastnings z-score extrempunkter med 7d rullande standardavvikelse. SHORT när z-score > 2.0, LONG när z-score < -2.0. Positionstorlek 3% eget kapital. Exit vid återgång till 24h VWAP, 1.2% stop loss, eller tidsstopp vid måndag 00:00 UTC. Instrument: SOLUSDT.BINANCE USD-M Futures (MARGIN). Förväntad genomsnittlig trade-avkastning ~0.35-0.50% netto efter avgifter, 55-60% vinstkvot, ~120-150 trades/år.
Stratmill är ett research- och pappershandelsverktyg, inte finansiell rådgivning eller en mäklare. Backtest- och pappershandelsresultat är hypotetiska. Handel innebär risk för förlust.