En dollarneutral, tvärsnittsinriktad anomalistrategi på 5 stora Binance USD-M-perpetuals (ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK — alla med bekräftat rena OHLCV-data) som fångar DIVERSIFICATION PREMIUM (Markowitz 1952, Sharpe 1964, Black-Litterman 1992 tillämpade tvärsnittsinriktat). Var 24:e timme beräknar strategin varje alts rullande korrelation under de senaste 30 dagarna mot BTC dagliga avkastning, rangordnar de 5 tillgångarna efter korrelationen, går LONG de 2 tillgångarna med LOWEST korrelation (mest diversifierande, svårast att hedga) och SHORT de 2 med HIGHEST korrelation (mest BTC-liknande, lätta att hedga). Lika vikt inom varje ben, dollarneutralt, behåll i 24 timmar och rangordna på nytt. Tillgången i mitten (1) utesluts. Detta är FOURTH i den tvärsnittsinriktade serien, på en FUNDAMENTALLY DIFFERENT-signalaxel, efter de tre föregående: DailyCrossSectional7DReturnReversal rangordnar efter senaste riktning, DailyCrossSectionalLowVolAnomaly efter senaste magnitud och DailyCrossSectional60DayDrawdownReversal efter position mot toppen — samtliga egenskaper hos en SINGLE tillgångs prisserie. Den här strategin rangordnar efter en STATISTICAL RELATIONSHIP mellan två serier (varje alt mot BTC), vilket gör den genuint ortogonal mot de tre föregående. Tes om diversifieringspremien: tillgångar med låg korrelation ger högre förväntad avkastning eftersom de är svårare att hedga med marknadsriktmärket (BTC, inom krypto) och därför kräver en premie för att locka innehavare. Altcoins med hög korrelation är i praktiken hävstångspositioner i BTC och handlas med en ”BTC-rabatt” i förhållande till sina fundamenta. Använder ONLY BINANCE USD-M perp-dagsstaplar — ingen kompletterande data, ingen spot, inga optioner, ingen HL — vilket undviker EVERY, ett bekräftat felläge under den här sessionen. Fyller FIVE underrepresenterade kategorier: long-short-riktning (14.3% → mot 45%), omfattning över flera instrument (8.0% → breddas), tvärsnittsmekanism (den enda bekräftade vinnaren), portföljdiversifiering via en ny signalaxel och data beroende enbart på OHLCV. Positionsstorlek: 12% per ben × 4 ben = 48% bruttoexponering, dollarneutralt. Risk per affär: cirka 1% utifrån volatiliteten i det tvärsnittsinriktade korrelationsspreadet.