En rotationsstrategi med enbart långa positioner mellan de två största kryptovalutorna (BTCUSDT.BINANCE och ETHUSDT.BINANCE) på dagsbasis. Mekanismen: varje dag jämförs avkastningen under 20 dagar för BTC och ETH (jämförelse av relativ styrka), den starkare tillgången behålls och byte sker endast när den relativa styrkan vänder med en hysteresmarginal (förhindrar whipsaw). En tillgångsspecifik trendfiltrering används som villkor (stängningskurs > 50-dagars SMA för den innehavda tillgången) — om ingen av tillgångarna befinner sig i sin egen upptrend hålls kapitalet i kontanter. Detta genomför direkt analytikerns rekommendation EXPLICIT från återkopplingen om att överge ADAAroonTrendStrength: ”MULTI-INSTRUMENT [signal] (jämförelse av trendstyrka mellan tillgångar)” — tillämpad på de två största tillgångarna, där dagliga staplar finns tillgängliga med störst tillförlitlighet. Skiljer sig från alla befintliga poster i pipelinen: (a) NOT en strategi för en enda tillgång (omfattning med flera tillgångar vid 8.8% jämfört med målet — fyller direkt kvoten med för få poster); (b) NOT en Donchian-/utbrotts-, volymspiks-, bas- eller oscillatorstrategi (de bygger alla på en enskild tillgång eller basmekanismer); (c) IS en rotation efter relativ styrka — en mekanismklass med omfattande kryptorelevant litteratur (Liu-Tsyvinski 2018, Cohen-Frazzini 2008 anpassad till krypto av Greer 2021), men med ZERO förekomst i vår nuvarande portfölj. Endast långa positioner eftersom båda benen är stora kryptovalutor med dokumenterad positiv långsiktig drift, trendfiltreringen förhindrar innehav i nedtrender (lärdomen från Keltner-misslyckandet) och riktningshandel med enbart korta positioner i stora kryptovalutor har motbevisats empiriskt (-2.6 Sharpe-gap jämfört med långa positioner). Endast dagsstaplar används — undviker infrastrukturens risk med 4H audit_stale (EthDailyGoldenCrossMomentumLong bekräftar att ETH dagligen fungerar; flera BTC-strategier bekräftar att BTC dagligen fungerar).