Eninstrumentell long-short-strategi med vändning vid sessionsgränsen på BTCUSDT.BINANCE, som utnyttjar det empiriskt dokumenterade mönstret där institutionella flöden under US-handelssessionen vänder asiatiska småsparares flöden. Kryptomarknader handlas 24/7, men deltagarnas sammansättning skiftar kraftigt under dygnet: 00:00-08:00 UTC domineras av småsparare och propflöden i Asien och Stillahavsområdet; 12:00-20:00 UTC domineras av institutionella aktörer och kvantitativa flöden i US. Akademisk forskning (Aalborg et al. 2019 ”What can explain the price, volatility and trading volume of Bitcoin?”, Caporale et al. 2020 ”Cryptocurrency anomalies”) dokumenterar att betydande prisrörelser under den asiatiska sessionen statistiskt sett motverkas under US-sessionen ungefär 56-62% av gångerna, särskilt när den asiatiska rörelsen är stor i förhållande till den senaste volatiliteten. Strategi: vid stängning av 08:00 UTC-stapeln (slutet på den asiatiska sessionen), beräkna kumulativ avkastning över de två föregående 4H-staplarna (00:00 och 04:00 UTC-staplar = en hel asiatisk session på 8 timmar). Om den kumulativa avkastningen är >+1.5% (asiatisk uppgång), gå SHORT vid öppningen av nästa 12:00 UTC-stapel (starten på US-sessionen). Om den kumulativa avkastningen är <-1.5% (asiatisk nedgång), gå LONG vid öppningen av nästa 12:00 UTC-stapel. Stäng positionen senast vid slutet av US-sessionen (stängning av 20:00 UTC-stapeln), eller tidigare vid vinstmål/stopp. ZERO SUPPLEMENTARY DATA, ZERO EXTRA INSTRUMENTS, ZERO EXTRA BAR TYPES — helt BTCUSDT.BINANCE-4-HOUR OHLCV, med tid på dygnet hämtad från stapelns nanosekundtidsstämpel ts_init. Detta är samma beprövade dataväg SAME som den implementerade BtcFourHourVolumeBreakoutLong och mina fyra hypoteser på BTC 4H som redan ligger i pipelinen (BtcAggressorFlowProxy, BtcConsecutiveDirectionalStreak, BtcOpenInterestSurgePriceExtension, BtcRangeExpansionExtremeCloseRejection). Strategin fyller tre underrepresenterade portföljkategorier som NONE av mina tidigare hypoteser täckte: (1) long-short-riktning (för närvarande 9.7% mot ett tak på ≤55% för endast långa positioner — den kvot som oftast överskrids); (2) mekanismklass för TIME-OF-DAY / SESSION-BASED (saknas helt i alla 954 experiment i portföljen — ingen strategi använder intradagens sessionsstruktur som signal); (3) kalender-/strukturellt flöde (fristående från volym, momentum, medelvärdesåtergång, finansiering, positionering, mikrostruktur och optioner — det är en signal baserad på deltagarnas sammansättning). Förväntat cirka 50-100 inträdestillfällen per år × 6 års BTC 4H-data ≈ 300-600 affärer, klart över miniminivån för urvalsstorlek i walk-forward-analys. Mekanismen är BTC-specifik (kalibrerad till deltagardynamiken under sessionerna på BTC) och strukturellt immun mot överanpassning av analogier mellan tillgångar av AVAX-typ, eftersom inget anspråk görs på att den fungerar i flera tillgångsfamiljer.