En kortsiktig vändningsstrategi för LONG-ONLY på ETHUSDT.BINANCE perpetual futures (Binance USD-M) med DAILY-staplar. Inträde utlöses när ETH stänger DOWN under 3 dagar i följd, samtidigt som en långsiktig upptrend är bekräftad (pris > 100 dagars SMA, 100 dagars SMA > 200 dagars SMA, 100 dagars SMA stiger). Avsluta inom 5 dagar vid vinstmål, stopp eller tidsgräns. Detta är mönstret med 3 nedgångsdagar i upptrend från Connors-Sens ”Short-Term Trading Strategies That Work” — en väldokumenterad kortsiktig vändningsstrategi med rapporterade vinstfrekvenser på 65-75% och innehavstider på 2-3 dagar för aktier, ETF:er, terminer och krypto. Mekanism: i en sund upptrend är 3 dagar i följd med nedgång en normal översåld rekyl (inte ett trendbrott) och följs statistiskt av en snabb återhämtning inom 1-5 dagar. Upptrendfiltret (>100-SMA, 100>200, 100 stigande) säkerställer att vi bara handlar med vändningar i den marknadsregim där kortsiktiga vändningar fungerar; i en nedtrend är 3 dagar i följd med nedgång bara en fortsättning på trenden, och strategin skulle gå med förlust. ETH valdes som instrument eftersom: (1) den nuvarande pipelinen bara har 1 ETH-strategi (Golden Cross Momentum Long — ett långsamt momentum-inträde); ett kortsiktigt vändningsmönster är strukturellt oberoende och ger diversifiering inom ETH; (2) ETH har över 5 år av ren Binance-USD-M-data, utan risk för utfasning, i precisionskartan; (3) ETH har historiskt uppvisat renare kortsiktiga vändningsmönster än BTC (BTCs större institutionella ägande dämpar dynamiken med panikförsäljningar bland småsparare följda av snabb återhämtning, som strategin utnyttjar). Strukturellt oberoende av alla tidigare misslyckade sessioner och alla strategier i pipelinen: den är NOT ett utbrott (inträde vid svaghet, inte styrka), NOT en rekyl till glidande medelvärde (använder antal dagar i följd, inte avståndet till MA — skiljer sig från rekylstrategin med XRP som redan finns i pipelinen), NOT medelvärdesåtergång på deldagsnivå (dagsstaplar, låg frekvens), NOT över flera tillgångar, NOT beroende av kompletterande data, NOT ackumulering, NOT optioner, NOT handel på flera handelsplatser, NOT kalenderbaserad, NOT en kort position vid dödskors. Handelsfrekvensen hamnar naturligt i intervallet 30-50/år (3-dagar-i-följd-med-nedgång är vanliga händelser, men upptrendfiltret väljer bort många). En innehavstid på 1-5 dagar ger många separata avslutade affärer som strategifabrikens ramverk kan utvärdera med walk-forward.