En LONG-ONLY, veckovis ombalanserad tvärsnittsrotation över ett 10-namnsuniversum med lång historik från BINANCE USD-M (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT, LTCUSDT), där sorteringssignalen är REALIZED VOLATILITY — uttryckligen en signal som ingen lanserad korg använder (den driftsatta tvärsnittsvinnaren rankar efter avkastning på relativ styrka; de driftsatta carry-korgarna rankar efter funding), vilket uppfyller L24:s krav på en genuint ny indata i stället för en omviktning av relativ styrka. Varje vecka rankar den universumet efter historisk realiserad volatilitet (standardavvikelsen för daglig avkastning under en tillbakablicksperiod) och håller de 4 namnen med LOWEST lägst volatilitet, med lika vikt. Mekanismen/övertaget är anomalien med låg volatilitet / betting against beta: investerare betalar systematiskt för mycket för tillgångar med hög volatilitet och lotteriliknande egenskaper (i krypto: meme-mynt och alts med hög beta), så namn med lägre volatilitet ger bättre RISK-ADJUSTED-avkastning. Avgörande är att denna tilt, till skillnad från rotation med rå momentum, är DEFENSIVE — under regimer med hög volatilitet eller björnmarknad koncentreras sorteringen till de stabilaste stora tillgångarna (BTC, ETH, LTC) och roterar AWAY bort från alts med hög beta som faller hårdast; samma mekanism att rotera bort från de sämsta gjorde att den driftsatta long-only-momentumkorgen överlevde 2022 i stället för −60%:s kollaps för den volatilitetsstyrda long-korgen. Den återanvänder ONE-strukturen med enbart långa positioner som bevisligen klarat sig här (veckovis K-av-N-rotation → antal affärer som kan certifieras i sandlåda, låg omsättning som gör avgifterna möjliga att bära), med enbart OHLCV och utan datagräns. Den är NOT enskilt namn MR/reversal (den bekräftat döda familjen), NOT funding carry (kartlagd/mättad), NOT optioner (L23), NOT en marknadsneutral L/S-korg (L12 avgiftsbarriär — detta är long-only), NOT trendföljande och NOT en dubblett av relativstyrkerotation (annan sorteringssignal, annan riskprofil). 2 kärnparametrar (volatilitetens tillbakablicksperiod, antal innehavda namn).