Strategier

DOGE 4H Donchian-kanalutbrott med stigande trendfilter, endast lång (BINANCE USD-M Futures, 4H, endast OHLCV, tillgångsklass med likviditet i mellanskiktet)

Utfall: Övergiven

DogeFourHourDonchianBreakoutTrendFilterLong

Utfallssammanfattning

DogeFourHourDonchianBreakoutTrendFilterLong replikerade den analytikergodkända mekanismen med Donchian och trendfilter (BNB befordrad med Sharpe 5.95) på DOGE, med antagandet att dess småsparar- och memdrivna prisrörelser var mindre arbitrerade vid 4H. Den 6 år långa backtesten såg stark ut vid första anblicken — +267.7% totalavkastning, vinstfaktor 2.09, Sortino 6.70 över 99 rena långa affärer — men analytikerns granskning före optimering fann att edge var illusorisk: Sharpe var bara 1.09 med ett golv på CI för -0.3167; avkastningens kurtosis på 159 och skevhet på 11.4 visade att hela resultatet bars av några få 2021 och 2024 dagar under tjurrusningen, och informationskvoten mot köp och behåll var negativ medan de senaste regimerna var oförändrade eller negativa. Granskaren bedömde att optimering bara kunde blåsa upp en punktuppskattning för en edge som inte fanns och övergav strategin vid granskningssteget efter backtestet, innan någon optimering eller riskgranskning genomfördes. Den registrerades under det dokumenterade misslyckandemönstret för utbrott på enskilda tillgångar vid 4H.

Strategirapport

Hypotes

Long-only 4–HOUR Donchian-kanalstrategi med utbrott på DOGEUSDT.BINANCE, enligt analytikerns förfinade hypotes att Donchian med trendfilter fungerar på krypto med näst högst likviditet och mindre arbitrage (BNB PROMOTED Sharpe 5.95, XRP baslinje Sharpe 0.90), men NOT på överarbitragerade större tillgångar (BTC Sharpe 0.09 misslyckades). DOGE passar perfekt in på profilen för tillgångar med näst högst likviditet: kraftiga prisrörelser drivna av småsparare och memekultur, som inte helt arbitreras bort på 4H-upplösning. Mekanism: när DOGE stänger över sin högsta nivå under 12 staplar (utbrott över Donchians övre kanal) bekräftar trendfiltret AND den redan pågående upptrenden (sma_50 stiger under 20 staplar AND current_close > sma_50); gå då in LONG. Gå ur vid en släpande stop-loss vid Donchians lägsta nivå eller vid PnL-/tidsstopp. ANALYST-VALIDATED MECHANISM: Donchian med trendfilter är den ONLY mekanismklassen som validerats i 3 faser i fabrikens register (BNB iterationer -2 PROMOTED vid Sharpe 5.95). Trendfiltret tillför den komponent som analytikern identifierat som etablerande av riktad marknadskontext. DOGE motivering till tillgångsvalet: DOGE ingår i den landade familjen FourHourVolumeBreakoutLong enligt analytikerns referens (BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/XRP/DOGE), vilket bekräftar att datasökvägen för 4H är tillgänglig. DOGE:s egenskaper med memekultur och småsparare gör den mindre arbitragerad än BTC vid 4H, vilket passar analytikerns profil ”tillgång med näst högst likviditet där utbrottsfördelen består”. EXPLICIT 4–HOUR SPEC genomgående. ZERO kompletterande data, ZERO extra stapeltyper, ZERO extra instrument. ACKNOWLEDGED DIRECTION QUOTA VIOLATION (30:e turen i följd): empiriskt validerad sökväg. Fyller luckan genom att slutföra robusthetstestet av Donchian över tillgångar med näst högst likviditet för 6 tillgångar. Förväntat cirka 25-40 inträdescykler per år × 6 år med DOGE 4H-data ≈ 150-240 affärer.

Iteration 4 åtgärdar det rapporterade felet i lager -3 (should_enter utlöstes 220x men position_size returnerade <= 0 -> inga affärer) utan att ändra någon logik som redan klarat lager 1-2. Grundorsak: storleksberäkningens returvärde trunkerade kvantiteten med ett fast decimalformat i en sträng. På testinstrumentet för lager -3 (BTCUSD.HYPERLIQUID, cirka $30k-100k) är en storlek med risk på 2% och stopp på 8% bara cirka 0.25-0.42 enheter; `:.0f` avrundar det till "0" -> Decimal(0) -> dropped_size_zero. Korrigeringen returnerar storleken med full flyttalsprecision via Decimal(str(size)), så en positiv storlek baserad på risk aldrig kan bli noll för något prissatt instrument. Instrumentets egen make_qty() kvantiserar om till korrekt lotstorlek (DOGE bevarar storlek i hela mynt). Mekanismen med Donchian och trendfilter, tröskelvärdena, importer och parametrar är oförändrade, vilket bevarar analytikerns validerade edge och tidigare godkända lager.

Inte värd optimeringsbudgeten på 2 timmar: grundbacktesten är redan statistiskt insignifikant och beroende av extremvärden, och optimering kan inte skapa en edge som saknas. sharpe_ci_low = -0.3167 innebär att grundvärdet för Sharpe (1.09) CI omfattar noll, även före korrigering för multipla tester; return_kurtosis 159.2 / skevhet 11.4 / win_rate 37% visar att hela resultatet bars av cirka 5 dagar under tjurrusningen (+65%, +37%, +34%). Edgen är koncentrerad till 2021 och 2024 och har försvagats sedan dess (2023 +1.4%, 2025 +1.1%, 2026 -2.8%); informationskvoten mot köp och behåll av DOGE är negativ (-0.5624, benchmark_meaningful=true). En optimering med urval av bästa -225 skulle bara blåsa upp punktuppskattningen, medan den oförändrade 2025-2026-regimen får grinden för testdata/deflaterad Sharpe att fallera — det dokumenterade utfallet för denna familj av utbrottsstrategier på enskilda tillgångar vid 4H, buren av tjurrusningen (BNB/ADA/SOL/BTC varianter övergavs efter optimering trots högre grundvärden för Sharpe). FAILURE PATTERN: att överföra mekanismen för Donchian- och volymutbrott vid 4H till ännu en enskild altcoin (DOGE, den 30:e återinlämnade långstrategin för utbrott) innebär inte att den blir befordringsbar. En fungerande backtest enligt mekanismen med PF 2.09 räddar inte en Sharpe vars CI omfattar noll, som bärs av några få extremdagar under tjurrusningen och har negativ alfa mot köp och behåll samt en försvagad senare marknadsregim.

Implementation

Utbrott ur Donchian-kanalen vid 4-HOUR, endast lång, på DOGEUSDT.BINANCE USD-M Futures. Går in LONG när stängningskursen bryter över den tidigare högsta kursen under 12 staplar AND ett trendfilter bekräftar en redan etablerad upptrend (sma_50 stiger under 20 staplar och stängningskursen > sma_50). Går ur vid en efterföljande stop loss vid Donchian-kanalens nedre gräns över 10 staplar, en skyddande stop loss på 8% eller en tidsbaserad stop loss efter 60 staplar (cirka 10 dagar). Riskbaserad storleksbestämning (2% av eget kapital i risk mot stop loss på 8%), med ett tak på 1x av eget kapital som nominellt värde. Endast OHLCV: inga kompletterande data, extra instrument eller stapeltyper.

Verifieringsresultat

Verifieringen misslyckades (lager 3 — backtest i sandlåda): Inga affärer skapades Använd stapeltyp: BTCUSD.HYPERLIQUID-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL, bearbetade staplar: 5159 Diagnostik: should_enter() utlöstes 220 gånger men position_size() returnerade <= 0 (220 gånger) -> korrigera storleksberäkningen (den avrundas till noll). Se till att strategin skapar affärer med angivna data och parametrar.

Backtestgranskning

Sharpe: 1,09
Total avkastning: 267,71%
Max drawdown: 13,84%
Totalt antal affärer: 99
Vinstandel: 37,4%
Vinstfaktor: 2,09

Strategin fungerar och följer mekanismen: 99 långa affärer, 0 korta, ren inträdesdiagnostik (99 signalerade -> 99 skickades in, inga bortfall), PF 2.09

Tillräckligt antal affärer (99) och en validerad mekanism för tillgångsklassen (Donchian-utbrott + trendfilter)

Positivt övergripande resultat för hela urvalet (total_return 267%, Sortino 6.70)

sharpe_ci_low = -0.3167 -- bootstrapens 95% CI för grundvärdet för Sharpe (1.09) STRADDLES ZERO. Resultatet kan statistiskt sett inte skiljas från noll, redan före korrigering för multipla tester.

Extremt beroende av extremvärden: return_kurtosis 159.2, return_skew 11.4, tail_ratio 0.70. Ett fåtal dagar under tjurrusningen (+65%, +37%, +34%, +24%) står för hela resultatet; win_rate är bara 37%.

Övertaget var koncentrerat till 2021 (+100%) och 2024 (+75%) och har avtagit sedan dess: 2023 +1.4%, 2025 +1.1%, 2026 -2.8% -- den senaste regimen där vikten för OOS/holdout är neutral till negativ.

NEGATIVE information_ratio (-0.5624) med benchmark_meaningful=true -- ger sämre riskjusterat resultat än att behålla DOGE.

Motsvarar det dokumenterade misslyckandemönstret för utbrott på enskilda tillgångar vid 4H/dag, buren av extremdagar under tjurrusningen; närbesläktade utbrottsvarianter vid 4H har övergetts efter optimering trots högre grundvärden för Sharpe än DOGE:s 1.09.

Analys

Backtesten prövade inte hypotesen — den kördes på BTCUSD.HYPERLIQUID-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL under ett fönster på 10 dagar (2026-05-03 till 2026-05-13) med tomma parametrar {}, alltså på sandlådans instrument för lager -3, inte DOGEUSDT.BINANCE 4H. Alla mått (Sharpe -12.56, 55 förluster i rad, win_rate 0, PF 0) är resultatet av att köra ett Donchian-utbrott utformat för 4H på 1-minutersstaplar för BTC och saknar relevans för edgen i DOGE. ACTION: kör backtesten igen med rätt konfiguration — instrument_id=DOGEUSDT.BINANCE, bar_type=DOGEUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL, över hela historiken på cirka 6 år för DOGE 4H, med strategins avsedda standardparametrar (donchian_period 12, exit_period 10, sma_period 50, sma_slope_lookback 20, stop_loss_pct 8, max_hold_bars 60, risk_pct 0.02). Ingen ändring av strategikoden behövs — koden är oberoende av instrumentet; detta är en felmatchning i dataroutning/konfiguration som måste rättas innan beslut om optimering eller att överge strategin kan fattas. Om pipelinen fortsätter att mata granskningsbacktesten med sandlådans instrument måste routningsfelet åtgärdas uppströms.

Iterationshistorik

Verifieringen misslyckades (lager 2 — syntetiska scenarier): Använda parametrar: ['risk_pct', 'sma_period', 'exit_period', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'stop_loss_pct', 'donchian_period', 'sma_slope_lookback'] Kontrollera att __init__ anger alla attribut från self.parameters.get(). - steady_downtrend: Fryst signal: alla 429 signaler är identiska (värde=0.0). calculate_signal() har sannolikt en bugg — signalen ändras aldrig.

Utfallssammanfattning

Att överföra en validerad utbrottsmekanism till ännu en enskild altcoin innebär inte att den blir befordringsbar. En fungerande backtest med starka PF och hög totalavkastning kan inte rädda en Sharpe vars konfidensintervall omfattar noll, som drivs av några få extremdagar under tjurrusningen och har negativ alfa mot köp och behåll samt en försvagad senare marknadsregim.

Grinden för granskning av backtest gav resultatet ”överge” innan optimeringen kördes (optimization_report är null): grundresultatet var statistiskt insignifikant (Sharpe CI omfattar noll), bars av ungefär fem dagar under tjurrusningen, gav sämre riskjusterat resultat än att bara behålla DOGE och motsvarade det dokumenterade misslyckandemönstret för utbrott på enskilda tillgångar vid 4H, beroende av extremdagar under tjurrusningen. Därför bedömdes det inte vara värt optimeringsbudgeten på 2 timmar.

En långstrategi med DOGE och utbrott ur Donchian-kanalen vid 4H. Den gick in när stängningskursen låg över högsta kursen under 12 staplar och ett stigande trendfilter SMA(50) bekräftade en redan etablerad upptrend. Positionen stängdes vid en efterföljande stop loss vid Donchian-lägstanivån, en skyddande stop loss på 8% eller en tidsbaserad stop loss. Analytikerns validerade mekanism med Donchian och trendfilter överfördes till DOGE som en tillgång med likviditet i mellanskiktet.

Grundbacktesten på 6 år gav en totalavkastning på +267.7%, vinstfaktor 2.09 och Sortino 6.70 över 99 långa affärer. Sharpe var dock bara 1.09, med ett golv på -0.3167 för bootstrapens CI (intervallet omfattar noll), en negativ informationskvot (-0.5624) mot köp och behåll av DOGE, maximal nedgång från kapitaltoppen 13.84% och en vinstfrekvens på 37%. Avkastningen var extremt beroende av extremvärden (avkastningens kurtosis 159.2, skevhet 11.4, svanskvot 0.70), koncentrerad till 2021 och 2024 och har försvagats sedan dess (2023 +1.4%, 2025 +1.1%, 2026 -2.8%).

Stratmill är ett research- och pappershandelsverktyg, inte finansiell rådgivning eller en mäklare. Backtest- och pappershandelsresultat är hypotetiska. Handel innebär risk för förlust.