Strategier

LINK daglig volymspik, positiv stapel, long-only med trendfilter (BINANCE USD-M-terminer, daglig, endast OHLCV)

Utfall: Övergiven

LinkDailyVolumeSurgeBullishBarTrendFilterLong

Utfallssammanfattning

Den här strategin överförde den framgångsrika mekanismen för fortsättning med daglig volymspik och positiv stapel för BTC till dagliga LINKUSDT.BINANCE-terminer. Den gick endast lång när en volymspik, positiv stängning och 100-dagars upptrend sammanföll. Detektorn fungerade tydligt — 32 långa ingångar efter filtrering utan bortfall på grund av storlek eller nominellt värde — men fördelen överfördes inte: vinstprocenten var 12.5%, 20 förluster i rad, negativt förväntat värde på -$416.79/affär, vinstfaktor 0.84 och drawdown på 52.3%. Den enda positiva siffran var en orealiserad rubriksiffra från värdering till marknadspris som dolde en realiserad förlust på cirka -13.3%. Analytikern övergav strategin vid granskningsgrinden för backtestet och bedömde att misslyckandet var strukturellt snarare än möjligt att justera bort. Analytikern avstod därför från att lägga tid på optimering för att kurvanpassa tre avvikande dagar. Strategin avslutades efter en enda iteration och nådde aldrig optimering, slutanalys eller riskgranskning.

Strategirapport

Hypotes

Long-only LINK-strategi på dagsbasis för BINANCE USD-M-terminer. Direkt motsvarighet till den implementerade mekanismen BtcDailyVolumeSurgeBullishLong, tillämpad på LINK. Den redan implementerade LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong bekräftar att LINK uppvisar ett tydligt trendfortsättningsbeteende på dagsbasis. Ett instrument, endast OHLCV, en enda ingångsvillkorsregel, instrument godkänt av fabriken (LINKUSDT.BINANCE 1D).

Direkt motsvarighet till den implementerade mekanismen BtcDailyVolumeSurgeBullishBarTrendFilterLong, tillämpad på LINK, vars tydliga trendfortsättningsbeteende på dagsbasis bekräftas av den implementerade LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong. Volymen är den främsta fördelen: en dag med volym över genomsnittet och positiv stängning under en etablerad upptrend signalerar fortsättning driven av institutionella flöden. Trendfiltret på 100 staplar med SMA håller strategin utanför nedtrender och fungerar även som huvudsaklig utgång, vilket undviker hackig handel som ger återkommande avgifter. Positionsstorleken står i relation till kapitalet (30% av eget kapital per position), med ett skydd för minsta nominella värde på $5 och 0.01 som kvantitetssteg för LINK. Strategin behålls på BINANCE USD-M-terminer (0.05% taker) i stället för spot (0.10% taker) för att halvera avgiftsbelastningen och samtidigt behålla en jämförbar motsvarighet till de beprövade BTC/ETH/SOL-varianterna. Hävstången stannar på 1.0 (ingen marginal används).

Ingen fördel på LINK — volymökningsmekanismen för BTC överförs inte (översättningsförbannelsen), och misslyckandet är strukturellt, inte möjligt att justera bort. Realiserat resultat är NEGATIVE: rubriksiffran +36.5% är en illusion från värdering till marknadspris (end_unrealized_pct 49.82 → realiserat ≈ -13.3%), och även den falska rubriksiffran finns bara tack vare 3 avvikande dagar med feta svansar (return_kurtosis 256, skevhet 14.5). Verkligheten för stängda affärer: 12.5% vinstprocent (4/32), 20 förluster i rad, förväntat värde -$416.79/affär, profit_factor 0.84, 52.3% maximal drawdown och negativ årsavkastning under 4 av 7 år. En vinstprocent på 12.5% signalerar avsaknad av fördel, inte felkalibrerade parametrar — ingångssignalen (volymökning + positiv stapel + upptrend) är helt enkelt fel 7 av 8 gånger på LINK, och ingen justering av utgången eller optimering av 2 timmar kan vända en ingång med negativt förväntat värde. En parametergenomsökning skulle bara kurvanpassa de 3 lotteridagarna till en Sharpekvot som kollapsar utanför urvalet. Optimera inte. Om volymökningsmekanismen för fortsättning är värd att undersöka hör den hemma på tillgången där den faktiskt fungerade (BTC), inte tvångsanpassas till LINK.

Implementation

Long-only LINKUSDT-strategi på dagsbasis för BINANCE USD-M-terminer. Går in LONG när en daglig volymökning (aktuell volym >= vol_mult x genomsnittet för de föregående vol_lookback staplarna) sammanfaller med en positiv stapel (stängning > öppning) och en upptrend (stängning > SMA(trend_sma)). Går ur vid trendbrott (stängning < trend SMA) eller ett hårt stopp vid katastrofnivå 8%. Endast OHLCV, ett instrument, hävstång 1.0. calculate_signal beräknar relativ volym (volym/genomsnitt - 1) kontinuerligt för varje stapel; kombinationen volymökning+positiv stapel+upptrend tröskelvärdesätts i should_enter.

Backtestgranskning

Sharpe: 0,02
Total avkastning: 36,48%
Max drawdown: 52,34%
Totalt antal affärer: 32
Vinstandel: 12,5%
Vinstfaktor: 0,84

Detektorn utlöses korrekt: 32 tydliga långa ingångar, inga bortfall på grund av nollstorlek eller minsta nominella värde; volymspiksmekanismen är implementerad enligt beskrivningen

Affärerna följer hypotesens riktning (alla 32 långa, volymfiltrerade och trendfiltrerade)

Rubriksiffran +36.5% är missvisande: end_unrealized_pct 49.82 innebär att den realiserade avkastningen på stängda affärer är cirka -13.3% (en öppen position som inte stängdes vid backtestets slut)

Vinstprocent på 12.5% (4/32) med 20 förluster i rad — ingångssignalen har negativ fördel på LINK

Negativt förväntat värde -$416.79/affär, profit_factor 0.84 (<1), CAGR -2.37%, Sharpekvot 0.024

Katastrofal maximal 52.3% drawdown under en period på 2074 dagar under den tidigare kapitaltoppen

Hela det positiva intrycket beror på 3 dagar med feta svansar (return_kurtosis 256, skevhet 14.5); utan dem återstår en ren förlust

Volymspiksmekanismen för BTC överförs inte till LINK — klassiskt översättningsfel för en enskild tillgång

Utfallssammanfattning

En mekanism som fungerar på en tillgång överförs inte automatiskt till en annan — en vinstprocent på 12.5% med 20 förluster i rad signalerar avsaknad av fördel på LINK, inte felkalibrerade parametrar. Optimering skulle bara kurvanpassa de få lotteridagarna.

Analytikern utfärdade ett beslut om att överge strategin vid granskningsgrinden före optimering av backtestet och slog fast att den negativa fördelen var strukturell snarare än möjlig att justera bort. Därför nådde strategin aldrig optimeringen, analytikerns beslut efter optimering eller riskgranskningen.

En long-only-strategi för dagliga LINKUSDT-terminer som köpte vid en volymspik (aktuell volym ≥ 1.5× gånger genomsnittet för de föregående 20 staplarna), bekräftad av en positiv stapel och en upptrend (stängning > 100-dagars SMA). Strategin överför direkt den implementerade fortsättningsmekanismen för BTC volymspikar till LINK.

Under en period med 802 dagars data genomfördes 32 långa affärer med en vinstprocent på 12.5% (4/32), negativt förväntat värde på -$416.79/affär, vinstfaktor 0.84, Sharpekvot 0.024, CAGR -2.37% och en maximal drawdown på 52.3%; den sammanlagda avkastningen +36.5% i rubriken var en illusion från värdering till marknadspris (end_unrealized_pct 49.82 innebär en realiserad avkastning på ungefär -13.3%), uppblåst av 3 dagar med feta svansar (kurtosis 256, skevhet 14.5).

Stratmill är ett research- och pappershandelsverktyg, inte finansiell rådgivning eller en mäklare. Backtest- och pappershandelsresultat är hypotetiska. Handel innebär risk för förlust.