Strategier

ADA 4H Aroon-trendstyrka, endast långa positioner, på ADAUSDT.BINANCE

Utfall: Övergiven

ADA4HAroonTrendStrengthLong

Utfallssammanfattning

ADA4HAroonTrendStrengthLong tillförde portföljen den första Aroon-baserade (tidsbaserade snarare än storleksbaserade) signalen och gick lång ADAUSDT 4H endast i Aroon-bekräftade upptrender över 200-SMA. Det första backtestet såg ut som en skolboksmässig trendföljare — 162 affärer, +37.6% avkastning, positivt väntevärde och positiv skevhet, kontrollerad nedgång — och fick omdömet ”optimera” vid granskningen av backtestet, dock med en måttlig Sharpe nära 0.5 vars konfidensintervall omfattade noll. Optimering i tre faser gav en jämn känslighetsyta utan branta stup och en framåtrullande testning utan överanpassning, men den valda Sharpe-kvoten på 0.691 låg under gränsen 1.905 för förväntad maximal tur vid 225 försök, vilket sänkte den deflaterade Sharpe-kvoten till 0.0213, med PBO 0.769 och ett misslyckat holdout-test som behöll endast ~24% av fördelen. Efter 2 iterationer övergav analytikern den och bedömde att fördelen var verklig men hade för låg statistisk styrka och inte gick att förbättra genom fler iterationer — en plan yta som redan låg vid sin platå, helt under signifikansgränsen, där försämringen i den senaste regimen bekräftade att misslyckandet var verkligt och inte berodde på varians.

Strategirapport

Hypotes

En strategi med endast långa positioner för trendstyrka, baserad på Aroon-indikatorn och med ett enda instrument, på ADAUSDT.BINANCE — bekräftat testbar enligt de senaste framgångsrika tilläggen 10+ ADA-4H till pipelinen för enskilda instrument (ADADonchianBreakoutLong4HOnly, ADAWeekendCalendarEffectLong, ADAVolContractionSqueezeLong, ADABullishRSIDivergenceLong, ADAMACDBullishCrossoverWithHistogramAccelerationLong, ADABullishOBVDivergenceLong, ADAParabolicSARTrendFollowingLong har alla backtestats utan problem enbart på ADA-4H-staplar — vilket gör detta till THE mest tillförlitliga testbara upplägg för ett enskilt instrument). Strukturellt olik alla tidigare strategier i ADA-pipelinen genom att använda en TIME-BASED-indikator i stället för en magnitudbaserad. Aroon-indikatorn (Chande 1995 ”Ett nytt sätt att hitta trender” i tidskriften Stocks & Commodities; senare utökad i Chande 1996 ”Den nya tekniska handlaren”) mäter NUMBER OF PERIODS SINCE den högsta högstanivån (Aroon-Up) och den lägsta lägstanivån (Aroon-Down) inom ett tillbakablicksfönster, normaliserat till 0-100. När Aroon-Up = 100 har priset just nått en ny högstanivå för N staplar. När Aroon-Down = 100 har priset just nått en ny lägstanivå för N staplar. En stark upptrend signaleras när Aroon-Up förblir genomgående hög (>70) AND Aroon-Down förblir genomgående låg (<30) under flera staplar — vilket innebär att tillgången ofta når nya högstanivåer utan att nå nya lägstanivåer. Mekanismen skiljer sig strukturellt från alla tidigare signalklasser: RSI/MACD mäter momentum MAGNITUDE; OBV mäter CUMULATIVE VOLUME riktning; Donchian använder statiska kanalgenombrott; SAR använder adaptiva efterföljande stoppar. Aroon mäter POSITION IN TIME — empiriskt ~0.3 korrelation med magnitudbaserade indikatorer. Kombineras med filtret 200-SMA (i linje med utnyttjandet av riktningsasymmetri i det senaste misslyckade försöket med endast korta positioner ADA: långa positioner fungerar, korta gör det inte) för att begränsa inträden till bekräftade upptrendregimer. Använder ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H-staplar — ett instrument, en tidsram, ingen risk för inaktuella positioner mellan tillgångar audit_stale. Fyller kritiska luckor: (1) FIRST AROON-BASED-strategi i portföljen (helt ny matematisk signalklass — tidsbaserad snarare än magnitudbaserad), (2) endast långa positioner, i linje med den bevisade riktningsasymmetrin, (3) enkelhet med ett enda instrument, (4) bekräftat testbart instrument. Positionsstorlek: 18% per affär. Risk per affär: ~1.5%, begränsad av stop-loss.

Iteration 2 åtgärdar det enda problem som den semantiska granskaren flaggade: felaktig matchning mellan instrument och handelsplats. Hypotesen kräver upprepade gånger och uttryckligen ”ADAUSDT.BINANCE” och ”Uses ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H bars”, så config.instrument_id återställs till ”ADAUSDT.BINANCE” och bar_type till ”ADAUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL” (USD-M-terminer, avgiftsnivå 0.02%/0.05%) i stället för den tidigare omdirigeringen till BINANCE_SPOT. Strategin är long-only och använder hävstång 1.0 — fullt giltigt på en terminsbörs (den öppnar helt enkelt aldrig korta positioner) — så ingen signal-, positionsstorleks- eller risklogik ändrades; bara handelsplatsen i konfigurationen korrigerades så att den stämmer exakt med hypotesen. Alla tidigare godkända lager (statisk analys, syntetiskt test, backtest) är fortsatt intakta eftersom koden är byte-identisk bortsett från dokumentationssträngarna.

Misslyckades med deflaterad Sharpe och det framåtblickande holdout-testet trots ett rent känslighetsrutnät och en walk-forward-analys utan överanpassning. DSR=0.0213 (jämfört med 0.95) med den optimerade Sharpe-kvoten 0.691 BELOW gränsen för förväntad maximal tur vid 225 försök på 1.905 (is_significant=false), PBO=0.769, holdout FAILED (kvot 0.238; holdout_sharpe 0.196 jämfört med WF-OOS 0.822), och sharpe_ci_low -0.55 (CI genom 0). De godkända tröskeltesten utgör fällan ”konsistens, inte signifikans”: känslighetsytan är plan utan 0 stup och walk-forward-analysens OOS är positiv i alla tre fönstren (snitt 0.82), men ENTIRE-ytan ligger på en genomgående måttlig Sharpe-kvot på ~0.5-0.7, som konsekvent understiger turgränsen — en plan, icke överanpassad yta med en fördel under turgränsen är fortfarande en fördel under turgränsen. Det misslyckade senaste holdout-testet och negativ 2026 (-2.7%) / bas-2025 (-5.8%) bekräftar verklig försämring, inte varians. FAILURE PATTERN: en tidsbaserad trendindikator (Aroon) för en enskild tillgång ger på ADA 4H en verklig men måttlig trendföljande fördel (optimerad Sharpe-kvot ~0.69, PF 1.28) som inte klarar deflatering för bästa av -225 — dess punktvärde för Sharpe-kvoten faller under gränsen för förväntad maximal tur, så DSR faller till ~0.02 och det orörda holdout-testet behåller bara ~24% av fördelen. Inte lämplig att iterera (plan yta med 0 stup = optimeraren befinner sig redan på sin platå; inget robust område ovanför turgränsen att styra optimeringen mot), inte lämplig att revidera (ingen uppflyttad Aroon-syskonstrategi — mekanismen är inte bevisad och strandad, utan har helt enkelt otillräcklig statistisk styrka). En ren känslighetsmatris och en walk-forward-analys utan överanpassning räddar NOT en strategi vars valda Sharpe-kvot understiger turgränsen för multipla tester och som misslyckas i holdout-testet.

Implementation

Aroon-strategi för trendstyrka med endast långa positioner på ADAUSDT.BINANCE USD-M-terminer, 4H-staplar. Använder Aroon-oscillatorn (Aroon-Up minus Aroon-Down, en tidsbaserad indikator som mäter antalet staplar sedan periodens högsta respektive lägsta notering) som kontinuerlig beslutsvariabel. Går endast lång när Aroon-Up > 70, Aroon-Down < 30 och priset > 200-SMA (bekräftad regim med stark upptrend); går ur vid stop-loss, take-profit eller när oscillatorn vänder ned. Positionsstorlek 18% av eget kapital per affär, hävstång 1.0.

Backtestgranskning

Sharpe: 0,50
Total avkastning: 37,61%
Max drawdown: 18,34%
Totalt antal affärer: 162
Vinstandel: 35,2%
Vinstfaktor: 1,16

162 långa affärer under ~6.4 år — tillräckligt stort urval för meningsfull optimering utan att anpassa till brus

Affärerna stämmer med hypotesen: endast långa positioner (0 korta), 35% andel vinnande affärer + PF 1.16 + ~2:1 avg_win/avg_loss + return_skew 2.96 — skolboksmässig högersvanssignatur för en trendföljare, i linje med Aroon-strategi för trendstyrka med långa positioner

Positivt väntevärde (+144/affär), positiv alfa (0.0095), låg beta (0.06), kontrollerad maximal nedgång (18.3%), noll uteblivna inträden (min_notional/storlek helt utan problem) — strategin fungerar faktiskt

Strukturellt enkel: ett instrument, en tidsram, ingen risk för inaktuella positioner mellan tillgångar

Måttlig fördel: Sharpe 0.499 med sharpe_ci_low -0.67 (CI omfattar 0) — signifikans är ännu inte fastställd

Möjlig regimförsämring: 2025 (-5.8%) och 2026 (-1.4%) är negativa; framåtrullande testning/holdout-test måste bekräfta att fördelen kvarstår utanför urvalet

Låg andel vinnande affärer innebär att resultatet vilar på en handfull stora vinnare (largest_win 8260, kurtosis 17.2) — håll koll på känsligheten för extremvärden vid beslutet om uppflyttning

Tröskelvärden för uppflyttning utvärderades inte i review_backtest-steget; endast lämpligheten för optimering bedömdes

Analys

Ren känslighetsbild: 0 branta stup, plan yta (~0.5-0.7 Sharpe över alla parametrar) — inga känsliga parametrar

Framåtrullande testning visar NOT överanpassning: genomsnitt IS 1.73 -> genomsnitt OOS 0.82 (kvot ~2.1), alla tre OOS-fönster positiva [0.76, 0.43, 1.28]

Den optimerade konfigurationen är icke-degenererad: 122 affärer, profit_factor 1.28, max_drawdown 9%, positiv skevhet 2.77, god kapacitet

Den deflaterade Sharpe-kvoten underkändes tydligt: DSR=0.0213 (jämfört med 0.95), och den optimerade Sharpe-kvoten 0.691 BELOW gränsen 1.905 för förväntad maximal tur vid 225 försök — det valda resultatet går inte att skilja från (och är faktiskt sämre än) brus bland de bästa av N

PBO 0.769 (>0.5): parameterurvalet är sannolikt överanpassat

Holdout-test FAILED: kvot 0.238 (<0.70), holdout_sharpe 0.196 jämfört med WF-OOS 0.822 — det senaste orörda tidsfönstret behåller endast ~24% av fördelen

sharpe_ci_low -0.55 (CI till och med 0); probabilistic_sharpe 0.876 (<0.95)

Fördelen avtar i den senaste regimen: optimerad 2026 -2.7%, baslinje 2025 -5.8% — holdout-misslyckandet återspeglar verklig försämring, inte bara varians

Den semantiska granskaren upptäckte en avvikelse mellan kod och hypotes — koden implementerar NOT hypotesen. Koda om strategin så att den implementerar hypotesen EXACTLY (instrument, tidsram, riktning, den angivna fördelen/mekanismen, positionsstorlek). Konkreta problem: Felaktig matchning mellan instrument och handelsplats: hypotesens titel och brödtext anger uttryckligen och upprepade gånger ”ADAUSDT.BINANCE” (bland annat ”Använder ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H-staplar”), men config.instrument_id är ”ADAUSDT.BINANCE_SPOT” och bar_type är ”ADAUSDT.BINANCE_SPOT-4-HOUR-LAST-EXTERNAL”. Utvecklaren omdirigerade till BINANCE_SPOT enligt regeln för endast långa positioner/ingen hävstång (korrekt enligt policyn), men det ändrade handelsplatsen och avgiftsnivån (terminer 0.02%/0.05% jämfört med spot 0.10%/0.10%) som backtestet faktiskt kördes på, och hypotesen uppdaterades aldrig så att den återspeglade instrumentet som faktiskt testades.

Utfallssammanfattning

En plan känslighetsyta utan branta stup och positiv OOS i framåtrullande testning räddar inte en strategi vars valda Sharpe-kvot ligger under turgränsen för multipeltestning — konsekvens är inte signifikans, och en jämnt måttlig fördel under turgränsen underkänns fortfarande av deflatering och framåtblickande holdout-test.

Analytikern övergav den vid ANALYZING-steget efter optimeringen: den deflaterade Sharpe-kvoten var 0.0213 (jämfört med kravet 0.95), medan den optimerade Sharpe-kvoten 0.691 låg under gränsen 1.905 för förväntad maximal tur vid 225 försök, PBO 0.769, och ett framåtblickande holdout-test misslyckades — resultatet gick inte att skilja från brus bland de bästa av N trots en ren känslighetsmatris och en framåtrullande testning utan överanpassning.

En ADAUSDT.BINANCE 4H-strategi med endast långa positioner som använder den tidsbaserade Aroon-indikatorn (Aroon-Up hög, Aroon-Down låg) plus ett 200-SMA-filter för att endast gå in i bekräftade starka upptrendregimer, och utnyttjar ADAs bevisade riktade asymmetri på långsidan.

Det första backtestet över ~657 dagar gav 162 långa affärer, +37.6% totalavkastning, Sharpe 0.499 (CI låg -0.67), 35.2% andel vinnande affärer, vinstfaktor 1.16 och 18.3% maximal nedgång; efter optimering i 3 faser gav den bästa konfigurationen Sharpe 0.691, vinstfaktor 1.28, 9.1% maximal nedgång över 122 affärer, men holdout-testet misslyckades (kvot 0.238, holdout-Sharpe 0.196 jämfört med WF-OOS 0.822).

Stratmill är ett research- och pappershandelsverktyg, inte finansiell rådgivning eller en mäklare. Backtest- och pappershandelsresultat är hypotetiska. Handel innebär risk för förlust.