DOT fortsättning efter stora impulsstaplar intradag, lång/kort (Binance USD-M, 1H, högvolatil L1-tillgång med djup historik, begränsad impulsgräns, snäv initial stop-loss, glidande stopp för vinstaffärer, diskret kapitalbegränsad)

En LONG-SHORT, eninstrumentig intradagsstrategi för CONTINUATION, baserad enbart på OHLCV, på DOTUSDT.BINANCE USD-M-perpetual med staplar på 1-HOUR — nästa tillgångsspecifika instans i fabrikens familj för fortsättning efter impulsstapel, VALIDATED och PROMOTED (ETH-1H ~1.40 befordrad, SOL-1H ~0.69 pappershandel), som tillämpar den EXACT validerade utlösaren för en enskild impuls på tillgången med längst historik och bäst passform för den nu tydliga framgångsfaktorn. Familjens gräns är kartlagd längs två axlar: den kräver HIGH VOLATILITY (så att intradagens impulsrörelser är stora nog att täcka tur-och-retur-avgiften på ~0.10% — BTC misslyckades här, avgiftsbegränsad till noll över USD-M/HL/CoinM) AND CLEAN TREND-PERSISTENCE (så att impulser fortsätter i stället för att återgå mot medelvärdet — LINK/XRP/DOGE misslyckades här med nyhets-/juridikdriven whipsaw). DOT uppfyller båda villkoren: en tillgång med hög volatilitet L1 och den DEEPEST renaste historiken bland de oprövade kandidaterna (Binance-listning USD-M aug. 2020, ~5.5 år med täta 1H-staplar för en fullständig walk-forward-analys), genomgående likvid och strukturellt driven av trend/flöde snarare än enstaka händelsespikar. Den AVOIDS väljer medvetet bort varje återvändsgränd och blockerad väg som bevisats under den här sessionen: NOT BTC (avgiftsbegränsad, alla utlösare/handelsplatser döda — sluta portera), NOT en finansierings-/basis-/carry-/handelsplatsöverskridande strategi (hela familjen avgiftsdominerad och händelsegles, bekräftat över BTC/ETH/SOL), NOT relativt/tvärsnittsmomentum (har avtagit), NOT en förfining av daglig trendkorg (korrelerad med befordrad AbsoluteMomentum), NOT optioner (motorn), NOT medelvärdesåtergång (död), NOT under -1H (avgiftsdöd), NOT HL intradag (datavägg). Den skiljer sig från den pågående AVAX-1H (annan tillgång) och från mina ETH/SOL ORB och ETH-4H-varianter (annan tillgång och den kanoniska utlösaren för en enskild impuls på 1H). För att förebygga överanpassningsmissen i LINK — där dess impulse_mult lämnades obegränsad och optimeraren flydde till ett glest hörn — bygger den in skärpningen från SOL-syskonen: impulse_mult CLAMPED [1.0, 1.8], strong_frac FROZEN, högst 4 justerbara parametrar och oförändrad position mellan signalerna. Motorkompatibel: diskret inträde en gång/utträde en gång, en position, hård gräns för nominellt värde, ingen kontinuerlig ombalansering/volatilitetsanpassning.

Implementerar hypotesen som nästa tillgångsspecifika instans i fabrikens familj för fortsättning efter impulsstapel, VALIDATED och PROMOTED (ETH-1H ~1.40 befordrad, SOL-1H ~0.69 pappershandel), och tillämpar den EXACT validerade utlösaren för en enskild impuls på DOT — en tillgång med hög volatilitet L1 och den djupaste rena Binance-historiken för USD-M bland de oprövade kandidaterna, som uppfyller båda axlarna i den kartlagda framgångsfaktorn (hög volatilitet för att täcka avgifter; ren trendpersistens så att impulser fortsätter). Mekanismen är byte för byte densamma som den beprövade ETH/SOL/AVAX, med endast instrumentet utbytt (och QTY_PRECISION satt till DOTs lotsteg på 0.1). Den inför skärpningen för SOL-syskonen för att förebygga LINKs miss med överanpassning: impulse_mult HARD-CLAMPED begränsad i koden till [1.0, 1.8] (inte bara som standardvärde), strong_frac fryst och begränsad till 0.70, exakt FOUR justerbara parametrar (impulse_mult, trail_mult, init_stop_mult, atr_period) med risk_pct/max_notional_pct/min_notional frysta — så att varje walk-forward-fönster har observationer. Säker för handelsmotorn och med disciplinerad kapitalanvändning: diskret inträde en gång/utträde en gång och oförändrad position mellan signaler, en position, storlek baserad på risk på ATR begränsad till nominellt värde på 25%, hävstång 1.0 (ingen hävstång används i positionsstorleken utöver multiplikatorn 1.0, alltså ingen leverage_set_but_unused-risk). Målet om en fördel på ~0.15%+ per affär uppnås eftersom DOTs intradagsimpulser (kroppar på minst 1.5 ATR) täcker den sammanlagda taker-kostnaden på ~0.10% på en tillgång med hög volatilitet. Terminsmarknaden (BINANCE USD-M) är rätt: strategin går kort, vilket ett CASH-spotkonto inte kan göra.

Grundtestet saknar fördel och går med förlust före all optimering: profit_factor 0.90 (<1), Sharpe -0.69, Sortino -1.61, förväntat resultat -$41.6/affär, total_return -7.8% över ett omfattande urval på 5.5 år och 901 affärer, med sharpe_ci_high 0.18 (hela CI på eller under noll) och förluster varje år sedan 2022 (2023 -17.5%, 2024 -20.6%). Optimering kan inte rädda en strategi med negativt nettoresultat och profit factor under -1.0 över 901 affärer — de fyra justerbara parametrarna flyttar inträden men kan inte vända en negativ bruttofördel till en positiv. Resultatet motbevisar empiriskt hypotesens centrala påstående att DOT har ”ren trendpersistens”: impulsstaplarna på DOT återgår mot medelvärdet/orsakar whipsaw i stället för att fortsätta, vilket placerar den på LINK/XRP/DOGEs misslyckandeaxel, inte ETH/SOLs framgångsaxel. Ändra inte: strategin implementerar sin premiss korrekt (901 balanserade långa/korta affärer i impulsens riktning), alltså finns inget kodfel — själva premissen är fel för den här tillgången. FAILURE PATTERN: familjen för fortsättning efter en enskild impulsstapel på 1H intradag generaliserar inte utanför ETH/SOL; på DOT (liksom på BTC avgiftsbegränsad, AVAX DSR misslyckad efter optimering, LINK överanpassad, DOGE whipsaw) ger den ett resultat med negativ förväntad avkastning och PF<1 på ett urval med full historik — matchning av tillgång efter ”hög volatilitet + lång historik” ger inte den trendpersistens som fördelen kräver.