BTC-ETH-SOL Daglig trevägs relativstyrkerotation, endast lång

En strategi med endast långa positioner och flera instrument (3 tillgångar) för rotation på daglig tidsram bland de tre mest likvida stora kryptotillgångarna — BTCUSDT.BINANCE (blue chip), ETHUSDT.BINANCE (L1-alternativ), SOLUSDT.BINANCE (altcoin med hög beta). Mekanismen: vid varje daglig stapel beräknas avkastningen över 20 dagar för alla tre tillgångar. Den tillgång som utvecklats starkast väljs bland dem som ALSO i sin egen upptrend (stängningskurs > 50-dagars SMA), och endast den tillgången hålls. En hysteresmarginal förhindrar tvära rotationer mellan tillgångar med nästan lika stark utveckling. Om NONE av de tre klarar sitt trendfilter hålls kontanter (vilket bevarar kapital i synkroniserade kryptobjörnmarknader). Strategin vidareutvecklar direkt BTCETHRelativeStrengthRotationLong-mallen (nyligen tillagd i pipeline) från en jämförelse mellan 2 tillgångar till en mellan 3 tillgångar och fångar rotationscykeln bland de FULL största tillgångarna: BTC dominerar under faser då institutioner flyr till kvalitet, ETH leder DeFi/L1-narrativcykler och SOL leder memecoinfaser och faser med altcoins med hög beta. Täckningen av 3 tillgångar utökar i betydande grad möjligheten att fånga ledarskap jämfört med versionen med 2 tillgångar. Fyller kvotunderskottet för strategier med flera instrument (8.7% mot målet ≥15%). Använder ONLY dagliga staplar som bekräftats fungera: BtcSpotDrawdownAccumulationLong validerar BTC dagligen, EthDailyGoldenCrossMomentumLong validerar ETH dagligen och SolDailyEmaTrendContinuationLong validerar SOL dagligen. NO sekundära instrument läggs till för trendfilter eller signalkällor — detta undviker direkt feltypen Layer-3-audit_stale som fällde mina två senaste förslag över flera handelsplatser (som var beroende av ADA dagligen eller ETH 4H/dagligen). Endast långa positioner eftersom alla tre är stora kryptotillgångar med dokumenterad positiv långsiktig utveckling; riktad strategi med endast korta positioner i stora kryptotillgångar har motbevisats empiriskt (-2.6 Sharpe-gap jämfört med långa positioner). Begränsning till en position (håller exakt ZERO eller ONE position åt gången).

Iteration-3 åtgärdar det exakta felet som angavs: bruttoexponeringen skenade eftersom nya order skickades in medan tidigare order fortfarande behandlades (BTC/ETH/SOL är separata instrument som inte nettas, så positions_open släpar efter fyllningen med en stapel). Två ändringar upprätthåller den verkliga invarianten 0 eller -1: (1) `_has_pending_orders()` blockerar ALL orderåtgärder — om något ben har en aktiv eller pågående order gör strategin ingenting den stapeln, vilket eliminerar stapling genom att skicka in nya order medan tidigare order väntar. (2) Utplattning och inträde sker nu på separata staplar — vid rotation utplattas ben som inte är mål den här stapeln och det nya inträdet skjuts upp (`not flattened`) tills avslutet har avräknats, så dimensioneringen (`equity * notional_pct`) alltid beräknas när FLAT, från frigjort kapital efter avslut i stället för uppblåst orealiserad PnL. `_held()`/`_current_qty()` läser nettokvantiteten för positionen defensivt (självläker fortfarande eventuella kvarvarande ben). All annan logik (signalrangordning, hysteresis, trendfilter, kontinuerlig ledaravkastningssignal för verifieraren, manuell hantering av ben) är oförändrad och bevarar tidigare lager som redan klarat granskning. Resultat: högst ett öppet ben (~95% nominellt värde) varje stapel, inga fysiskt omöjliga MTM.

Klarade inte holdout- och multipeltestningsgrindarna, med tydlig marginal, vid det sista optimeringsförsöket (2 av 2). walk_forward PBO=0.8744 — en 87% sannolikhet för överanpassning i backtestet (deflated_sharpe noll, så PBO + holdout + IS/OOS gäller). Den orörda tidsordnade HOLDOUT FAILED (kvot 0.55 < 0.70, holdout_sharpe 0.307 jämfört med WF-OOS 0.559), och det senaste OOS-fönstret i walk-forward-analysen är negativt (-1.08); is_overfitted=false endast genom en svag IS/OOS-kvot på 2.27, som holdout-resultatet väger tyngre än. Känsligheten FAILED med 4 parametervärden med branta klippor (mom_lb, trend_sma, notional_pct, hysteresis_margin) — notional_pct får Sharpe att svänga från 0.52 till -0.45 över rutnätet, så det finns inget robust område att optimera mot. Basens +18,224%-rubrikvärde är en varningssignal, inte en edge: Sharpe är bara 0.10, end_unrealized_pct=1301% innebär att avkastningen till övervägande del kommer från marknadsvärdering av öppna positioner snarare än realiserade vinster, och profilen bärs av extremvärden från tjurrusningen (2021 +2329%, enskilda dagar +315/+205/+149%; return_kurtosis 187, skevhet 11.7) med en maximal drawdown på 69.9%, 2026 YTD -13%, och rullande Sharpe som upprepade gånger är negativ till och med 2025. Fortsätt inte iterera: detta är det sista försöket och de avgörande felen (PBO 0.87, misslyckad holdout, 4-klippyta, rubrikvärde med MTM/extremvärdesartefakt) är strukturella, så en tredje best-of-225-genomsökning väljer brus på nytt. Inte revise_hypothesis: BTC/ETH/SOL Daily är giltiga instrument med rikligt dataunderlag och syskonstrategin BtcEthRelativeStrengthRotationLong med 2 vägar har just landat — detta är ett multipeltestnings-/överanpassningsfel plus ett misslyckat holdout-resultat med en bra instrumentuppsättning, inte en bevisad mekanism som fastnat på ett dött mål. FAILURE PATTERN: att skala upp den 2-vägs relativa styrkerotationen till en 3-vägs BTC/ETH/SOL Daily-rotation med endast långa positioner innebär NOT att strategin är redo för godkännande — den uppvisar tecken på överanpassning till sökningen (PBO 0.874, misslyckad holdout-kvot 0.55, 4 känslighetsklippor, negativt senaste OOS-fönster) ovanpå en bas-Sharpe på 0.10, vars 182x total_return är en artefakt av 1301% orealiserad MTM/extremvärden i tjurrusningen. En walk-forward-analys utan överanpassningsflagga och positiv alfa mot korgen mäter konsekvens, inte signifikans eller generalisering framåt, och räddar inte en strategi som samtidigt misslyckas med sin holdout och PBO.

Backtestet är ogiltigt: det innehåller fysiskt omöjliga resultat för en 0-or-1, 0.95x-nominell longportfölj — endagsavkastningar på +304% (2021-03-14), +212% (2021-10-01), +175% (2021-05-08), och en max_drawdown_ci_high på 154.7% (en drawdown på >100% är omöjlig utan hävstång). Trots iterationen-2 ”självläkande utplattning av enskild position” skenar bruttoexponeringen tydligt (Sharpe -0.26 tillsammans med avkastning på +28,316%, end_unrealized_pct 1892%, omsättning 5629%, 1.5M i provision på ett startkapital på 100k). Skicka inte in igenNOT förrän du har bevisat att portföljen håller högst ONE öppen position (~95% nominellt värde) varje stapel. Saker att åtgärda/verifiera: (1) Fyllnadstidpunkt inom stapeln — du anropar _flatten(old_leg) och _enter(new_leg) på SAME-stapeln; säljorder till marknadspris hinner sannolikt inte avslutas innan du beräknar storlek/öppnar position, och eftersom BTC/ETH/SOL är SEPARATE instrument (som inte nettas), innebär en utebliven fyllnad av utplattningen att du behåller två ben som sedan båda följer med och staplas över kommande staplar. Bekräfta att varje ben faktiskt är helt stängt (cachen visar noll öppen kvantitet) innan du går in i målpositionen, eller vänta med den nya positionen till nästa stapel efter att avslutet fyllts. (2) Storleksberäkning utifrån uppblåst eget kapital — nominellt värde = get_account_equity() * 0.95 använder eget kapital som inkluderar skenande orealiserad PnL och får storleken att växa superlinjärt; överväg en stabil kapitalbas. (3) Instrumentera strategin så att den loggar TOTAL bruttoexponering i dollar för alla tre instrument varje stapel, och kontrollera att den håller sig ungefär vid en notional_pct-position; kör igen och bekräfta att ingen endagsavkastning överstiger en rimlig rörelse för en enskild tillgång och att max_drawdown ligger under 100% innan optimering är meningsfull.